Uma forma óbvia de prever citações para os colegas

 

Caros colegas, Boa tarde.

Tenho certeza de que todos têm notado repetidamente que alguns instrumentos estão correlacionados.

Por exemplo, EURUSD e GBPUSD.

Isso não significa a possibilidade de construir algum gráfico de referência, que seria diferente (escala EURUSD e GBPUSD), e ainda manter (não estritamente, mas aproximadamente o suficiente para fins práticos) a forma da curva? Então seria possível, olhando para este quadro, organizar uma arbitragem primitiva. Obviamente?

Nota: a correlatividade não é de fato necessária, pois é sempre possível organizar instrumentos sintéticos como 0,51A+0,49B e 0,49A+0,51B a partir dos instrumentos A e B que se revelarão bem correlacionados, e depois a mesma coisa.

Portanto, vejamos as citações EURUSD e GBPUSD no momento atual no passado em um intervalo de tempo de 2 dias na visão de tempo M5 (ou seja, vejamos uma fatia da história de 2*288 = 576 barras M5):


Descrevi-os em uma única escala de 200 pips 4 sinais 0,0001 para maior clareza.

A curva A é EURUSD, a curva B é GBPUSD.

Curva Aq é algum tipo de construção suplementar. A curva Bq é uma construção adicional.

As curvas Aq e Bq se correlacionam no intervalo especificado de 576 barras com o coeficiente de correlação linear de Pearson de mais de 0,9994.

max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0003 (a semelhança das formas garante uma diferença de apenas 3 pips).

É óbvio para todos que EURUSD é "sobre-vendido" e deve ser comprado, enquanto GBPUSD é "comprado em excesso" e deve ser vendido?

Ou seja, abrir um comércio, em lotes únicos, do seguinte tipo: 1 unidade de EURUSD volume de compra, a mesma 1 unidade de GBPUSD volume de venda.

Em termos de diferença entre EURUSD e GBPUSD, é o que parece:


Você também pode abrir em um crossover EURGBP, mas isso é um pouco menos preciso, pois o comércio de crossover é ligeiramente diferente do comércio de diferença.

Discutirei a diferença do comércio por causa da beleza.

Uma última coisa: a extremidade direita da curva Aq excede a extremidade direita da curva A em 24 pips, a extremidade direita de Bq está abaixo da extremidade direita de B pelos mesmos 24 pips, portanto, no total, esperamos conseguir 48 pips de lucro.

Caso a divergência continue a crescer, vamos preenchê-la abrindo gradualmente com mais e mais volume (a divergência pode crescer até cem pips ou mesmo cem e meia ou duzentos pips, mas eu duvido, é 100% tempo de relaxar os desencontros acumulados).

Dúvidas?

 
ffoorreexx:

Caros colegas, Boa tarde.

Tenho certeza de que todos têm notado repetidamente que alguns instrumentos estão correlacionados.

Por exemplo, EURUSD e GBPUSD.

...

Alguma pergunta?

Vejamos o gráfico da cruz, e as perguntas desaparecem por si só.

Quando o preço voltará a 0,72, ou pelo menos a 0,76.

Portanto, podemos esperar pela convergência em 8-15 anos, ou esperar pela média para a chamada de margem.

 
Vitaly Muzichenko:

Olhando para o gráfico transversal, as perguntas caem por si só.


Sim, é isso mesmo. Aqui está a cruz.

Claramente, o EURGBP voltará ao nível 0,8975 num futuro previsível (próximo).

É claro que meu colega tem razão no sentido de que isso não é garantido. A estimativa de um nível de retorno de 0,8975 para a cruz EURGBP mudará conforme o EURUSD e GBPUSD evoluem. Mas a mudança será mais lenta do que o movimento da curva EURGBP, muito mais lenta. Portanto, em um sentido prático, isso não importa. Pequena diferença de coeficiente de correlação Aq e Bq de um permitirá que as curvas Aq e Bq não se desviem significativamente de EURUSD e GBPUSD correspondentemente, mas mantendo quase uma correlação única entre elas, e isso é suficiente para a negociação prática (bem, vamos pegar 40 pontos de lucro, não 48, é uma razão para ficar chateado?)


Vejamos quão bela esta considerável divergência relaxou recentemente, na última semana comercial (no sentido desta semana do calendário):

A correlação entre as curvas Aq e Bq mostradas aqui é de 0,9986 (e como é notável que seja menos de 1 - isso faz todo o sentido, e como é notável que seja quase 1 - isso também faz todo o sentido).

max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0011 (sim, um total de 11 pips, muito mais do que se esperava, não é?).

Durante dois ou três dias, poderíamos estar esperando ou EURUSD cair ou GBPUSD subir, e eis que caiu, e eis que caiu. Cento e cinqüenta pips capturados.

 
Sugestões para negociação com sintéticos em 30 e 31 de agosto GBPUSD e EURUSD em M5?
 
