Sistemas comerciais de acompanhamento de tendências - página 15
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Nomear uma função MQL que reflita os volumes de compra?
A MQL tem uma função padrão iVolume(), definida como "número de mudanças de preço", mas isso não é suficiente. Também é desejável ter variáveis para "quantidade total de compras e vendas durante uma Tendência e um Comércio", "quantidade única e total de compras e vendas", Balanço e Desequilíbrio das operações básicas, e usá-las para determinar os momentos de reversão que podem ocorrer.
A MQL tem uma função padrão iVolume(), definida como "número de mudanças de preço", mas isto não é suficiente. Também é desejável ter variáveis para "quantidade total de compras e vendas durante uma tendência e um comércio", "quantidade única e total de compras e vendas", o Saldo e o Desequilíbrio das principais operações, e através delas determinar os próximos momentos de reversões.
Isto é conhecido.
Mas você escreveu no post acima que existe uma função de Expert Advisor que lhe permite ver a quantidade de compra e venda.
Você pode descrever o princípio de cálculo em 2 palavras?
Isto é conhecido.
Mas você escreveu no post acima que existem funções EA que permitem ver o volume de vendas e compras.
Você pode descrever o princípio de cálculo em 2 palavras?
Certo. Para resumir uma longa história, ela se parece com isto em pontos e números inteiros: (para Compras e espelhados para Vendas)
if(tvT) { if (slCltB>prCltB) {tkVB=(slCltB-prCltB)/POINT; kB++; vB+=tkVB
onde
bool tvT - sinal da tendência atual de alta/baixa;
slCltB duplo - próximo Preço de fechamento da barra atual, prCltB - preço de fechamento anterior da barra atual;
int tkVB - volume da próxima compra, pontos;
int kB - número de Compras desde o início da Tendência; int int Kb - volume total da próxima compra, pips. Compras desde o início da Tendência;
int vB - volume total de Compras desde o início da Tendência, pips;
etc.
Isto é conhecido.
Mas você escreveu no post acima que existem funções EA que permitem ver o volume de vendas e compras.
Você pode descrever o princípio de cálculo em 2 palavras?
Peço desculpas pela longa pausa. Não sinto pena, e quero, e estou dobrado, e... ...mas minha mãe não me deixa! Nestes tempos, você não deve revelar seu "know-how" prematuramente e a ninguém sabe quem.
Muito já foi dito em comentários anteriores, mas ainda há um pequeno recado que eu gostaria de fazer com outra pessoa.
Peço desculpas pela longa pausa. Não me arrependo, e quero, e estou com comichão, e... ...e minha mãe não me deixa! Nestes tempos, você não deve revelar seu "know-how" prematuramente e a ninguém sabe a quem.
Muito já foi dito em comentários anteriores, mas há um pequeno recado que eu gostaria de fazer com outra pessoa.
a idéia deste know-how tem sido difundida em todo o mercado forex
não há pessoas ricas ao longo do caminho
a idéia deste know-how é difundida em todo o mercado forex
Infelizmente, não há ricos ao longo do caminho.
Também não parece haver nenhum desenvolvedor inteligente. Ou melhor, eles estão procurando a coisa certa no lugar errado ou no caminho errado!
Ou, eles não estão interessados em você...
É bem possível. E eles não sabem, e não há interesse. E eles não receberão nada de super-duper .
Isso é certo!
E de qualquer forma, estamos nos afastando de nosso tópico principal - Sistemas de negociação de acompanhamento de tendências,
que, em minha opinião, são as que lhe permitem identificar corretamente e realmente obter
retornos sempre variáveis sobre as garantias forex. Portanto, sem prejuízo de
interesses, vamos juntos tentar determinar e resolver, pelo menos em termos gerais, este problema
Este problema pelo menos para nós mesmos e para nossos amigos.
Eu li quase todos os tópicos e tirei algumas conclusões:
1. Não há uma noção clara da TREND;
2. Não há critérios para determinar o início e o fim de uma tendência no tempo;
3. Uma tendência global contém mini-tendências e microtendências na direção oposta e/ou na direção da cauda, transformando-se às vezes em uma tendência global, bem como em áreas planas.
