Como você calcula a margem? - página 3
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Para que a alavancagem possa mudar, é preciso fazer uma troca. Uma vez eu apaguei uma ordem pendente esquecida e pouco promissora. Ponha as coisas em ordem, por assim dizer. Como resultado, a alavancagem da conta foi reduzida de 500 para 100.
Não. Você tem que reconectar ou fazer uma troca para o terminal para ver esta atualização. E a alavancagem se aplica sem isso, ela apenas afeta você não necessariamente imediatamente.
Sim, é.
Apenas, muito provavelmente, a alavancagem muda não para um comércio individual, mas para o instrumento como um todo, mas não muda a essência.
Vou acrescentar um alerta ao meu informante para este caso...
Eu o tenho como um dever em cada programa
além disso
se a alavancagem tiver mudado, então a negociação é proibida
A alavancagem é uma coisa muito séria e é melhor não deixá-los escapar com isso ;)
Sim, é.
Isto é muito lamentável. De alguma forma, achei óbvio que tais informações deveriam estar prontamente disponíveis junto com outras propriedades de uma posição aberta. Aparentemente, teremos que comparar regularmente o valor calculado da margem total para todas as ordens com a margem real e, no caso de uma diferença significativa, suspender as negociações e informar o negociante.
É provável que a alavanca mude não para uma ordem individual, mas para o símbolo como um todo, mas isso não muda a essência.
A função AccountLeverage() indica que a alavancagem muda para a conta. Para símbolos individuais, a alavancagem pode diferir da alavancagem da conta dependendo da exótica do símbolo (Fx Minors, Fx Exotics, Fx Rub) e do volume da posição.
Posso ter esquecido de escrever isto, mas no meu caso a alavancagem muda não para um instrumento (símbolo) e não para a conta como um todo, mas para uma posição individual. Isto está estipulado no regulamento e confirmado pela resposta de suporte técnico do corretor e pela minha experiência em tempo real. Por esta razão, todas as fórmulas que contêm de uma forma ou de outra parâmetros da conta e símbolo como ACCOUNT_LEVERAGE ou MARGIN_REQUIRED se tornam inúteis. Este foi o raciocínio por trás da minha pergunta.
Provavelmente esqueci de mencionar isto, mas no meu caso, a alavancagem muda não para um instrumento (símbolo) e não para a conta como um todo, mas para uma única posição. Isto está estipulado no regulamento, confirmado pela resposta de suporte técnico do corretor e pela minha experiência em tempo real.
Eles disseram várias vezes.
Só que eu ainda duvido disso.
Como você o testou? Você conseguiu encontrar uma fórmula na qual a margem é igual à exibida, algo como "lote1* alavancagem comum + lote2* alavancagem comum + lote3* alavancagem estendida"?
Como você verificou? Você foi capaz de encontrar uma fórmula que fizesse a margem corresponder à exibida, algo como "lote1*leverage_usual + lote2*leverage_usual + lote3*leverage_expanded"?
Não, não foi assim que funcionou. O caso estava em uma conta real e minha principal tarefa era identificar posições tóxicas o mais rápido possível e fechá-las antes que o irreparável acontecesse. Afinal de contas eram dois deles. Não creio que seja possível, em princípio, criar uma fórmula para identificar tais posições com 100% de exatidão. Até agora, simplesmente passei por todas as posições em aberto para calcular a margem calculada e depois compará-la com a margem real. Em caso de discrepância, as negociações são suspensas e uma notificação é enviada ao comerciante. Eu provavelmente deveria acrescentar o fechamento da última posição aberta no caso de um Nível de Margem crítica.
Não, foi exatamente assim que falhou. O caso estava em uma conta real e minha principal preocupação era identificar posições tóxicas o mais rápido possível e fechá-las antes que o irreparável acontecesse. Afinal de contas eram dois deles. Não creio que seja possível, em princípio, criar uma fórmula para identificar tais posições com 100% de precisão. Até agora, simplesmente passei por todas as posições em aberto para calcular a margem calculada e depois compará-la com a margem real. Em caso de discrepância, as negociações são suspensas e uma notificação é enviada ao comerciante. Eu provavelmente deveria acrescentar o fechamento da posição mais recentemente aberta no caso de um Nível de Margem crítica.
tóxico?
isto pode ser uma piada.
seu conselho é simples - recalcule a margem de 1 a 100 se esta for a alavancagem mínima.
Acho que seu caso é de 1 a 33.
e você não terá que se preocupar em definir o risco, será mais ou menos uma constante.
O aumento repentino dos riscos o assustou, não foi?
Não, foi exatamente assim que falhou. O caso estava em uma conta real e minha principal preocupação era identificar posições tóxicas o mais rápido possível e fechá-las antes que o irreparável acontecesse. Afinal de contas eram dois deles.
Bem, é que quando você aumenta o lote total, a alavancagem para o instrumento muda.
Não se trata de posições específicas.
Seu conselho é simples - recalcule a margem de 1 a 100 se essa for a alavancagem mínima
Acho que seu caso é 1 em 33.
e você não terá que se preocupar em definir o risco, será mais ou menos uma constante.
O aumento repentino dos riscos o assustou, não foi?
Sim, isso é o que me incomoda. O Expert Advisor que trabalha nesta conta determina o tamanho do lote ao abrir uma posição com base também na quantidade de margem, que está diretamente relacionada com a alavancagem. Naturalmente, foi uma completa surpresa para ele que a exigência de margem aumentou 30 vezes após a abertura da posição. Sua recomendação para reduzir o risco calculado nesta situação parece bastante razoável. Infelizmente, também diminuirá a rentabilidade por um múltiplo...
Bem, é só que à medida que o lote total aumenta, a alavancagem para o instrumento muda.
Não se trata de posições específicas.
Talvez você esteja certo. Mas o regulamento do corretor fala de posições específicas. E o funcionário do Suporte Técnico me escreveu sobre a mesma coisa.
Além disso, enquanto esperava por uma resposta, pedi repetidamente a quantidade de margem para este instrumento usando a função MarketInfo(_Symbol, MODE_MARGINREQUIRED) e fiz pedidos de AccountFreeMarginCheck para um símbolo específico, direção de posição e lote. Em todos os casos, a exigência de margem para o instrumento correspondeu exatamente à alavancagem definida nas configurações da conta (1:1000). Mas a quantidade de margem nas posições abertas excedeu-a muitas vezes. Até fechar a última posição aberta e depois a penúltima posição.
Se a alavancagem de um instrumento mudasse devido a um aumento no lote total ou algum outro motivo, seria lógico esperar que esses pedidos tivessem devolvido uma quantidade maior de margem, não?Sim, é exatamente isso que está me incomodando. O Consultor Especialista que opera nesta conta determina o tamanho do lote ao abrir uma posição, incluindo a quantidade de margem, que está diretamente relacionada com a alavancagem. Naturalmente, foi uma completa surpresa para ele que a exigência de margem aumentou 30 vezes após a abertura da posição. Sua recomendação para reduzir o risco calculado nesta situação parece bastante razoável. Infelizmente, também reduzirá o retorno por um múltiplo...
ninguém quer perder lucros em um momento e lamentar o tempo desperdiçado, entre outras coisas.
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haverá estabilidade, haverá algo em que pensar