Uma negociação de futuros abre ao Last price, e não ao Bid or Ask. Isto é normal?

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Ao trabalhar com instrumentos Forex, eu sempre assumi que o preço de compra é Ask, o preço de venda é Bid - e que isto é verdade para qualquer instrumento. Conseqüentemente, ao calcular TP e SL, eu me afastei do preço da transação. Fui contatado por um cliente que notou uma configuração incorreta de SL e TP a partir do preço de abertura. Eu dei uma olhada e de fato às vezes um acordo é aberto no Ask ou Bid e às vezes é aberto pelo preço dentro do spread. Como se viu, este é o último preço. E às vezes Last coincide com Ask ou Bid, caso em que o preço de abertura parece "correto", e às vezes não e, consequentemente, todos os cálculos de TP e SL parecem incorretos.

Especificação de um instrumento comercial:

Eu entendo que este é um instrumento de futuro. Esta situação é normal e em todos os futuros o preço de abertura é o Último preço?

 

Com o fluxo de dados de intercâmbio, as contrapropostas podem ser executadas pelo preço dentro do spread e isto gerará o Último preço.
Isto pode ser visto a partir de sua descrição. O Bid Ask é executado quando não há contrapropostas.
O Terminal TP é implementado na execução cambial, ou seja, é acionado por um marcador no lado oposto do spread.
Para que o TP funcione corretamente, use ordens limitadas para travar os lucros em vez do TP padrão.
SL não sofreu alterações, ele ainda aciona com um marcador. Mas é melhor ainda usar ordens Stop em vez de SL padrão do terminal.
Para calcular a distância de fixação do lucro ou prejuízo, utilize o preço médio de abertura real da posição.

O terminal SL e TP estão no servidor mt5, mas as ordens Limit são colocadas na troca, e as ordens Stop são colocadas no servidor do Provedor de Cotações.
Você entende a diferença? Finalmente, por favor, entenda como funcionam e utilizam os pedidos de Limite e Pare de Troca.
Este é o banimento de 90% deste fórum.

 
Roman:

Com o fluxo de dados de intercâmbio, as contrapropostas podem ser executadas pelo preço dentro do spread e isto gerará o Último preço.
Isto pode ser visto a partir de sua descrição. O Bid Ask é executado quando não há contrapropostas.
O Terminal TP é implementado na execução cambial, ou seja, é acionado por um marcador no lado oposto do spread.
Para que o TP funcione corretamente, use ordens limitadas para travar os lucros em vez do TP padrão.
SL não sofreu alterações, ele ainda aciona com um marcador. Mas é melhor ainda usar ordens Stop em vez de SL padrão do terminal.
Para calcular a distância de fixação do lucro ou prejuízo, utilize o preço médio de abertura real da posição.

O terminal SL e TP estão no servidor mt5, mas as ordens Limit são colocadas na troca, e as ordens Stop são colocadas no servidor do Provedor de Cotações.
Você entende a diferença? Você entende como funcionam os pedidos de Limite e Pare de Troca?
Este é o banimento de 90% deste fórum.

Meu TP e SL não estão corretamente posicionados no momento da abertura de uma negociação. Eu não entendo como eles são acionados, talvez seja também um problema, mas definitivamente notei que eles não são calculados corretamente no momento da abertura. Quando compro, calculo TP e SL a partir do preço Ask porque tenho que comprar a este preço.

E meus preços de TP e SL são calculados da seguinte forma:

TP = Ask+TP_pips*_Point.

SL=Ask-SL_pips*_Point.

Para vendas:

TP=Bid-TP_pips *_Point.

SL=Bid+SL_pips *_Point.

Mas se Last está dentro do spread, acontece que eu não calculei TP e SL a partir do preço de abertura.

Quando notei isso, abri muitos negócios para ter certeza. Assim que a Last está dentro do spread, um acordo é sempre aberto por ela. Se não estiver dentro do spread, abro uma posição por Last também, mas coincidiu com Ask ou Bid.

