O indicador do sistema Sultonov - página 45
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par eurodólar, mais adiante, ver página 1 da linha
Tentativas desesperadas por probabilidades de sair do canal para uma mudança de tendência, mas, eles não conseguem quebrar a tendência de queda, embora, houvesse uma ameaça real:
Eu não li o fio completo. Talvez já tenha sido mencionado.
Seu "método" é uma simples regressão usando o valor da próxima barra que ainda não ocorreu. Daí estes resultados "milagrosos" e estas "previsões". Se você vai vender um indicador desse tipo, é uma fraude.
Eu não li o fio completo. Talvez já tenha sido mencionado.
Seu "método" é uma simples regressão usando o valor da próxima barra que ainda não chegou. Daí estes resultados "milagrosos" e estas "previsões". Se você vai vender um indicador desse tipo, é uma fraude.
É como uma espécie de busca coletiva de graal.
Eu não li o fio completo. Talvez já tenha sido mencionado.
Seu "método" é uma simples regressão usando o valor da próxima barra que ainda não ocorreu. Daí estes resultados "milagrosos" e estas "previsões". Se você vai vender um indicador desse tipo, é uma fraude.
Se a barra ainda não ocorreu, então como e onde posso obter o preço da barra que ainda não ocorreu por uso fraudulento? Você mesmo usou uma frase tão fraudulenta que até Ostap Bender ficaria espantado! Apenas para sua informação, eu utilizo o preço de abertura de uma barra ABERTA, ou é proibido utilizá-la? Explique-nos, os ignorantes, do alto de seus conhecimentos no campo da tautologia, sobre o mais brilhante dos luminares e o mais sábio dos sábios!
o método é testado de forma bastante simples, você pode até mesmo forçá-lo brutalmente.
Você assume uma função harmônica e "prevê" seu próximo valor. Você percebe que em algumas freqüências/amplitudes as "previsões" são melhores, em algumas piores. E se você acrescentar o mínimo ruído, é quase sempre um dedo no céu.
Como resultado, quando há um componente "bom" no mercado, a função funciona, caso contrário, não funciona. E o fato de o mercado evitar cuidadosamente repetições e "espremer" as flutuações resultantes é sua natureza, e tem sido verificado por muitos anos de trabalho de centenas de analistas.
o método é testado de forma bastante simples, você pode até mesmo forçá-lo brutalmente.
Assumir uma função harmônica e "prever" seu próximo valor. Você percebe que em algumas freqüências/amplitudes as "previsões" são melhores, em algumas piores. E se você acrescentar o mínimo ruído, é quase sempre um dedo no céu.
Como resultado, quando há um componente "bom" no mercado, a função funciona, caso contrário, não funciona. E o fato de que o mercado evita cuidadosamente a repetição e "aperta" as flutuações resultantes é sua natureza e tem sido verificado por muitos anos de trabalho de centenas de analistas.
É ainda mais fácil - por borra de café!
o método é testado de forma bastante simples, você pode até mesmo forçá-lo brutalmente.
Você assume uma função harmônica e "prevê" seu próximo valor. Você percebe que em algumas freqüências/amplitudes as "previsões" são melhores, em algumas piores. E se você acrescentar o mínimo ruído, é quase sempre um dedo no céu.
Como resultado, quando há um componente "bom" no mercado, a função funciona, caso contrário, não funciona. E o fato de o mercado evitar cuidadosamente repetições e "espremer" as flutuações resultantes é sua natureza, e tem sido verificado por muitos anos de trabalho de centenas de analistas.
você pode recorrer à álgebra :-) O que pode ser dito sobre a série Xn=F(Xn-1,...Xn-k); ?
Nos casos mais simples, é a kth order Mascs.
Nos termos mais simples, sim. A soma dos valores ponderados, como os TC's no posto original.
Minhas humildes lembranças da matemática me dizem que tais séries, dependendo do vetor inicial, ou se tornarão periódicas-variáveis ou tenderão à função monotônica. Assim, extrapolações (previsões, droga) delas são possíveis apenas para estas duas entidades - crescimento monotônico ou periodicidade estrita