A estratégia comercial mais banal - página 29
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O princípio da incerteza de Heisenberg difere de tal hipótese muito menos do que pode parecer. Afinal, ele também postula que é impossível saber exatamente a posição e a velocidade do elétron no mesmo momento no tempo e que não se pode determinar com precisão sua energia em um dado momento no tempo, e que todas as leis do "senso comum" não funcionam: que o elétron pode desaparecer e aparecer novamente em outro lugar, ou estar em uma pilha de lugares diferentes ao mesmo tempo. A propósito, o fato de que os elétrons podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo é a base de toda a química conhecida. No ensino médio, eles falam sobre os elétrons espalhados que garantem que dois átomos se liguem, não é mesmo? Traduzido em termos humanos: Toda química é baseada na idéia de que os elétrons podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Na prática tudo isso significa, em particular, que chegamos bem perto do limite fundamental ao qual podemos reduzir o tamanho dos transistores de silício em nossos processadores: só mais um pouco e esses transistores deixarão de ser "clássicos" (e deixarão de funcionar!), porque não conseguiremos descobrir onde estão os malditos elétrons, pois eles estarão em todos os lugares ao mesmo tempo.
Quanto às crenças na hipótese... Se se considerar que no momento do Big Bang o Universo era menor que o elétron, então é claro que se deve aceitar que o Universo pode existir em muitos estados (mundos) paralelos. A propósito, se alguém quiser inserir um observador, aqui está uma consideração: a interpretação de Copenhague, quando aplicada a todo o Universo, enfrenta uma dificuldade: se existe um "observador", cujas observações causam o colapso da função onda, um observador do Universo tem que estar "fora", observando o Universo de fora. Não deveria a impossibilidade de observar o Universo de fora ser considerada como um inconveniente crítico e fatal de tal interpretação, defendida por um dos oradores locais? Mas o que você pode fazer, os falantes locais têm orado muito neste tópico. Tanto para viagens no tempo como anti-matéria. A propósito, se você mudar a direção do tempo na equação de Dirac para o oposto, mudando simultaneamente o sinal da carga de elétrons, a própria equação permanece a mesma. Simplificando, um elétron que se move para trás no tempo é um positron que se move para frente no tempo, e nenhum orador local pode negar este fato :-) Em outras palavras, a razão pela qual é permitida a existência de antimatéria é porque ela pode viajar para trás no tempo. Wah. E se um elétron e um positron colidem, eles são conhecidos por aniquilar com a formação de um quantum gama, ou seja, há uma explosão de energia em seu lugar. Vamos desenhar um diagrama disso em um pedaço de papel: dois objetos colidem e desaparecem, em vez disso há um estouro de energia. Se invertermos a carga do positron, ele se transforma em um elétron que retrocede no tempo. E podemos redesenhar o diagrama apontando o eixo do tempo na outra direção, de modo que pareça que o elétron estava avançando no tempo e, de repente, decidiu mudar de direção e retrocedeu no tempo, liberando alguma energia no momento da inversão. Meu ponto é que originalmente é o mesmo elétron, e o processo de aniquilação do elétron e do positron é apenas o momento de sua reversão no tempo :-) Portanto, como qualquer partícula tem um parceiro-antipartícula, podemos concluir: todas as partículas são capazes de se mover para trás no tempo, e fingir ser antimatéria nisso: e oralmente os falantes locais argumentaram que há muito pouca antimatéria por alguma razão. E é assim: não há diferença alguma entre matéria e antimatéria, depende apenas de para onde decide se mover: para o futuro ou para o passado, como deseja :-) Em resumo, estou cansado de filosofar, dificilmente os leitores deste ramo entenderão o que estamos falando, embora do ponto de vista da física eu tenha afirmado a pura verdade.
Pai... Estou em lágrimas...
