Regularidade ou Aleatoriedade - página 19

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Vasily Belozerov:

Eu fiz manteiga do leite separando-a e estou falando de manteiga. Tenho que lhe falar sobre o leite (a fonte)?

claro, no caso de ser de uma palmeira :-)

Tudo é importante no resultado final, caso contrário, não seria necessário.

 
Vasily Belozerov:

Eu fiz manteiga do leite separando-a, e estou falando de manteiga. Tenho que falar sobre o leite (a fonte)?

Para seu próprio consumo, não, mas ao vender o óleo, o certificado de um veterinário não faria mal.

Embora esta analogia não tenha nada a ver com as regras de citação.

 
A abordagem científica: uma hipótese é apresentada, e se não for desmentida, torna-se axiomática. Apresentei uma hipótese. Ainda não há refutações.
 
Maxim Romanov:

Estou no processo de analisar as distribuições para prever o comportamento futuro dos preços. Eu tinha uma hipótese: em escalas menores do que as comissões permitem, o tipo de distribuição deveria primeiro ter tendência à menor escala, depois recuperar em uma escala um pouco maior, mas ainda não o suficiente para ter lucro. Eu realmente construí a distribuição para carrapatos de GBPUSD e AUDUSD e a construí para bitcoin e alguns outros gráficos. GBP à esquerda e AUD à direita. É claro que, em ambos os casos, o caráter dos carrapatos segue a tendência, ou seja, a probabilidade de continuação é maior do que a probabilidade de reversão. A linha azul é de distribuição normal, a linha vermelha é de distribuição incremental.

Esta regularidade permite criar gráficos de teste, nos quais a comissão não é considerada. O problema com esta abordagem é que eles não sabem como fazê-lo, e não sabem como resolver os problemas com a corretagem. Eu não sei o que fazer com eles, só estou tentando me livrar deles. A diferença entre os dois tipos de estratégias é que em contas reais o spread é muito pequeno e o robô comercial não é muito confiável, em outras palavras, o robô comercial não é muito spready, não sei se você pode influenciar o spread ou não.

Isto é um absurdo, meu amigo.

Por que você não desenha histogramas de preço transformado e incrementa histogramas para:


1. espaço euclidiano

nas seguintes coordenadas para as medidas de tick

Eixo X - escala uniforme de eventos (1, 2, ...)

Eixo Y - valor S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)

onde (Tn-Tn-1) é o tempo entre os tiques atuais e anteriores, (PRICEn-PRICEn-1) é o incremento entre os preços atuais e anteriores

2. espaços Minkowski

nas seguintes coordenadas para as medidas de carrapato

Eixo X - escala uniforme de eventos (1, 2, ...)

Eixo Y - o valor S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)

onde (Tn-Tn-1) é o tempo entre os tiques atuais e anteriores, (PRICEn-PRICEn-1) é o incremento entre os preços atuais e anteriores


Neste caso, nos livramos do tempo não linear do mercado (ou seja, intervalos de tempo exponenciais entre carrapatos), e devemos ter o Graal.

Faça-me um favor - faça-o, porque sou preguiçoso demais...

 
Vasily Belozerov:
A abordagem científica: uma hipótese é apresentada, se não for desmentida, torna-se um axioma. Apresentei uma hipótese. Ainda não há refutações.

ali mesmo, quase todos os físicos e jovens cientistas aqui têm um problema...

Hipóteses não acontecem em nada ou números abstratos

Ou algum deles afirma ser um axioma?

 
Então essa é a beleza da estupidez humana. O homem disse uma estupidez (hipótese), ninguém a refutou, e o homem começa a considerar sua estupidez como um axioma. Portanto, sem uma refutação é impossível. E um comentário não é uma refutação.
 
Maxim Romanov:

Estou no processo de analisar as distribuições para prever o comportamento futuro dos preços. Eu tinha uma hipótese: em escalas menores do que as comissões permitem, o tipo de distribuição deveria primeiro ter tendência à menor escala, depois recuperar em uma escala um pouco maior, mas ainda não o suficiente para ter lucro. Eu realmente construí a distribuição para carrapatos de GBPUSD e AUDUSD e a construí para bitcoin e alguns outros gráficos. GBP à esquerda e AUD à direita. É claro que, em ambos os casos, o caráter dos carrapatos segue a tendência, ou seja, a probabilidade de continuação é maior do que a probabilidade de reversão. A linha azul é de distribuição normal, a linha vermelha é de distribuição incremental.

Esta regularidade permite criar gráficos de teste, nos quais a comissão não é considerada. O problema com esta abordagem é que eles não sabem como fazê-lo, e não sabem como resolver os problemas com a corretagem. Eu não sei o que fazer com eles, só estou tentando me livrar deles. Não sei por que devo manter uma propagação tão baixa, significa que a parte plana domina, também leva à euforia de algumas pessoas que pensam ter encontrado o graal.

observação muito válida

isto mais uma vez confirma que o spread é suficiente para que o mercado e o comerciante cheguem a um acordo sobre o preço em favor do mercado

;)

 
Vasily Belozerov:
Então essa é a beleza da estupidez humana. O homem disse uma estupidez (hipótese), ninguém a refutou, e o homem começa a considerar sua estupidez como um axioma. Portanto, sem uma refutação é impossível. E um comentário não é uma refutação.
A abordagem científica está na base do anterior, ou uma refutação lógica dos mesmos. Em qualquer caso, é uma revelação da natureza existente das coisas e de sua inter-relação, que modestamente é omitida aqui :-) Sim, e na física não há abstrações.
 
Maxim Romanov:

Estou no processo de analisar as distribuições para prever o comportamento futuro dos preços. Eu tinha uma hipótese: em escalas menores do que as comissões permitem, o tipo de distribuição deveria primeiro ter tendência à menor escala, depois recuperar em uma escala um pouco maior, mas ainda não o suficiente para ter lucro. Eu realmente construí a distribuição para carrapatos de GBPUSD e AUDUSD e a construí para bitcoin e alguns outros gráficos. GBP à esquerda e AUD à direita. É claro que, em ambos os casos, o caráter dos carrapatos segue a tendência, ou seja, a probabilidade de continuação é maior do que a probabilidade de reversão. A linha azul é de distribuição normal, a linha vermelha é de distribuição incremental.

Esta regularidade permite criar gráficos de teste, nos quais a comissão não é considerada. O problema com esta abordagem é que eles não sabem como fazê-lo, e não sabem como resolver os problemas com a corretagem. Eu não sei o que fazer com eles. A diferença entre os modelos teóricos e o modelo teórico da abordagem, ou seja, a corretora real deve estar ciente da diferença entre o preço real e o preço de mercado simulado.

Eles também pensam que encontraram um graal. alguns corretores ampliam o spread, depois o estreitam. e as pessoas olham para o gráfico de ofertas e pensam que é assim que o gráfico se move.
Isto não é realmente um movimento de mercado, mas movimentos de expansão de expansão de expansão.
 
E se não há conhecimento prévio e nenhuma lógica, o que, você não pode criar hipóteses? Facilmente, em qualquer quantidade, a rede está transbordando com eles. Não tenho tempo para refutá-las, portanto, todos os disparates permanecem como axiomas.
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