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Isso mesmo, Doutor. Só que não temos um processo misterioso, mas uma superposição de um número desconhecido de processos desconhecidos, o que no final complica consideravelmente o problema.
Muito bem. E se removermos estas flutuações dividindo os preços pela função correspondente do tempo, a série se torna suspeitamente semelhante à SB - a correlação entre os incrementos desaparece e sua distribuição se torna próxima do normal.
Não é apenas "não tão preciso".
Estou falando do período de oscilação. Ou melhor, o meio período: o intervalo de tempo entre dois extremos opostos.
Em relação aos extremos, sim, nem sempre. Mas esse não é nem mesmo o objetivo da idéia.
Estou falando do período de oscilação. Ou melhor, o meio período: o intervalo de tempo entre dois extremos opostos.
Em relação ao extrema, sim, nem sempre. Mas esse não é nem mesmo o objetivo da idéia.
O intervalo de tempo entre os extremos nunca coincidirá por várias razões. Eu tomaria isso de forma diferente, não o intervalo entre extremos, mas o intervalo de tempo de cada extremo.
Pesando pelo tempo.
Na verdade, isso depende do algoritmo. É o impulso que salta muito. A média móvel, por exemplo, não salta tanto assim.
Você acredita nisso? Averaging present values with past values, would that would do any good?
Você acredita nisso? Ao calcular a média dos valores presentes com os valores passados, isso faria algum bem?
Momentum, Médio, etc. - são apenas ferramentas, você não tem que acreditar ou não acreditar nelas, você só tem que usá-las para o fim a que se destinam. Por exemplo, martelar pregos com uma chave de fenda não é uma boa idéia.
A propósito, onde está sua fronteira entre valores "presentes" e valores "passados"?
Eu tomaria isso de forma diferente, não o intervalo entre extremos, mas o intervalo de tempo de cada extremo.
Acho que sim. A idéia foi a seguinte. Existe um metrônomo "razoavelmente preciso" na forma de volatilidade diária, que mede os períodos. Nas proximidades das batidas do metrônomo, procure por extremos, sejam eles grandes ou pequenos.
A propósito, onde está sua fronteira entre valores "presentes" e valores "passados"?
Então estou curioso para saber se você acredita na utilidade dessas ferramentas? Bem, que estas ferramentas o ajudarão a ganhar dinheiro a longo prazo. E a fronteira se encontra em um extremo.
Alexander, olá! Todos estão na fábrica, então não há ninguém para investigar no momento. Posso dizer-lhe de cima da minha cabeça, não um padrão ainda, mas o pensamento disso. Se eu jogar várias amostras de ATR com diferentes períodos de média, cada uma delas mostra traços de atividade diária.
Em alguns períodos as ondas se somam, em algum lugar elas se confundem umas com as outras. Mas a essência é a mesma - o ritmo natural do mercado é diurno. Portanto, as estratégias baseadas neste ritmo devem ser mais adequadas ao mercado do que as outras. Afinal de contas, é quase uma onda sinusoidal.
E daí? é como se a volatilidade fosse constante, mas você usaria mais alavancagem durante o dia e menos à noite. à medida que o dia se aproxima, você aumentaria a alavancagem, à medida que a noite se aproxima, você a diminuiria. como você ganharia dinheiro com isso?
Então estou curioso para saber se você acredita na utilidade dessas ferramentas? Bem, que estas ferramentas o ajudarão a ganhar dinheiro a longo prazo.
Não é uma questão de fé, é uma questão de conhecimento. Eu não acredito no martelo, apenas o uso para martelar pregos, não para qualquer outra coisa.
A média móvel não é uma ferramenta para ganhar dinheiro, é uma ferramenta para encontrar a média. Se você precisar encontrar uma média de preço, o SMA está bem. Mas ainda não há sinais comerciais.