Físico! Seja bem-vindo! Foi especialmente engraçado ler a discussão com o mecânico quântico A. Ivanov :)))
Só não o leve para o espaço Hilbert. A relação de incerteza de Heisenberg diz apenas uma coisa - que se deve trabalhar com funções de onda e equação de Schrödinger. Tudo.
Pai... Eu estava em lágrimas...
Posso me oferecer para reabastecer seu cérebro com antimatéria. Injetar açúcar radioativo na corrente sanguínea que emite pósitrons. Pensar requer energia, por isso o açúcar se concentra nas partes do cérebro que estão ativas. Ao mesmo tempo, ele emite anti-matéria (positrões). Graças a isso, a tomografia por emissão de pósitrons (PET) pode observar a distribuição de antimatéria em seu cérebro, e tirar conclusões sobre a direção de seus pensamentos e as razões do choro...
Posso me oferecer para alimentar seu cérebro com antimatéria. Injetar açúcar radioativo na corrente sanguínea que emite pósitrons. O processo de pensar requer energia, por isso o açúcar se concentra nas partes do cérebro que estão ativas. Ao mesmo tempo, ele emite anti-matéria (positrões). Graças a isso, a tomografia por emissão de pósitrons (PET) pode observar a distribuição de antimatéria em seu cérebro, e tirar conclusões sobre a direção de seus pensamentos e as razões do choro...
Desembucha tudo, amigo...
Este fórum quer bater o mercado, não ler folhas ou discutir.
Eles estão esperando por você no fio "Da Teoria à Prática"! Chegue lá com idéias e exemplos de negócios. OK?
Receio que minha estratégia comercial não será apreciada se você a reduzir a "amostra de comércio".
Eu não me importo em nada como cada comércio individual termina em TP ou SL. Prefiro ter apenas um resultado estatisticamente positivo, proveniente de um grande número de ofícios.
Receio que minha estratégia comercial não será apreciada se você a reduzir a "amostra de comércio".
Eu realmente não me importo como cada comércio individual termina: na TP ou SL. Prefiro ter apenas um resultado estatisticamente positivo, proveniente de um grande número de ofícios.
Está bem. Você pode ao menos demonstrar o estado e reiterar os princípios básicos da estratégia? As pessoas lhe agradecerão e lembrarão de você - vale muito a pena. Se você abrir um sinal comercial, você terá muitos assinantes.
Se você não tem uma estratégia, mas sabe algo sobre física, ajude-me a encontrar os indicadores de descontinuidade. Você já trabalhou com o Hearst Ratio, ACF, entropia, etc.? Eles são aplicáveis aos dados de mercado?
Alexander_K:
me ajude a encontrar um indicador de desacoplamento
Provavelmente apresentarei uma idéia, que vale muito se for bem preparada. Tenho certeza de que isso vai excitar imediatamente o público. Também tenho certeza de que apenas algumas poucas pessoas serão capazes de prepará-lo adequadamente.
Portanto, é óbvio para todos que tudo o que é necessário para comercializar é poder cozinhar um filtro digital sem atraso. Se quiser, você pode pegar SMA de s=1+2z amostras, transferi-lo para o passado por z amostras, e negociar seguindo uma regra simples: se o preço estiver abaixo do filtro - comprar, se for mais alto - vender. Como resultado, com praticamente qualquer relação razoável de SL e TP, com praticamente qualquer ordem de SMA (valores z) - sempre um forte plus, especialmente se introduzirmos outro limiar, ou seja, aberto somente se a diferença entre o preço e o SMA (deslocado para trás) for maior (modulo) do que algum valor limiar.
A questão é como preparar um filtro sem atraso.
Vamos considerar a seguinte idéia simples. Se tivermos dois SMAs, digamos de pedidos s e s+1, não é difícil recuperar o preço daquele par de SMAs. Por razões óbvias.
