Laboratório - análise estatística das tabelas de preços. - página 2
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Estamos falando de H1?
Sim, EURUSD H1, em grandes períodos de tempo também +/- 1%, em outros instrumentos o quadro é diferente
Vamos calcular o desvio da intensidade do fluxo do carrapato em relação à média pela fórmula:
[Intensidade do fluxo] = ([Número de carrapatos da barra atual] - [Número médio de carrapatos das últimas 100 barras])/ [Número médio de carrapatos das últimas 100 barras].
Bem, e ?
Eugene, onde você obtém seus dados?
Você já os verificou? Pelo menos com a adição do número de carrapatos em diferentes períodos. Uma vez lembrado, tirei os dados arquivados de 15 minutos e minutos do terminal. Parece que a quantidade de carrapatos de 15 minutos (se estivermos falando de "volume") não é igual à soma de carrapatos em minutos do mesmo período de 15 minutos no mesmo arquivo.
E você?
Eugene, onde você obtém seus dados?
Você já os verificou? Pelo menos com a adição do número de carrapatos em diferentes períodos. Uma vez lembrado, tirei os dados arquivados de 15 minutos e minutos do terminal. Parece que a quantidade de carrapatos de 15 minutos (se estivermos falando de "volume") não é igual à soma de carrapatos em minutos do mesmo período de 15 minutos no mesmo arquivo.
E você?
Não o verificou, apenas tirou os dados dos carrapatos H1 do gráfico. Mas a estrutura do diagrama de fluxo de carrapatos de diferentes segmentos é semelhante, ou seja, há uma certa regularidade.
Vladimir:
Uma vez lembrado, tirei os dados arquivados de 15 minutos e minutos do terminal. Parece que os carrapatos de 15 minutos (se estamos falando do indicador "Volume") não é igual à soma dos carrapatos em minutos do mesmo período de 15 minutos do mesmo arquivo.
Eu me lembro, eu fiz a mesma coisa e o resultado foi realmente diferente. Aparentemente, eles o desenham do jeito que querem.
A análise da intensidade dos fluxos de carrapatos tem mostrado padrões consistentes em diferentes intervalos de tempo - ano, mês, dias.
Mas e quanto à volatilidade horária? Vamos descobrir.
Estudo 2 - o objetivo é determinar o desvio da volatilidade horária em relação ao valor médio, dependendo da hora do dia.
Vamos definir o período do valor médio como sendo igual a 100 horas.
O desvio da volatilidade em relação à média será calculado usando uma fórmula semelhante, somente em vez de carrapatos tomaremos R = (Alto - Baixo) barras H1:
R_valor = ([Swing da barra atual] - [Média das últimas 100 barras])/ [ Média das últimas 100 barras ].
Agora passamos pela janela deslizante da mesma forma e coletamos os dados necessários. Processamos os valores obtidos dividindo a soma dos desvios de volatilidade horária para cada hora separadamente pelo número de observações.
Vemos os gráficos dos resultados obtidos.
Como pode ser visto, a estrutura dos gráficos é idêntica à do Estudo 1. A constância em diferentes intervalos de tempo é a mesma - todo o histórico, mês, dias da semana. As horas mais voláteis são das 09:00 às 19:00 (horário do servidor: UTC+2, no horário de verão: UTC+3),
Não o verificou, apenas tirou os dados de H1 do gráfico. Mas a estrutura do gráfico do fluxo de carrapatos para diferentes seções é semelhante, o que significa que há uma certa regularidade.
Eu me lembro, eu fiz a mesma coisa e realmente tive resultados diferentes. Aparentemente eles o desenham do jeito que querem.
Então, por que você leva dados que você não acredita?
Que razões você vê para acreditar nas conclusões que tira delas?
Os gráficos são semelhantes em termos de carrapatos, volumes, OHLC -> atividade)
Notei uma coisa interessante; o corpo de uma vela média é um pouco mais de 51%, ou seja, podemos assumir estatisticamente, é claro) que a nova vela fechará no intervalo deum pouco mais de 51% da abertura)
Os gráficos são semelhantes em termos de carrapatos, volumes, OHLC -> atividade)
Notei uma coisa interessante; o corpo de um candelabro médio é um pouco mais de 51%, o que significa, estatisticamente, é claro), que o novo candelabro fechará na faixa deum pouco mais de 51% da abertura)
É apenas uma questão de identificar o desconhecido (em uma vela não-formada) min, max e cor da vela. dentro da 'vela' o preço se move ao longo de aproximadamente um dos dois 'padrões'.
Dentro do próprio candelabro você pode formar muitos mais castiçais com os mesmos padrões...
Por que você leva dados para pesquisas que não acredita em si mesmo?
Que razões você vê para acreditar nas conclusões tiradas a partir disso?
Bem, como você vê os gráficos de carrapatos (teste 1) e os gráficos de volatilidade (faixa alta - baixa, teste 2) são similares, o que é lógico e, portanto, se a soma dos carrapatos coincide ou não com um intervalo de tempo mais baixo não é tão importante. Provavelmente ... ))
Todos podem repetir tais experiências e tirar conclusões.
É melhor discutir como aplicar as informações para um bom uso... ou sem benefício e pode ser - é ainda mais provável ;)
ainda mais interessante para calcular a média do corpo, sombra inferior e superior
Pode fazer. Usei um período dos últimos 9 anos, mais de 60.000 barras, não tenho um histórico melhor, se você tiver, por favor anexe um arquivo csv com o histórico completo que vamos recalcular, as fórmulas estão prontas, basta inserir novos dados) Então, temos 0,44% de castiçais sem sombras, 0,64% sem corpos, 3,48% sem sombra superior, 4,43% de castiçais sem sombra inferior.
Estas são as médias intradiárias de todas as barras juntas em pips ao longo do dia. As linhas 1,2,3 são: sombra superior, corpo, sombra inferior como no gráfico de barras: