Qual é o significado do termo "não retardamento" (em relação ao indicador)? - página 7

 
Yuriy Asaulenko:
Um EMA devidamente feito tem um atraso de grupo cerca de um terço menor do que o SMA.
O EMA padrão como média não é feito corretamente. Para ver isso, basta desenhar os gráficos no degrau.

Ah, que tal publicar os EMAs corretos de, por exemplo, segundo/quinto pedidos. E a partir do "futuro" será possível tomar a média geométrica. :)

Isso já foi discutido:

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos

Defasagem das médias móveis

Aleksey Panfilov, 2018.02.21 06:01

A julgar pelo nome, a fórmula deve derivar de proporções Y0/Y1=Y1/Y2 ou Y0 * Y1^(-2) * Y2=1 (não de diferenças: Y0-Y1=Y1-Y2 ou Y0-2*Y1+Y2=0), mas como dito no fórum o erro não é visualmente perceptível e o cálculo é mais difícil.

Y0 * Y1^(-2) * Y2=1

Y0 * Y2^(-3) * Y3^(2)=1

Y0 * Y72^(-73) * Y73^(72)=1

Y72 = ( Y0 * Y73^(72) )^(1/73) - a raiz do grau 73 provavelmente requer uma quantidade decente de recursos computacionais.

Quem pode fazer isso?
 
Aleksey Panfilov:

Por que não publicamos o EMA correto de, por exemplo, segundo/quinto pedidos. E a partir do "futuro" podemos tomar a média geométrica. :)

Já discutido:

Quem fará isso?

Do futuro? - Vou passar)).

Em geral, qualquer um pode fazer isso, mas não há sentido em MA acima de 2-3rd ordem.

 
Yuriy Asaulenko:

Do futuro? - Vou passar).

)))

Bem, ao menos jogue o EMA correto na base de código? )))

Você pode fazer a média (por interpolação de um ponto em cada nova barra) e prever as variantes de expoentes para cada barra. Mas, para dizer a verdade, a propagação seria enorme, um padrão tão dentado por serra que receberíamos. ))

Mas a partir desta serra, podemos tomar a média geométrica. Ela suaviza muito mais do que a aritmética e corresponde melhor à natureza das taxas. )

 
Aleksey Panfilov:

)))

Mas o expoente pode ser medido (interpolando um ponto em cada nova barra), assim como as variantes previstas de desenvolvimento do expoente para cada barra. Mas a dispersão será enlouquecedora, tal padrão de dentes de serra aparecerá. ))

Mas a partir desta serra, podemos tomar a média geométrica. Ela suaviza muito mais do que a aritmética e corresponde melhor à natureza das taxas. )

MA de 2-3 pedidos pode ser usado como base para previsão. Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Eu estava usando 5 minutos em 5 minutos em um período de 1m e funcionou mais ou menos bem. Quando a previsão em 1 min uma vela é aproximadamente igual ao ruído - não funciona.

 
Yuriy Asaulenko:

Os MAs de pedido 2-3 podem ser usados como base para a previsão. Mas eles não são capazes de fazer isso por si mesmos. Tenho feito isso em 5 min NS, em 1m de intervalo de tempo - funciona mais ou menos bem. Quando a previsão de 1 min de vela é quase igual a ruído - não é bom o suficiente.

Esta é uma abordagem muito errada. Não há ruído. Use todas as informações disponíveis no mercado a partir do indicador de preço em seu benefício.
 
Yuriy Asaulenko:

Os MAs de pedido 2-3 podem ser usados como base para a previsão. Mas eles não são capazes de fazer isso por si mesmos. Tenho feito isso em 5 min NS, em 1m de intervalo de tempo - funciona mais ou menos bem. Quando a previsão em uma vela de 1 minuto é mais ou menos a mesma que o ruído - não enrola.

O mais provável é que seja.

Mas o EMA correto é apenas por amor à arte. ))

Aqui estão os coeficientes de alavancagem 72:

72:    1    -73              72
72:    1    -2701            5328         -2628
72:    1    -67525           199800       -197100         64824
72:    1    -1282975        5061600       -7489800        4926624    -1215450 
 
Aleksey Panfilov:

)))

Pelo menos apenas o EMA correto para lançar na base de código? )))

E há, uma das primeiras opções, já em 2008, mas ainda não muito correta)).

 
Aleksey Panfilov:

Aqui estão os rácios para os ombros 72:

Isto eu não entendo. Apenas sigo seu tópico em geral, sem entrar em detalhes. Já tenho o suficiente de minhas próprias baratas)).

 
Yuriy Asaulenko:

Isto eu não entendo. Apenas sigo seu tema em geral, sem entrar em detalhes.

Nesse tópico a diferença analógica, ou seja, o desenvolvimento de uma progressão aritmética, e eu gostaria de vê-la baseada em uma progressão geométrica.

Todo o código fonte está nesta página. Você só precisa programá-lo.

Você pode facilmente retrabalhar estesMT5,MT4.
 
Aleksey Panfilov:

O tópico é uma diferença analógica, ou seja, o desenvolvimento de uma progressão aritmética, mas eu gostaria de ver uma baseada em uma progressão geométrica.

Todas as fontes estão nesta página. Você só precisa programá-las.

Você pode facilmente redesenhar estesMT5,MT4.

Faço filtros recursivos clássicos - todos os tipos de Butterworths, Chebyshevs, ... e suas modificações. Os coeficientes são calculados de acordo com métodos conhecidos, que não são muito simples, não posso dizer.

Seus filtros são um campo completamente diferente e seu projeto não se baseia na resposta de frequência AFC. Isto eu não consigo imaginar.

Na verdade, eu fui a Python.