Tiki em tempo real - página 25

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Aleksey Mavrin:

Não me importa :) Você já decidiu se duas propostas de mercado podem convergir ou não?)

Eles o farão, se houver liquidez.

Mas você não pode comprar/vender por conta própria.
 
Roman:

Não há ordens de mercado no núcleo da bolsa, no núcleo tudo é executado por ordens limitadas.
Ou uma ordem de limite ao melhor preço (que entra primeiro no livro de ordens)
ou uma ordem de limite ao pior preço, que é executada imediatamente ao preço disponível mais próximo.
Isso é tudo, não há ordens de mercado. Tudo o que eles escrevem é que a ordem é mercado, mercado, etc., é gíria para facilitar a compreensão da ordem.
Mercado, mercado, etc. significa que você enviou uma ordem limitada a um preço pior e que ela será executada imediatamente e o sistema reconhece isto e lhe dá uma ordem de mercado.
Um sinal zero é algo que está escondido em algum lugar nas profundezas do sistema.


De onde vieram estas informações? Dos desenvolvedores do núcleo da Bolsa de Valores de Moscou?

 
Vladimir Mikhailov:

De onde vieram estas informações? Dos desenvolvedores do núcleo da Bolsa de Valores de Moscou?

De um conhecido que trabalhava em uma corretora, no departamento algorítmico.

E na estrutura do pedido, você também especifica o sinal do preço mais próximo.

req.volume       = 1;
req.symbol       = _Symbol;
req.price        = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);   <<<
req.sl           = 0;
req.tp           = 0;
req.deviation    = 10;
req.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
req.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
req.type         = ORDER_TYPE_BUY;   <<<
req.magic        = 2020;        

Dentro do sistema de troca, ainda é enviada uma ordem limite, não sei para onde, provavelmente para o bar, mas seu status será mercado.
Ou seja, em qualquer aperto, não chegará ao mercado como uma ordem de limite. Em resumo, o algoritmo do sistema de intercâmbio.
Como sua oferta de mercado sabe o preço disponível mais próximo com qualquer aperto? :))

 
Roman:

Como seu lance de marcha sabe o preço disponível mais próximo, a qualquer tamanho de aperto? :))

A oferta de mercado não conhece o melhor preço. A troca faz.
A ordem de mercado será executada ao último melhor preço por último.
Regra de garantia do melhor preço.

 
Vladimir Mikhailov:

O mercado não conhece o melhor preço. A Bolsa faz.
A ordem de mercado será executada ao último melhor preço por último.
Regra de garantia do melhor preço.

Isto significa que quando você envia uma ordem de mercado, seu pedido sempre encontrará o próximo melhor preço a ser preenchido.
Naturalmente, isto é fornecido pelo sistema de troca, e para satisfazer seu pedido, ele deve de alguma forma calcular o preço mais próximo.
A partir de que indicadores calculará? Muito provavelmente do bar até o pior preço atual.

!!! A ordem de mercado será preenchida na oferta ou pedido mais próximo, o que fixará o preço por último.
Ou executar em uma contraproposta.

 
Roman:

O que eu quis dizer é que quando você envia uma ordem de mercado, sua ordem sempre encontrará o preço mais próximo a ser executada.
Naturalmente, isto é fornecido pelo sistema de troca, e para executar seu pedido, ele deve de alguma forma calcular o preço mais próximo.
A partir de que indicadores calculará? Muito provavelmente do bar até o pior preço atual.

!!! A ordem de mercado será preenchida na oferta ou pedido mais próximo, o que fixará o preço por último.
Ou executar em uma contraproposta.

Isso mesmo. São os mesmos ovos, apenas em perfil.

 
Vladimir Mikhailov:

É isso mesmo. São os mesmos ovos de perfil.

Não é a mesma coisa!
Vamos simular a situação.
Imaginemos que durante algum tempo não houve um único comércio, ou seja, o preço tem estado em uma marca por muito tempo.
Isso acontece freqüentemente com instrumentos ilíquidos ou à noite (não necessariamente na bolsa de Moscou).
Durante este período de tempo, os preços de compra aumentaram em 100 pontos. Você consegue imaginar a situação?
O último preço foi 100 pontos abaixo da atual oferta de compra.
Então Vasya Pupkin olha para a tabela e o preço é o último, ele arranha a cabeça e pensa que me deixa comprá-la, o último é OK :))
Ele grita a seu corretor para comprar no mercado! Sinto muito...
Vasya está perplexo por um aperto de 100 pontos, ele está coçando a cabeça e pensa o que diabos está acontecendo, eu comprei por último :)))

 
Vladimir Mikhailov:

De onde vieram estas informações? Dos desenvolvedores do núcleo da bolsa de Moscou?

Da especificação do MOEX Gateway Plaza II (FORTS)


 
Roman:

Não é a mesma coisa!
Vamos simular a situação.
Imaginemos que durante algum tempo não houve um único comércio, ou seja, o preço tem estado em uma marca por muito tempo.
Isto acontece freqüentemente com instrumentos não líquidos, ou à noite (não necessariamente na bolsa de Moscou).
Durante este período de tempo, os preços de compra aumentaram em 100 pontos. Você consegue imaginar a situação?
O último preço foi 100 pontos abaixo da atual oferta de compra.
Então Vasya Pupkin olha para a tabela e o preço é o último, ele arranha a cabeça e pensa que me deixa comprá-la, o último é OK :))
Ele grita a seu corretor para comprar no mercado! Zhazhah...
Vasya está perplexo por um aperto de 100 pontos, ele está coçando a cabeça e pensa o que diabos está acontecendo, eu comprei por último :)))

Isso mesmo.

 
prostotrader:

A partir da especificação MOEX do portal Plaza II (FORTS)


Não é de fato relevante.

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