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Como me foi dito: "Então não há manipulação do mercado" :)
Declaração muito, muito estranha - um monopólio de manipulação ....
A propósito, e se você não vender as ações sem sair para expirar, mas fechar os futuros no dia de expiração e vender um novo ao preço atual?
Declaração muito, muito estranha - um monopólio de manipulação ....
A propósito, e se você não vender as ações sem sair para expirar, mas fechar os futuros no dia de expiração e vender um novo ao preço atual?
Faz sentido se a % para entrada for aceitável, caso contrário é apenas congelamento de fundos
Faz sentido fazer isso se a taxa de entrada for aceitável, caso contrário é apenas um congelamento de fundos.
Há pessoas que têm ações e não querem vendê-las (mesmo após a privatização). Portanto, pergunto-me se faz sentido que tais pessoas apenas vendam os futuros periodicamente - a única questão é se tal abordagem seria mais lucrativa do que os ganhos de um aumento no preço das ações no longo prazo.
Os prefs são ações preferenciais.
Há pessoas que têm ações e não querem vendê-las (mesmo após a privatização ter sido recebida). Pergunto-me se faria sentido que tais pessoas apenas vendessem periodicamente em futuros - a única questão é se esta abordagem seria mais lucrativa do que os ganhos com o aumento do preço das ações a longo prazo.
Quem não quer vender, não tem que se proteger com futuros.
Quem não quer vender, não tem que se proteger com futuros.
A questão é obter um retorno melhor do que de uma subida/queda.
A questão é obter um retorno melhor do que de uma subida/queda.
Aqueles que compraram e não querem vender, compraram em mínimos históricos, por exemplo, eu recentemente comprei RusHydro a 0,5
então por que devo vender (não mais baixo)? a meta é 1,4 + dividendos e, neste caso, não há necessidade de hedging com futuros.
Adicionado
A cobertura com futuros é obrigatória quando você compra uma ação a qualquer preço (não o mínimo histórico)
e você espera a expiração, somente neste caso você receberá a renda que você fixou quando entrar no mercado,
neste caso, os riscos = 0! Comprado - vendido -->> esperar a expiração --> lucro é garantido.
Aqueles que compraram e não querem vender, compraram em mínimos históricos, por exemplo, eu recentemente comprei RusHydro a 0,5
Então por que eu deveria vender (não mais baixo)? A meta é 1,4 + dividendos e, neste caso, não há necessidade de hedging com os futuros.
Adicionado
A cobertura com futuros é obrigatória quando você compra uma ação a qualquer preço (não o mínimo histórico)
e você espera a expiração, somente neste caso você receberá a renda que você fixou quando entrar no mercado,
neste caso, os riscos = 0! Comprado - vendido --> esperar a expiração --> lucro é garantido.
Penso que se uma pessoa comprou por um longo prazo a fim de investir e receber dividendos, a renda potencial estará ligeiramente à frente da inflação, enquanto que localmente pode estar em um drawdown por um longo tempo.
A Gazprom, por exemplo, é um estoque muito plano com uma grande dispersão. E o que nos impede de jogar contra a tendência de compra, em uma tentativa de pegar uma correção?
Estimei aproximadamente que, em incrementos de lote por Fibonacci, podemos abrir 8 vezes, sendo que precisamos no total 1,3 milhões de rublos para ações e CS (isto é antes de zerar o CS na compensação)
8 passos incrementais é bastante decente e será menos na maioria das vezes, mas o retorno da idéia deve ser de 30% ao ano. A idéia é que se todos os incrementos foram comidos e temos uma perda nos futuros, então basta esperar até o vencimento e pegar o delta da taxa de juros, mais o crescimento do BA, e então esperar pela correção do BA e executar o algoritmo novamente.
Naturalmente, precisamos de 5 projetos desse tipo para que o dinheiro funcione melhor.
GO não reclamado em futuros, você pode manter em OFZ ou qualquer outro ativo de baixo rendimento - mesmo na mesma faixa - se necessário, é simples cobri-lo.
Tenho uma técnica para construir tais contra-tendências, pelo menos no Forex (ver sinais em meu perfil). Mas o problema para mim está na conexão entre a cotação e o MT5.
O que você acha?
Mas o problema para mim é a conexão entre o quik e o MT5.
O que você acha?
Revi todas as opções com o KVIK.
Parado em KVIK -->>DDE-->Software de produção --> trans2quik.dll --> KVIK.
Todos os outros dispositivos são mais lentos.
E no EBS apenas KVIK
Revi todas as opções do KVIK.
Eu me instalei no KVIK -->>DDE-->Software de produção --> trans2quik.dll
Todos os outros "gadgets" são mais lentos.
E no EBS apenas KVIK.
Por que é impossível tornar o MT5 estável para Quik vinculativo?
A idéia principal é usar ordens pendentes, e usar ordens pendentes em aberturas de velas de um minuto.