Aprendizagem de máquinas para robôs - página 11

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Alexander_K2:

Não pelo histórico de preços, mas por incrementos - eles formam o preço (integral de todos os incrementos é na verdade o preço desde o ponto de partida).

Felizmente, para os especialistas em redes neurais, a primeira condição para a previsão da Kolmogorov (expectativa =0) para tal BP está satisfeita.

A 2ª condição - estacionaridade - não é satisfeita.

Proponho que se insiram nos NS, além dos incrementos propriamente ditos, seus momentos: variância, obliquidade, curtose... e o coeficiente de autocorrelação. A NS é simplesmente obrigada a encontrar regularidades neste lixo.

Concordo, mas é desejável obter dados não de uma pilha de carrapatos filtrados, mas de barras OHLC disponíveis, que em princípio contêm também as características que você listou.

Você precisa de uma fórmula específica, aqui estão algumas variantes que eu tirei diretamente do roteiro de treinamento:

#define  CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)
#define  CALC_BAR_2(open,high,low,close) (close-open)/open
#define  CALC_BAR_3(open,high,low,close) (close-open)/(high-low)
#define  CALC_BAR_4(open,high,low,close) (((high-open)-(low-close))/(high-low)
#define  CALC_BAR_5(open,high,low,close) ((open-low)+(high-open)*1000+(close-open)*1000000)/1000000

Você pode incluir funções ou indicadores MQL na fórmula, se necessário:

#define  CALC_IND_1(n) ((iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_UPPER,n)==iHigh(NULL,PERIOD_M1,n)?1:0)+(iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_LOWER,n)==iLow(NULL,PERIOD_M1,n)?-1:0))
#define  CALC_IND_2(n) ((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))>0.0001?1:((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))<-0.0001?-1:0))

oferecer seu...

 
Ivan Negreshniy:

Concordo, mas os dados não devem ser retirados de uma pilha de carrapatos filtrados, mas de barras OHLC disponíveis, que em princípio contêm algumas das características que você listou.

Você precisa de uma fórmula específica, aqui estão algumas variantes que eu tirei diretamente do roteiro de treinamento:

Se necessário, as funções ou indicadores MQL podem ser incluídos em fórmulas:

Ofereça seus próprios...

Naturalmente, este tem que ser analisado:

#define CALC_BAR_1(abrir,alto,baixo,fechar) (fechar-abrir)

E embora eu trabalhe com dados de carrapatos, acho que deveria haver também o seguinte padrão em dados minuciosos:

* quando, a um determinado tamanho de amostra, o módulo do coeficiente de assimetria de Pearson para a distribuição incremental >= uma certa constante, então o preço é obrigado a iniciar um "movimento de retorno" (em cerca de 85% dos casos), até que a assimetria se torne =0.

Ou seja, já existe um padrão em uma assimetria. Se forem acrescentados outros pontos, acho que seria ainda melhor.

No entanto, este tipo de pesquisa pode levar anos e estou ficando bastante entediado com ela...

Acho que as redes neurais detectariam esses padrões mais rapidamente.

 
Alexander_K2:

É claro, isto é o que se deve analisar:

#define CALC_BAR_1(abrir,alto,baixo,fechar) (fechar-abrir)

E embora eu trabalhe com dados de carrapatos, acho que a seguinte regularidade deve estar presente também nos dados minuciosos:

* quando, a um determinado tamanho de amostra, o módulo do coeficiente de assimetria de Pearson para a distribuição incremental >= uma certa constante, então o preço é obrigado a iniciar um "movimento de retorno" (em cerca de 85% dos casos), até que a assimetria se torne =0.

Ou seja, já existe um padrão em uma assimetria. Se forem acrescentados outros pontos, acho que seria ainda melhor.

No entanto, este tipo de pesquisa pode levar anos e estou ficando bastante entediado com ela...

Acho que as redes neurais detectarão esses padrões mais rapidamente.

Então, grosso modo - a soma assinada dos corpos de velas M1 pretas e brancas tende a zero?