Já havia. Há até mesmo um monte de induladores para gráficos sintéticos e correlações. Não perca seu tempo.
 
Unicornis:
E as negociações com sintéticos no GBPUSD e EURUSD no M5 em 30 e 31 de agosto?

Se você olhar para o primeiro post, de 2018.09.02 12:58, verá que não se trata de negociar alguns sintéticos, trata-se de negociar diretamente e apenas EURUSD e GBPUSD, e a recomendação de comprar EURUSD enquanto vende GBPUSD refere-se ao momento atual, que é a abertura do mercado na segunda-feira 3 de setembro de 2018 .


Mikhail Goryunov:
Já havia. Há até mesmo muitos símbolos para gráficos sintéticos e correlações. Não perca seu tempo.

Havia um bando de perus, é claro. Embora eu nunca tenha olhado para eles, tenho 100% de certeza disso. Mostre-me um que implemente o que eu estou mostrando? :-)

 
ffoorreexx:


E por último, a extremidade direita da curva Aq excede a extremidade direita da curva A em 24 pips, a extremidade direita de Bq está abaixo da extremidade direita de B pelos mesmos 24 pips, portanto, no total, esperamos obter um lucro de 48 pips.

Caso a divergência continue a crescer, acrescentaremos mais e mais volume (a divergência pode crescer até cem e meia ou duzentos pips, mas é improvável - será 100% tempo para relaxar os desencontros acumulados).

Alguma pergunta?

Os marinheiros não têm dúvidas).

Esse é o fim que podemos chamar de um dia.

 
ffoorreexx:

Se você olhar para o primeiro post, de 2018.09.02 12:58, verá que não se trata de negociar alguns sintéticos, trata-se de negociar diretamente e apenas EURUSD e GBPUSD, e a recomendação de comprar EURUSD enquanto vende GBPUSD refere-se ao momento atual, que é a abertura do mercado na segunda-feira 3 de setembro de 2018 .


Havia um bando de perus, é claro. Embora eu nunca tenha olhado para eles, tenho 100% de certeza disso. Mostre-me um que implemente o que eu estou mostrando? :-)

Portanto, minha pergunta é sobre "com sintético" e não "sintético", ou seja, olhando para o(s) sintético(s) e, de alguma forma, negociando. Para entender a idéia, duas datas, 30 e 31 de agosto para dois pares em tf 5 minutos.

 
ffoorreexxou seja, vamos considerar um pedaço de história com o comprimento de 2*288 = 576 barras M5

Considere a história nos diários, pelo menos por 1 ano :)

ffoorreexx: Havianaturalmente um bando de perus. Embora eu nunca tenha olhado para eles, tenho 100% de certeza disso. Mostre-me pelo menos um que implemente o que eu mostro?

Indicadores e assessores aqui

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&module=mql5_module_codebase

1. Se você quiser negociar uma relação plana entre dois pares, seria melhor levar EURUSD versus USDCHF, o gráfico EURCHF é muito mais plano
2. podemos simplesmente copiar a história comercial dos mais populares Expert Advisors, que estupidamente negociam em GBPUSD durante a sessão asiática
 
XXX:

Indicadores e Consultores Especialistas aqui

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3&module=mql5_module_codebase

1. Se você quiser negociar uma relação plana entre dois pares, seria melhor levar EURUSD versus USDCHF, o gráfico EURCHF é muito mais plano
2. ou, você pode simplesmente copiar os EAs mais populares em sinais que estupidamente negociam apartamento em GBPUSD durante a sessão asiática

Então? Há algum destes indicadores e Conselheiros Especializados que fazem o que eu estou mostrando aqui? Não existe tal coisa.

Em relação ao "no dia-a-dia". Entendo seu ponto de vista. Parece que o que eu mostro funciona no apartamento e que vai parar imediatamente de funcionar quando houver tendência. De forma alguma. Tudo funcionará independentemente das condições do mercado.

O Aq e o Bq se agitarão para sempre não muito longe de EURUSD e GBPUSD respectivamente, mantendo ao mesmo tempo uma correlação de unidade próxima.

Veremos isso na próxima semana.

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Portanto, o comércio foi aberto. A situação, considerando a lacuna aberta no momento, parece ser a seguinte:

Vemos lacunas bastante significativas em EURUSD e GBPUSD.

Em termos de diferença e proporção, é assim que se parece:

Bastante ridículo.

Quando escrevi acima, que em breve veremos o EURGBP voltar (crescimento) ao nível de 0,8975 eu não tinha idéia, que era tão rápido :-)

No entanto.

No momento, a divergência é de apenas 7 pips. Praticamente zero. Nós não abrimos negócios. Esperamos.

 

Certo. A hora é 18:45, horário de Moscou. Vamos ver para onde as coisas foram:

Está claramente na hora de vender EURUSD e comprar GBPUSD.

Em termos de diferença e proporção, é assim que se parece:

Lucro esperado (no comércio de diferença EURUSD e GBPUSD) = 69 pips.