Ampliação do intervalo de tempo padrão para períodos mais altos
suas fotos mostram intervalos de tempo (de e para), não grandes velas TF.
ps. algo semelhante na primeira captura de tela, mas como pode haver 8 trimestres em um ano?suas fotos mostram intervalos de tempo (de e para), não grandes velas TF.
ps. algo semelhante na primeira captura de tela, mas como pode haver 8 trimestres em um ano?Concordo com a segunda e terceira telas: é o alcance ali, não cada "barra" (na verdade, vemos uma seção de uma linha quebrada) de 1 ano. Portanto, eles entenderam mal o significado do valor TF, ou deliberadamente não procuraram se conformar a essa idéia. Mas não é essa a questão, é o fato de que existe um governante estendido.
Os 8 trimestres não são em um ano, mas em dois - olhe mais de perto para a faixa de datas. T1 é de 3 meses, 4 trimestres em um ano, 8 trimestres em 2.
- ru.investing.com
Uma chance na vida" estratégia comercial - Pinbar a partir do nível de tempo Y5
Acho que são necessários prazos mais altos apenas para a análise da seleção do instrumento, levando em conta a sazonalidade/ciclicidade. E geralmente estas coisas não são feitas no terminal (ou usando indicadores escritos).
Se você baixar tal histórico de preços mais altos com todos os carrapatos para sempre, você não terá discos rígidos suficientes.
Se baixarmos tal histórico de preços mais altos com todos os carrapatos durante todo o tempo, não teremos discos rígidos suficientes.
Esta é uma visão muito simplista e grosseira do mercado a partir da altura do Y5. Por que é o único de uma só vez? É para investidores de longo prazo que fazem um negócio único na vida? E quem está impedindo que você também faça pipsing e/ou seja um investidor a médio prazo? O proprietário é o chefe.
Deixe-me regozijar-me: os carrapatos começaram a ser armazenados na história eletrônica desde 1999, antes que nem carrapatos, nem minutos, nem horas fossem levados em conta - apenas D1 como mínimo de barra. Portanto, não se espera uma adição de dados forte e em forma de avalanche.
A necessidade de expandir a gama de TFs é um futuro inevitável, que já chegou. E com isso vem a era dos acionamentos multi-terrabyte. A propósito, você sabe o que são dados históricos de diferentes TFs de um mesmo instrumento formado e como eles são armazenados no MT5? Eu realmente não entrei nisso, mas na minha opinião a história do tick é a mesma para todos os TFs. A adição de TFs mais altos não adicionará carrapatos, eles são adicionados tão lentamente como antes durante o próximo pregão, dia a dia, segundo a segundo devido a novas cotações comerciais que chegam, não de outra forma. E então, a unidade histórica mínima armazenada no disco é M1, não um tick, embora eu possa estar errado, porque no Testador de Estratégia você pode executar programas MQL no histórico em ticks. E, a propósito, você parece entender melhor do que eu, então minha pergunta é: o que seus cálculos mostram em termos de espaço ocupado pelo histórico do tick para Y5?
Você parece entender isso melhor do que eu, então minha pergunta é: o que seus cálculos mostram em termos de espaço na história do tick para Y5?
Recebi 10GB de citações quando liguei o painel de instrumentos, rastreando de M1 para D1. Depois troquei de corretor e consegui mais 10Gb. Portanto, multiplique pelo número de corretores e terminais.
Eu não estou discutindo com você. Se você quiser funcionalidade, escreva todas as vantagens. Quando outros perguntarem, talvez eles acrescentem. Na prática, vejo que os desejos de uma pessoa que não ressoam com os outros são freqüentemente ignorados.
Obrigado por criar uma boa oportunidade para provar o contrário a todos que ainda estão a seu favor e não compreendem os benefícios de expandir a linha, que é visível não em níveis anuais na forma de "A Única Oportunidade na Vida", mas a médio prazo com muitas oportunidades em poucos dias, se não dias, então pelo menos semanas - e isto é suficiente para uma enorme camada de comerciantes a médio e especialmente a longo prazo, dos quais presumo um pouco menos, mas mesmo assim.