Se eu estiver errado, desculpe por minha ignorância, e se assim for, uma única variável de adição (close-open) é suficiente em vez de uma rede neural, mas pessoalmente eu acho que este é um padrão muito discutível em tempo real.

Portanto, anos de pesquisa ainda é uma esperança otimista, especialmente porque as regras de assimetria, por exemplo, as mesmas dívidas governamentais podem às vezes crescer por décadas:)

 
Mihail Marchukajtes:

Como respaldar a conversa, bros....

Nos primeiros tempos em que se tornou e adquiriu popularidade entre as massas, havia uma das regras fundamentais comparáveis à regra da saída de lixo de entrada e soa algo parecido com isto "Se uma tarefa pode ser resolvida sem a ajuda de redes neurais, ela deve ser resolvida desta forma", ou seja, o significado abreviado da frase: quando uma tarefa não tem solução direta ou explícita somente nesse caso é razoável usar NS. Ou seja, NS é um último recurso para resolver problemas de incerteza atual ou futura em áreas complexas, com uma solução implícita, etc. Mas se o problema puder ser resolvido assim.... sem NS, então deve ser resolvido dessa forma.... sem NS. Então o resultado da solução será sempre estável, enquanto NS implica alguma liberdade para resolver.... como quero fazer isto hoje, e amanhã quero fazer isto.... A título de exemplo.

Infelizmente, talvez essa seja a razão de eu ser tão burra e não saber muito sobre IO, durante toda minha carreira eu li apenas 2-3 livros logo no início do meu caminho, mas não importa quantas vezes eu voltasse à literatura IO era sempre chato, porque muitas vezes era escrito com coisas que eu já sabia e não conseguia obter nada de novo com isso. Portanto, tenho uma tarefa interessante à qual dedicarei um tópico à parte... Então... todos podem fazer isso, mas eu não posso????

Provavelmente, o mesmo que disseram sobre o uso de computadores nos primeiros tempos do grande computador, e Gates desobedeceu e criou um computador pessoal em sua garagem com BASIC, e quem teria pensado então que o software seria jogado por crianças.

Acho que haverá algo semelhante com NS também, AI para crianças e donas de casa já está na porta...

PS
Mas o tópico de seu site sobre o serviço de carros na seção de consultoria especializada em Forex está deslocado. Peça ao moderador que o transfira para a discussão geral, caso contrário eles podem pensar que a MetaQuotes e seus EAs já estão aspirando ao negócio de carros:)

 
Mihail Marchukajtes:

Como respaldar a conversa, bros....

Nos primeiros tempos em que se tornou e adquiriu popularidade entre as massas, havia uma das regras fundamentais comparáveis à regra da saída de lixo de entrada e soa algo parecido com isto "Se uma tarefa pode ser resolvida sem a ajuda de redes neurais, ela deve ser resolvida desta forma", ou seja, o significado abreviado da frase: quando uma tarefa não tem solução direta ou explícita somente nesse caso é razoável usar NS. Ou seja, NS é um último recurso para resolver problemas de incerteza atual ou futura em áreas complexas, com uma solução implícita, etc. Mas se o problema puder ser resolvido assim.... sem NS, então deve ser resolvido dessa forma.... sem NS. Então o resultado da solução será sempre estável, enquanto NS implica alguma liberdade para resolver.... como quero fazer isto hoje, e amanhã quero fazer isto.... A título de exemplo.

Infelizmente, talvez essa seja a razão de eu ser tão burra e não saber muito sobre IO, durante toda minha carreira eu li apenas 2-3 livros logo no início do meu caminho, mas não importa quantas vezes eu voltasse à literatura IO era sempre chato, porque muitas vezes era escrito com coisas que eu já sabia e não conseguia obter nada de novo com isso. Portanto, tenho uma tarefa interessante à qual dedicarei um tópico à parte... Então... todos podem, mas eu não posso????

Misha, você só precisa entender uma vez e para que propósito a NS é necessária.

O problema é que alguns usuários do fórum têm uma mentalidade bastante algorítmica.

Parece ser assim: se isto, etc.

Com esta abordagem, há muitas soluções para um problema em que a maioria das respostas será correta.

