Os prefs da Bashneft parecem uma pechincha - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Nem por isso. Nada depende do valor do bem.
Não importa o seu valor.
Os lucros são formados a partir do spread entre o futuro e o SPOT.
Os preços dos dividendos também são fixados separadamente.
Se houver um dividendo, o spread é contado de forma diferente.
Adicionado
A beleza deste TS é que não há drawdowns (perdas), apenas lucros (mais ou menos :) )
E, os lucros são fixos quando você compra (ações) e quando você vende (futuros)
Adicionado
Este é o esquema mais antigo da estratégia
Adicionado
Infelizmente, este TS, tem uma desvantagem - você não pode vender ações e comprar futuros.
Se, de repente, as ações decidirem pagar dividendos, então no caso de vendermos as ações (por nós), seremos retidos dos dividendos,
porque as ações foram vendidas :(
Bem, estes esquemas são bem conhecidos )) Por exemplo, o Eurodollar spot e futuros similares. O spread é determinado pela taxa de juros com convergência gradual. No entanto, há também dependência do preço. É especialmente perceptível no caso do petróleo. Se você encontrou um spread que pode ser fixado no dinheiro, sem considerar o preço do bem - isso é algo novo para mim. Em todo caso, eu não vi tais instrumentos no MOEX. Talvez, você não leve em conta algo? Eu só me pergunto por que o resto do mundo ainda não comercializa esta propagação))
P.S. Eu estava me perguntando se você pratica HFT? As emissões são bem possíveis lá.
Bem, estes padrões são bem conhecidos. Por exemplo, a mancha Eurodollar e os futuros similares. O spread é determinado pela taxa de juros com uma convergência gradual. No entanto, há também dependência do preço. É especialmente perceptível no caso do petróleo. Se você encontrou um spread que pode ser fixado no dinheiro, sem considerar o preço do bem - isso é algo novo para mim. Em todo caso, não vi tais instrumentos no MOEX. Talvez você não leve em conta algo? Eu só me pergunto por que o resto do mundo ainda não comercializa esta propagação))
Você está muito enganado.
Exatamente o mundo inteiro está negociando.
Mas a taxa do banco central no Japão (por exemplo) = -0,1% o que há a ganhar?
Simplesmente não existem ferramentas no mercado russo para este tipo de comércio.
Experimente o comércio manual no KVIC :)
Eu não encontro nada (espalhar), os robôs sim.
Eu já expliquei tudo em detalhes, se você
Expliquei tudo em detalhes. Se você não entender, procure na web por "preços futuros do SPOT".
e "valor dos futuros no momento da expiração".
Sinto muito, mas não tenho nenhum desejo de dar uma palestra introdutória sobre os princípios básicos do comércio de câmbio.
o quanto Bashneft se divertiu ao final da sessão
Reação muito apropriada :)
Você está muito enganado.
Exatamente o mundo inteiro está negociando.
Mas a taxa do banco central no Japão = -0,1% o que fazer?
Simplesmente não existem ferramentas no mercado russo para este tipo de comércio.
Experimente o comércio manual no KVIC :)
Eu não encontro nada (espalhar), os robôs sim.
Eu já expliquei tudo em detalhes, se você
Expliquei tudo em detalhes. Se você não entender, procure na web por "preços futuros do SPOT".
e "valor dos futuros no momento da expiração".
A taxa de juros pode afetar o valor dos futuros. Os de longe podem ser mais baratos que os de perto. Mas não superestime essa influência. Então eu não entendo, estamos falando do mercado russo? Ou em geral?
P.S. Eu nunca troquei canetas. "O fio rasgará"))) Somente robôs. No entanto, não vou ocupar mais do seu tempo
A taxa de juros pode afetar o custo dos futuros. Os distantes podem ser mais baratos do que os próximos. Mas não superestime essa influência. Então eu não entendo, estamos falando do mercado russo? Ou em geral?
P.S. Eu nunca negociei com canetas. "O fio rasgará"))) Somente robôs.
Você, infelizmente, não tem conhecimentos básicos, e é por isso que tem tais exemplos.
O que isso tem a ver com o valor de diferentes futuros no mesmo BA?
Se o valor dos futuros distantes for inferior ao valor dos futuros próximos, isso significa que o mercado assume que os dividendos "cairão" sobre o BA durante os futuros distantes.
Aqui está a fórmula para precificação de futuros da seção de ações
Adicionado
Se você, ao invés de n, substituir 0 (vencimento), você ficará surpreso ao ver que o preço dos futuros será igual ao preço do SPOT,
portanto, ao comprar o SPRED antes do vencimento, você receberá de qualquer forma uma renda (n !=0)
Você, infelizmente, não tem conhecimentos básicos, e é por isso que tem tais exemplos.
O que isso tem a ver com o valor de diferentes futuros no mesmo BA?
Se o valor dos futuros distantes for inferior ao valor dos futuros próximos, isso significa que o mercado assume que os dividendos "cairão" sobre o BA durante os futuros distantes.
Os dividendos são apenas uma parte do valor dos futuros. Caso contrário, como você explica o passado bzkwardation dos futuros do petróleo? Não há dividendo algum.) "O que isso tem a ver com o valor de diferentes futuros no mesmo BA?" - bem, na verdade é um cálculo exagerado do "valor temporal de um ativo".
De qualquer forma, não vou ocupar mais o seu tempo
Os dividendos são apenas uma parte do valor dos futuros. Caso contrário, como você explica o último bzkwurst do futuro do petróleo? Os dividendos não existem de forma alguma.) "O que isso tem a ver com o valor de diferentes futuros em um BA?" - bem, na verdade este é um cálculo exagerado do "valor temporal de um ativo".
No entanto, não vou tomar mais do seu tempo.
A conversa foi sobre a seção de estoque, na seção de mercadorias outros princípios e fórmulas para os cálculos.
Você, infelizmente, não tem conhecimentos básicos, e é por isso que tem tais exemplos.
O que isso tem a ver com o valor de diferentes futuros no mesmo BA?
Se o valor dos futuros distantes for inferior ao valor dos futuros próximos, isso significa que o mercado assume que o BA "cairá" em dividendos durante os futuros distantes.
Aqui está a fórmula para a precificação de futuros de uma seção de ações
Adicionado
Se você, ao invés de n, substituir 0 (vencimento), você ficará surpreso ao ver que o preço dos futuros será igual ao preço do SROT,
portanto, se você comprar SPRED antes do vencimento, você terá um retorno de qualquer forma (n !=0)
Você simplificou demais a fórmula
Você simplificou demais a fórmula.
Para uma rápida compreensão.
Naturalmente, isto não inclui comissões (corretor e câmbio), taxas de expiração, impostos e a taxa % que os dividendos não são reembolsáveis dentro
dentro de 15 dias úteis. :)
Mas os robôs o fazem.