A questão que causará agitação é: o que acontecerá se substituirmos algumas outras curvas no preço em vez dos SMAs "verdadeiros" neste algoritmo para o par de SMAs vizinhos? Por exemplo, não recuperar o preço de SMA100 e SMA101, mas de SMA99 e SMA100 (contando-os como se fossem SMA100 e SMA101)? O que vai acontecer? Um gráfico líder? Ou pelo menos um não desfasado (mas diferente do original)? E se eu suavizar o SMA, por exemplo, em vez do SMA100, tomar um terço do SMA99+SMA100+SMA101 que fica exatamente igual ao SMA100? Que tal suavizá-lo em 10 amostras em vez de 1 de cada lado de 100? 20? 50? E se eu pegar o recíproco do SMA encontrado a partir dos preços recíprocos? Você poderia obter muitas coisas interessantes a cada vez.
Vamos supor que temos discutido o gráfico M5 durante todo este tempo. E se começarmos a examinar o gráfico H1 e houver um SMA semelhante de pedidos atrasados em 24 horas e o próximo maior por 1 contagem (atrasado em 24,5 horas)? Ou seja, SMAs de pedidos 1+2*24 e 1+2*24,5?
É claro que se tomarmos os valores correspondentes de SMA com atraso de 24 e 24,5 horas no gráfico M5, ou seja, de 1+2*24*12 e 1+2*24,5*12 pedidos, será fisicamente equivalente, porque são os próprios SMAs? Entretanto, seus valores nos momentos de interesse são diferentes. E se os colocarmos no algoritmo de reconstrução de preços em vez dos "nativos"? Algo mais será restaurado que não coincide com o gráfico de preços H1 original, mas é claro que não fica atrás do preço "verdadeiro" e, portanto, podemos negociar pela discrepância entre eles. Acho que o acima exposto é suficiente para deixar as pessoas animadas.
Provavelmente apresentarei uma idéia, que vale muito se for bem preparada. Tenho certeza de que isso vai excitar imediatamente o público. Também tenho certeza de que apenas algumas poucas pessoas serão capazes de prepará-lo adequadamente.
Portanto, é óbvio para todos que tudo o que é necessário para comercializar é poder cozinhar um filtro digital sem atraso. Se quiser, você pode pegar SMA de s=1+2z amostras, transferi-lo para o passado por z amostras, e negociar seguindo uma regra simples: se o preço estiver abaixo do filtro - comprar, se for mais alto - vender. Como resultado, com praticamente qualquer relação razoável de SL e TP, com praticamente qualquer ordem de SMA (valores z) - sempre um forte plus, especialmente se introduzirmos outro limiar, ou seja, aberto somente se a diferença entre o preço e o SMA (deslocado para trás) for maior (modulo) do que algum valor limiar.
A questão é como preparar um filtro sem atraso.
Vamos considerar a seguinte idéia simples. Se tivermos dois SMAs, digamos de pedidos s e s+1, não é difícil recuperar o preço daquele par de SMAs. Por razões óbvias.
A questão que causará agitação é: o que acontecerá se substituirmos algumas outras curvas no preço em vez dos SMAs "verdadeiros" neste algoritmo para o par de SMAs vizinhos? Por exemplo, não recuperar o preço de SMA100 e SMA101, mas de SMA99 e SMA100 (contando-os como se fossem SMA100 e SMA101)? O que vai acontecer? Um gráfico líder? Ou pelo menos um não desfasado (mas diferente do original)? E se eu suavizar o SMA, por exemplo, em vez do SMA100, tomar um terço do SMA99+SMA100+SMA101 que fica exatamente igual ao SMA100? Que tal suavizá-lo em 10 amostras em vez de 1 de cada lado de 100? 20? 50? E se eu pegar o recíproco do SMA encontrado a partir dos preços recíprocos? Você pode obter muitas coisas interessantes a cada vez.
Vamos supor que temos discutido o gráfico M5 durante todo este tempo. E se começarmos a examinar o gráfico H1 e houver um SMA semelhante de pedidos atrasados em 24 horas e o próximo maior por 1 contagem (atrasado em 24,5 horas)? Ou seja, SMAs de pedidos 1+2*24 e 1+2*24,5?