A questão surge: por que seguir um emaranhado de incertezas, confiando na sorte no processo de adivinhar essas complexas fases do mercado? Bem, então, precisamos oferecer uma alternativa aos TSs de acompanhamento de tendências. Como alternativa, proponho substituir a noção de TS de rastreamento de tendências por TS que seguem o cumprimento de um padrão detectado dentro de algum período N na maior parte geral dos dados históricos do período M, e as tendências são consideradas como o desejo do mercado de retornar a esses padrões. Por exemplo, eu escolhi como período M os últimos 5 anos na história do instrumento, e defino o período N da amostra M por otimização. Cada nova barra atualiza a amostra M, e a estabilidade ou mudança significativa/insignificante de N indica as mudanças/estabilidade do caráter do mercado. Não nos é dado nenhum outro caminho. Sugerir opções para encontrar padrões globais. Eu encontrei e propus 3 variantes de padrão global que são conhecidas por todos e discutidas nos respectivos tópicos:
1. Modelo de regressão universal - encontra o melhor modelo matemático de mudança em uma série numérica que consiste em valores do preço atual. Desvantagem - não há conexão com a lógica do mercado, não se pode levar em conta que, os dados brutos se relacionam especificamente com o mercado. Não há nada relacionado ao mercado sobre estes números - há apenas a suposição da Dow de que, o preço de mercado leva tudo em consideração. Aparentemente, isto não é suficiente para descrever adequadamente o mercado, a julgar pelo teste prático do URM sobre dados reais. Ou melhor, descreve um mercado com baixa eficiência, comparável e proporcional aos retornos bancários. ou um pouco melhor, dos fundos investidos, se você excluir completamente a possibilidade de perder o depósito. As variantes arriscadas do URM levam ao sucesso variável, portanto, não são dignas de atenção.
2. A teoria do mercado é uma tentativa de aplicar todos os tipos conhecidos de mercado de bens e serviços, incluindo um mercado competitivo de todas as variedades desde o atacado até um mercado excepcionalmente perfeito, baseado em uma análise/estimativa contínua da oferta e demanda, bem como estimativas do volume de mercado virtual de um determinado bem com 17 variedades de preços, tanto reais quanto virtuais, para os mercados financeiros. Novamente, somente uma avaliação rigorosa desses parâmetros reais de mercado permite descrever com precisão o lucro do empreendedor em condições de mercado, de acordo com a forma tradicional de defini-lo como a diferença entre a renda e todos os tipos de despesas. Daí a desvantagem de aplicar a teoria de mercado aos mercados financeiros - a impossibilidade de estimar todos os 17 tipos de preço e volume de mercado virtual. Estima-las leva, grosso modo, a uma redução na eficiência da aplicação da teoria do mercado, mais uma vez, comparável aos retornos bancários.
3. a contabilização contínua da força relativa de compradores e vendedores, os chamados Bulls and Bears - aqui vejo um avanço da teoria na solução do problema dos mercados financeiros com informações limitadas sobre o estado do próprio mercado no domínio diferencial. Leia o tópico relevante sobre o indicador diferencial.
Eu li quase todo o fio condutor e tirei algumas conclusões:
1. Não há um conceito claro de TREND;
2. Não há critérios que possam ser usados para determinar o início e o fim de uma tendência de forma oportuna;
3. Uma tendência global contém mini-tendências e microtendências na direção oposta e/ou na direção da cauda, às vezes transformando-se em uma tendência global, bem como em áreas planas.
A questão se coloca: ...
Os estudos teóricos em nosso trabalho são certamente úteis e devem estar mais atrelados às necessidades mais urgentes. Não há um conceito claro de TREND, nenhum critério e modelo - nenhum problema para criar, descrever, definir, etc.
O mau é que tudo isso está sendo feito de forma desorganizada, dispersa e sigilosa. O individualismo pode ser uma coisa boa, mas parece ser o momento de nos unirmos de alguma forma.