Para não se preocupar muito na busca da resposta correta ideal, a NS foi inventada. Exceto que os algoritmos neurônicos são especificamente afiados para a econometria......

 

@Aleksei Lazo

Seu último modelo está sendo exibido com erros porque parte dos objetos do gráfico de pedidos está fora das barras, ou seja, abertura a preços inexistentes:

talvez o problema esteja no servidor GMT do corretor, eu uso o mesmo que usei ao gerar a EA a partir do modelo anterior.

A segunda questão diz respeito ao princípio comercial utilizado no modelo, não sou especialista em tecnologia martech, mas

mas me parece que estamos usando algum tipo de adição e média de posições agregadas.

Se assim for, não é realmente a tecnologia certa para a aprendizagem de máquinas, pelo menos estou tentando treinar algoritmos em

e identificar algum tipo de padrão...

 
Ivan Negreshniy:

@Aleksei Lazo

Seu último modelo está sendo exibido com erros porque parte dos objetos do gráfico de pedidos está fora das barras, ou seja, abertura a preços inexistentes:

talvez o problema esteja no servidor GMT do corretor, estou usando o mesmo que usei ao gerar a EA a partir do modelo anterior.

A segunda questão diz respeito ao princípio comercial utilizado no modelo, não sou especialista em tecnologia martech, mas

mas me parece que estamos usando o preenchimento de raízes e o cálculo da média de posições agregadas.

Se assim for, não é realmente uma tecnologia adequada para a aprendizagem de máquinas, pelo menos estou tentando treinar algoritmos em

Analisar padrões de preços e identificar quaisquer padrões...

Tarde, isto poderia estar relacionado ao escorregamento do que está nas tabelas de preços?

 
Ivan Negreshniy:

Proponho uma ferramenta para automatizar a preparação de padrões, que é o makeSignals Expert Advisor que traça sinais comerciais na forma de setas no próprio gráfico.

Uma vez que os sinais tenham sido aplicados, um comerciante pode avaliá-los, corrigi-los movendo, removendo ou adicionando novos, e então salvar tudo no arquivo de modelo (menu - Gráficos/Template/Salvar Modelo...).

O Expert Advisor tem as seguintes configurações:

  • Número de barras de sinal - número de barras sobre o qual o sinal é calculado
  • Comprar pips de sinal - número estimado de pontos de lucro para o sinal de compra
  • Venda de pips de sinal - número calculado de pontos de lucro para o sinal de venda
  • Hora de início - início de um período no qual os sinais são calculados e aplicados
  • Data final hora - data final do período em que os sinais são calculados e aplicados
  • Tipo de desenho de flechas - tipo do objeto gráfico - setas utilizadas para desenhar sinais
  • Tipo de indicador usado - tipo de indicador usado como filtro de sinais
  • Limpar tudo na saída - apagar todos os objetos gráficos ao desconectar o Expert Advisor

O consultor busca dentro de um determinado intervalo e traça no gráfico todos os sinais que correspondem aos parâmetros calculados (número de barras e número de pips) e também pode filtrá-los se você selecionar o indicador utilizado até agora disponível apenas dois - indicador ZigZag e crossover de EMA lento e rápido.

As informações sobre os sinais são exibidas na linha de comentário - eles são intervalo, tamanho em pontos e número atual de sinais de COMPRA e VENDA, respectivamente.


Instalei o arquivomakeSignals.mq4 na pasta Expert Advisor, atualizei-o várias vezes e carreguei o MT5 várias vezes, mas este EA não aparece em "Expert Advisors" ... O que está errado? Por que ele não é visto?


 
btc.mmd:

Instalado o arquivomakeSignals.mq4 na pasta Expert Advisor, atualizado várias vezes, recarregado várias vezes no MT5, este Expert Advisor não apareceu em "Expert Advisors"... O que está errado, por que não está visível, onde está escondido?

arquivo mql4 em MT5 ???

 
Vitaly Muzichenko:

arquivo mql4 em mt5 ???

oops........ desculpe!!!! ))))))))))))))), estraguei tudo, devo ter bebido muito pouco ))))), obrigado pela dica, só não estava prestando atenção ...

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