É óbvio para todos que se tomarmos os valores correspondentes diluindo as leituras das SMAs encontradas no gráfico M5, com um atraso semelhante de 24 e 24,5 horas, ou seja, das ordens 1+2*24*12 e 1+2*24,5*12 , então seria perfeitamente equivalente fisicamente, porque são as próprias SMAs? Entretanto, seus valores nos momentos de interesse são diferentes. E se os colocarmos no algoritmo de reconstrução de preços em vez dos "nativos"? Algo mais será restaurado que não coincide com o gráfico de preços H1 original, mas é claro que não fica atrás do preço "verdadeiro" e, portanto, podemos negociar pela discrepância entre eles. Acho que o acima exposto é suficiente para deixar as pessoas animadas.
Talvez haja algo a ver com isso.
É chamada de "média verdadeira" para processos não estacionários. Terei que pensar sobre isso...
Mais uma coisa que entusiasmará as pessoas facilmente: não entendo porque aqueles que tentam prever o preço (sou contra em geral, eu, por exemplo, não preciso dele, mas há aqueles que fazem previsões de preços) estão tentando prever o próprio gráfico de preços?
Não seria mais fácil pegar o SMA (de qualquer ordem razoável) e traçar a diferença entre o preço e aquele SMA? E prever isso. Essa diferença. O que é mais fácil de prever porque sabemos de antemão que ele sempre gira em torno de zero com distribuições conhecidas de desvios.
É uma questão de uma fórmula em uma linha para converter a previsão desta diferença na previsão do preço. O que construirá uma solução autoconsistente. Se a diferença com o SMA daquela ordem for alterada no futuro, o preço mudará de tal forma (o que é facilmente verificado então tomando o SMA da previsão de preço resultante e assegurando que sua diferença com o SMA dá a previsão inicial da diferença com o SMA).
Mais uma coisa que entusiasmará as pessoas facilmente: não entendo porque aqueles que tentam prever o preço (sou contra em geral, eu, por exemplo, não preciso dele, mas há aqueles que fazem previsões de preços) estão tentando prever o próprio gráfico de preços?
Não seria mais fácil pegar o SMA (de qualquer ordem razoável) e traçar a diferença entre o preço e o SMA? E prever isso. Essa diferença. O que é mais fácil de prever porque sabemos de antemão que ele sempre gira em torno de zero com distribuições conhecidas de desvios.
É uma questão de uma fórmula em uma linha para converter a previsão desta diferença na previsão do preço. O que construirá uma solução autoconsistente. Que se a diferença com o SMA daquela ordem vai mudar no futuro, o preço mudará de tal forma (o que é facilmente verificado então tomando o SMA da previsão e assegurando que sua diferença com o SMA dá a previsão inicial da diferença com o SMA).
Por favor, escreva esta fórmula
Mais uma coisa que entusiasmará as pessoas facilmente: não entendo porque aqueles que tentam prever o preço (eu sou contra, eu, por exemplo, não preciso dele, mas há aqueles que fazem previsões de preços) estão tentando prever o próprio gráfico de preços?
Não seria mais fácil pegar o SMA (de qualquer ordem razoável) e traçar a diferença entre o preço e o SMA? E prever isso. Essa diferença. O que é mais fácil de prever porque sabemos de antemão que ele sempre gira em torno de zero com distribuições conhecidas de desvios.
É umaquestão de uma fórmula em uma linha para converter a previsão desta diferença na previsão do preço. O que construirá uma solução autoconsistente. Se a diferença com o SMA daquela ordem estiver mudando no futuro, o preço mudará de tal forma (o que é facilmente verificado então tomando o SMA da previsão e verificando se sua diferença com o SMA dá a previsão inicial da diferença com o SMA).
Percebe a contradição?