 
Oleg Remizov:

Eu tenho TP e SL colocados de lado incorretamente quando um comércio é aberto. Eu não acompanhei como eles são acionados, talvez haja problemas também, mas definitivamente notei que eles não são calculados corretamente no momento da abertura. Quando compro, calculo TP e SL a partir do preço Ask porque tenho que comprar a este preço.

E meus preços de TP e SL são calculados da seguinte forma:

TP = Ask+TP_pips*_Point.

SL=Ask-SL_pips*_Point.

Para vendas:

TP=Bid-TP_pips *_Point.

SL=Bid+SL_pips *_Point.

Mas se Last está dentro do spread, acontece que eu não calculei TP e SL a partir do preço de abertura.

Quando notei isso, abri muitos negócios para ter certeza. Assim que a Last está dentro do spread, um acordo é sempre aberto por ela. Se não estiver dentro do spread, acontece que eu também abro uma posição por Last, mas coincidiu com Ask ou Bid.

Calcule a partir do preço da posição, não do Last, Bid, Ask, mas a partirdo preço da posição na troca.
Em outras palavras, você recebe uma resposta da bolsa, a que preço está sua posição, e conta todos os cálculos a partir deste preço.
Na rede de câmbio, o preço da posição é a média ao adicionar.

 
Roman:

Calcule a partir do preço de entrada da posição, não Last, Bid, Ask, mas a partirdo preço da posição no câmbio.
Ou seja, obter uma resposta da bolsa, a que preço você tem uma posição, e usar este preço para fazer todos os cálculos.

Então terei que modificar uma ordem que já está aberta, e não haverá nenhuma garantia de que eu estabeleça uma tomada e uma parada. Não é certo que a modificação seja bem sucedida. Se eu errar meus cálculos, o take and stop não será como eu esperava, em um caso extremo eu receberei um erro [paradas inválidas] e a troca simplesmente não será aberta. Isto é mais seguro do que abrir, mas sem ordens SL e TP.

 
Oleg Remizov:

Então terei que modificar um pedido que já está aberto e não há garantia de que eu estabeleça um take e pare. Não é certo que a modificação seja bem sucedida. Se eu errar meus cálculos, o take and stop não será o que eu esperava, em casos extremos eu receberei um erro [paradas inválidas] e o comércio simplesmente não será aberto. Isto é mais seguro do que se abrirá, mas sem ordens SL e TP.

O que o forex faz com as pessoas ))
Use ordens Limit and Stop, não modificação forex.
Limite para TP
Stop para SL
E não se esqueça do princípio de preenchimento de ordens de limite.
Você só precisa aprender o princípio dos pedidos de estoque, caso contrário, tudo isso é inútil.

 
Roman:

O que o forex faz às pessoas ))
Use ordens Limit and Stop, não modificação forex.
Limite para TP
Stop para SL
E não se esqueça do princípio de preenchimento de ordens de limite.
Você só precisa aprender o princípio dos pedidos de estoque, caso contrário, tudo isso é inútil.

Eu não o entendo muito bem.

Então você sugere colocar pedidos independentes Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit em vez de SL e TP, que se referem a um comércio específico e são eliminados independentemente quando é fechado?

Por exemplo, uma operação de compra e eu deveria colocar 2 ordens pendentes: Sell Stop como StopLoss e Sell Limit em vez de TakeProfit?

E tenho que lembrar, que eles estão relacionados a este comércio, e se ele for fechado, por exemplo, manualmente, preciso cancelá-los urgentemente, para que não acionem e criem um comércio não planejado.

Se o Sell Stop for acionado, você não deve esquecer de excluir o Sell Limit emparelhado com ele , e se o Sell Limit for acionado, você não deve esquecer de excluir oSell Stop emparelhado com ele. É assim?

