Uma forma óbvia de prever citações para os colegas - página 2
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Obviamente, o dia 3 de setembro é um dia de folga para o dólar, na sexta-feira 31 estes pares fizeram mínimos sincronicamente no final do dia, e de alguma forma não é clarividente prever/esperar nada sem um grande babuíno na economia. E se você olhar para o valor, índice de dólar ponderado, ele está próximo do valor da alta de sexta-feira 31, ou seja, do dia anterior de negociação. Outra linha de 500 páginas com projetos para dobrar xforex.
Estamos negociando o euro e a diferença da libra em sua forma pura, o fato de ser representado através do dólar como moeda de cotação em minhas fotos não é o ponto. Seria o mesmo com qualquer outra moeda cotada, por exemplo, EURJPY e GBPJPY.
O dólar não tem absolutamente nada a ver com isso.
Estamos negociando o euro e a diferença da libra em sua forma pura, o fato de ser representada através do dólar como moeda de cotação em minhas fotos não é o ponto. Seria o mesmo com qualquer outra moeda cotada, por exemplo, EURJPY e GBPJPY.
O dólar não tem absolutamente nada a ver com isso.
Você escreveu acima que o sintético não negociahttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , por favor, no exemplo de dois dias (30,31 de agosto) indique os pontos para negociação com seu sistema. (Como pode não negociar se o dólar é usado para se estabelecer e o armazém de dólares e outras moedas nos EUA quase não está envolvido na negociação?)
Você escreveu acima que o sintético não negociahttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , por favor, no exemplo de dois dias (30,31 de agosto), indique os pontos para negociação em seu sistema. (Como pode não negociar se o cálculo é feito através do dólar, e o armazém de dólares e outras moedas nos EUA quase não está envolvido na negociação?)
Mas a conclusão de que vender e que comprar não pode mudar, certo? Agora vendemos euro (um par a dólar, se você quiser) e compramos libra (um par a dólar, se você quiser), então considerarei meu lucro em dólares em pips. Você percebe que se eu trocar o euro por libra - de uma só vez - sem a terceira moeda envolvida - então o resultado será em pips de libra, e se refere a pips de dólar como é conhecido no momento: aproximadamente como 1,3.
É tudo igual, mesmo nos bolos da vovó, a que horas vender/comprar às 13:00 ou 16:45, etc.? A solução comercial é um gatilho e aciona instantaneamente em nosso caso teórico, este momento tem uma data/hora e a pergunta de acordo com a data/hora, o que é comprar e vender em um determinado momento também é uma pergunta?
Caros colegas, Boa tarde.
Tenho certeza de que todos têm notado repetidamente que alguns instrumentos estão correlacionados.
Por exemplo, EURUSD e GBPUSD.
As curvas Aq e Bq se correlacionam no intervalo especificado de 576 barras com o coeficiente de correlação linear de Pearson sobre 0,9994.
O que você sugere é a negociação de pares, um caso especial de arbitragem estatística. E a correlação não é necessária aqui. Além disso, mesmo a correlação absoluta com kk=1,0 não implica a possibilidade de sua comercialização, apenas significa que os instrumentos se movem na mesma direção. Ao mesmo tempo, as escalas de seus movimentos podem diferir significativamente e os instrumentos irão divergir cada vez mais.
Para a negociação de pares, precisamos de cointegração, ou seja, reversão de variação. E é muito mais difícil de arranjar. A propósito, as BPs cointegradas podem ter uma correlação muito baixa ou nenhuma.
O comércio baseado na correlação dará lucro em alguma área, como quando se usa a média ou Martingale, mas não há nenhuma vantagem estatística nisso.
Um exemplo de como as BPs podem divergir infinitamente em caso de alta correlação.
Um exemplo de BPs cointegradas com baixa correlação. Estes são exatamente os de interesse para o comércio.
Colegas, a hora é 9:15 do dia 6 de setembro. Vamos salvar os gráficos EURUSD5 e GBPUSD5 e processá-los.
Nomeadamente, vamos examinar a evolução dos gráficos EURUSD e GBPUSD desde meu posto anterior, para maior clareza mostraremos tudo no intervalo de 5 dias (5*288 barras M5).
O que vemos? O lucro declarado de 70 pips tem sido facilmente aproveitado. Mais claramente em termos de diferença (e proporção).
Podemos ver como a diferença caiu de -0,1250 para -0,1350. Note que isto aconteceu em um surto abrupto. Este é freqüentemente o caso: as tensões (desencontros) acumulam-se lentamente, relaxam - abruptamente.
Podemos ver também que no momento devemos: vender EURUSD, ao mesmo tempo em que compramos GBPUSD. Lucro esperado = 48 pips. Vamos mostrá-lo de perto, em um intervalo de 2 dias:
... correlação absoluta com kc=1,0 não implica de forma alguma suas possibilidades comerciais, apenas significa ... instrumentos irão divergir cada vez mais com o tempo ...
Você é rápido para entender o óbvio. É por isso que eu digo que é a correlação de menos de 1 que é importante, próxima, mas menos - permite que as curvas adicionais não divirjam cada vez mais ao longo do tempo, como você teme...
Você é rápido para entender o óbvio.
Não sou um aprendiz rápido, mas tenho estudado este tópico por 10-15 anos, tanto em teoria como na prática. Felizmente agora o MT5 apresenta a possibilidade de testes com várias moedas, você pode economizar muito tempo e possivelmente dinheiro testando sua idéia na história.
P.S. Quanto à divergência/divergência de instrumentos. Sim, em 70-80% ou mesmo 90% dos casos, dependendo da agressividade após a divergência, eles convergirão, mas os 10-20-30% restantes dos grandes negócios perdedores comerão todo o lucro acumulado e puxarão a conta para o déficit. Não imediatamente, é claro, mas o cisne negro fará seu trabalho.
... o importante é precisamente que a correlação seja inferior a 1, próxima, mas menos - isto permite que as curvas adicionais não divirjam cada vez mais com o tempo, como você teme...
Este é um conceito fundamentalmente errado. Você parece ter a idéia errada sobre a correlação. Não implica a reversibilidade das diferenças da BP, mas o co-direcionamento dos vetores de movimento, e os módulos podem diferir significativamente, e a diferença cumulativa pode aumentar.
Aqui está um exemplo em QC=0,98
Não sou um aprendiz rápido, mas tenho estudado este tópico por 10-15 anos, tanto em teoria como na prática. Felizmente agora o MT5 apresenta a possibilidade de testes com várias moedas, você pode economizar muito tempo e possivelmente dinheiro testando sua idéia na história.
P.S. Quanto à divergência/divergência de instrumentos. Sim, em 70-80% ou mesmo 90% dos casos, dependendo da agressividade após a divergência, eles convergirão, mas os 10-20-30% restantes dos grandes negócios perdedores comerão todo o lucro acumulado e puxarão a conta para o déficit. Não imediatamente, é claro, mas o cisne negro fará seu trabalho.
Se eu lhe disser que é impossível, porque está indicado no algoritmo de construção de curvas adicionais Aq e Bq, devido ao qual Aq e Bq têm algumas simetrias adicionais (por exemplo, Aq+Bq = A+B), você ficaria satisfeito?