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E é:
https://en.wikipedia.org/wiki/P-P_plot
Tomemos duas parábolas diferentes, por exemplo. Existe uma relação linear entre eles. Embora ambas as curvas sejam não lineares.Para que a relação se torne linear, as coordenadas devem ser transformadas não-linearmente. Não vou falar sobre alguns dados, mas para o problema de estimar a probabilidade de grandes desvios, anexarei um artigo em tamanho de livro: Wentzel A.D. Teoremas de limites grosseiros sobre grandes desvios para processos aleatórios de Markov. Dificilmente eu mesmo o leio, mas isso pode ajudá-lo. A edição de 1976.
É preciso transformar as coordenadas não lineares para tornar a relação linear.
Como todos sabem, QUALQUER problema pode ser resolvido de formas SEVERAIS DIFERENTES...
Por exemplo:
1. Você pode tentar PREVENIR uma inversão de tendência FUTURO...
2. Você pode documentar uma inversão de tendência em uma situação ATUAL no mercado.
Como você entende, a variante №1 é MUITO difícil de resolver com um alto grau de confiabilidade...
A opção nº 2 é muito mais fácil, pois você não precisa ser um médium como Vanga, e os resultados positivos serão muito maiores do que na primeira opção...
Em resumo: A maneira CERTA de definir o problema dá mais da metade de sua solução!
Para que a relação se torne linear, as coordenadas devem ser transformadas não-linearmente. Não vou falar sobre alguns dados, mas para o problema de estimar a probabilidade de grandes desvios, anexarei um artigo em tamanho de livro: Wentzel A.D. Teoremas de limites grosseiros sobre grandes desvios para processos aleatórios de Markov. Quase não o li eu mesmo, mas pode ajudá-lo. O trabalho é de 1974.
Acho que Elena Sergeevna era.
Não se trata de tendências de forma alguma
Acho que Elena Sergeevna era.
Cônjuge
Caras, rabos gordos são apenas uma confirmação da inadequação da TV para o comércio. Eles são muito espessos. Mais espesso que a parte superior.
e TV, também.
mas ontem eu li sobre a distribuição Cauchy.
Há uma coisa engraçada sobre as densidades de probabilidade.
e comoa probabilidade de entrada é de 0,5, portanto a função de densidade de probabilidade também deve ser igual
Neste caso, não estamos mais interessados na forma da distribuição e, em geral, o teórico já fez sua parte ;)
aqui está um desenho a partir de um fio paralelo
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FOREX - Tendências, Previsões e Conseqüências 2020
Lesorub, 2020.02.25 19:43
Há muitos desses por aqui. Nem mesmo as moléculas que restam...
se você calcular a área dos triângulos para compra e para venda, eles não são iguais
ou seja, este tipo de análise está condenado ao fracasso.
Cônjuge
А. D. - filho, cônjuge - D.A.
Para que a relação se torne linear, as coordenadas devem ser transformadas não-linearmente. Não vou falar sobre alguns dados, mas para o problema de estimar a probabilidade de grandes desvios, anexarei um artigo em tamanho de livro: Wentzel A.D. Teoremas de limites grosseiros sobre grandes desvios para processos aleatórios de Markov. Dificilmente eu mesmo o leio, mas isso pode ajudá-lo. Edição de 1976.
Neste caso, a teoria subjacente ao teste Kolmogorov-Smirnov seria mais precisa. A função de distribuição empírica é tratada como um processo Poisson e seu desvio da função de distribuição teórica no limite (quando o tamanho da amostra tende ao infinito) convergirá para uma ponte Brownian. Você pode lê-lo no livro didático de Borovkov sobre o matstat.