 
Oleg Remizov:

Eu não o entendo muito bem.

Então você está sugerindo colocar pedidos independentes Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit em vez de SL e TP, que se referem a um comércio específico e são eliminados independentemente quando é fechado?

Por exemplo, uma operação de compra e eu deveria colocar 2 ordens pendentes: Sell Stop como StopLoss e Sell Limit em vez de TakeProfit? E tenho que lembrar que eles estão relacionados a este comércio, e se ele se fechar, preciso cancelá-los urgentemente para evitar que eles desencadeiem um comércio não planejado. É esse o caso?

Sim, nesse caso a ordem LimitTP seria colocada na troca e a ordem StopSL no servidor do provedor.
No AMP o fornecedor é o CQG, ele mantém as ordens de parada em seu servidor. E, é claro, o servidor está em uma única colocação com a troca em Chicago.
Implementar o modo OCO, um cancela o outro, e eles serão excluídos independentemente.
Isto é, se 1 contrato LimitTP for executado, cancelamos 1 contrato StopSL, etc. contamos o número de contratos executados.
E vice versa, se o StopSL for executado, cancelar o LimitTP
Trabalhar com ofertas de troca, não com ofertas de terminal.

 
Roman:

Sim, nesse caso a ordem LimitTP seria colocada na troca e a ordem StopSL no servidor do provedor.
No AMP o fornecedor é o CQG, ele mantém a ordem de parada em seu servidor. E, é claro, o servidor está em uma única colocação com a troca em Chicago.
Implementar o modo OCO, um cancela o outro, e eles serão excluídos independentemente.
Isto é, se 1 contrato LimitTP for executado, cancelamos 1 contrato StopSL, etc. contamos o número de contratos executados.
E vice versa, se o StopSL for executado, cancelar o LimitTP
Trabalhar com ofertas de troca, não com ofertas de terminal.

Para ser honesto, não entendo de que se trata todo este problema. Que problema estou resolvendo com essas muletas? Eu tenho uma abertura comercial a um último preço não planejado. Não consigo entender que tipo de preço é este e porque meu pedido é aberto normalmente na Ask / Bid, e porque é aberto dentro do spread por este último preço.

 
Oleg Remizov:

Sinceramente, não entendo qual é o grande problema... Que problema estou resolvendo com essas muletas? Eu tenho uma abertura comercial a um último preço não planejado. Não consigo entender que tipo de preço é este e por que meu pedido é aberto normalmente ao preço Ask/Bid e é aberto dentro do spread neste último.

Veja, há duas ordens de mercado ao mesmo tempo em nanossegundos, uma é uma venda e a outra é uma compra.
Se eles não chegarem ao Ask, eles se encontrarão na propagação e conhecerão ambos os lados.
Assim você pode obter um Último preço. Estas serão as contrapropostas.
Portanto, sua ordem de mercado é igualada com a ordem de mercado de outra pessoa, e você obtém uma posição dentro do spread.
Não esqueça que a CME é um grupo de intercâmbio global, com milhões de pedidos, que vêm de todo o mundo.
Portanto, é preciso obter o preço do pedido recebido e depois calcular a distância a partir dele.
O mercado garantirá a execução, mas não o preço.
O limite garante o preço, mas não a execução.

Quanto às muletas, seu direito de armazenar a ordem Stop, no servidor do corretor ou na colocação da troca.
Onde o servidor do corretor está localizado não se sabe qual será o atraso desta ordem de parada no momento do envio para a troca também não se sabe.
Como executar o TP. Com o mercado de terminais ou preenchendo seu pedido de limite na troca.
A escolha é sempre sua.

 

Você nunca encontrou deslizamento ao abrir posições¿¿¿¿

O que você vê como o problema? Defina as paradas como elas são, na OnTradeTransaction capture no momento em que a posição é aberta, verifique se as paradas correspondem às indicadas e mude os níveis de parada, se necessário. O problema todo............

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