Aqui está uma ilustração dos hipermercados (presumivelmente de TFs mensais e anuais). Construído, é claro, manualmente, o indicador não constrói isso agora. Mostrado da altura do MN. Todo o histórico do par de moedas é exibido. Pela freqüência dos fractais podemos ver que de acordo com o máximo ТF este é o máximo para eles, eles não serão mais largos, mas as linhas de conexão dos fusos horários Fibo são evidentemente mais largas do que os fractais mais próximos:
Aqui estão os resultados ilustrativos em um período de tempo menor H12. As quebras a médio prazo nas linhas verticais dos fusos horários Fibo são claramente visíveis aqui; o grande público está guinchando em êxtase:
![NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[1]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpl1h.png "NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[1]")
![NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[2]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpa2l.png "NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[2]")
Então, como é isso para você, Elon Musk? Não se preocupe com a precisão das quebras - os mercados são aproximados, mas não somos otários e não iremos ao mercado com alavancagem de 1:1000 com o lote máximo, mas também olharemos e analisaremos os TFs mais jovens. E ninguém cancelou o SL.
A propósito, o mesmo efeito sobre outras ferramentas de gráficos de AT.
Agora conheça e junte-se ao culto das Testemunhas de Hipertimetria. Conhecimento é poder!
Concordo sobre a segunda e terceira telas: é o alcance ali, não cada "barra" (na verdade, vemos uma seção de uma linha quebrada) a 1 ano. Portanto, eles entenderam mal o significado da TF ou deliberadamente não procuraram se conformar com essa idéia. Mas não é essa a questão, é o fato de que existe um governante estendido.
Os 8 trimestres não são em um ano, mas em dois - olhe mais de perto para a faixa de datas. T1 é de 3 meses, 4 trimestres em um ano, 8 trimestres em 2.
Quem são eles? Refiro-me àqueles que erraram.
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Prezadas Metacotações!
A necessidade de maiores TFs em Metatrader e MQL há muito tempo que se fazia esperar!
Há planos para aumentar o intervalo de períodos além doMN? Em MT5 o botão superior TF é assinado comoMN, enquanto em MQL5 o período superior é PERÍODO_MN1, ou seja, com um índice. Esta é uma dica muito promissora. Este é o plano para o futuro, não é? Então, quando veremos os TFs adicionais e muito necessários mais altos? Melhor tarde do que nunca, mas melhor agora do que tarde. Eu gostaria de viver para vê-lo.
Para o MT4 existem conversores para períodos não-padrão:https://www.mql5.com/ru/code/7936 e https://www.mql5.com/ru/code/7935, mas para o MT5 eu não encontrei nada semelhante. Anos atrás eu consegui converter barras em algo mais que MN com este roteiro, mas tal truque falhou no outro dia (talvez minhas mãos tenham ficado tortas), embora tudo tenha sido feito de acordo com as instruções. E não estou escrevendo para o MT4 desatualizado por uma questão de princípio. Além disso, a MetaQuotes criou o MT5 e MQL5 e promoveu a nova plataforma esperando que os programadores antigos a utilizem, e os novatos começarão a usá-la imediatamente.
Sim, eles podem fazer vários truques e escrever muletas para simular TFs de ordem superior inexistentes. Mas qual programador da MQL5(não os desenvolvedores da MetaQuotes) acredita que é tarefa de cada um escrever sua própria muleta ou procurar e adicionar alguma muleta alienígena? Tenho certeza que não será um problema tecnológico para a MetaQuotes adicionarW2,MN2, MN3, MN4, MN6, Y1, Y2, Y5, mas será um problema ideológico. O problema será algo como: "Onde podemos introduzir uma linha tão longa de MFs? As pessoas não vivem tanto tempo, é o suficiente para a vida de um comerciante! Mas eles fazem! E, no final das contas, não é suficiente.
Não sou ambicioso: o trabalho nos prazos existentes às vezes me faz lembrar de uma confusão de ratos, mesmo, por estranho que pareça, no MN1. Não estou usando apenas palavras extravagantes e não estou me envolvendo em hipérboles; caso contrário, não precisaria ver o que está acontecendo nas TFs superiores.
Exemplos de interfaces comerciais de terceiros:
https://www.moex.com/ru/issue/EURUSD000TOM/CETS:
https://ru.investing.com/?ref=www:
https://quote.rbc.ru/ticker/59111:
e assim por diante...
É muito ruim ser gatinhos cegos, não ver ou não entender o que está acontecendo nos mercados em um nível mais global. Acontece para que o indicador de um período aparentemente grande possa não apenas apontar para o início de uma fratura prolongada e uma nova tendência multi-mensal ou mesmo plurianual (que se estagnará no pico por um longo período e permitirá muito lucro em um TF menor), mas dará um sinal estratégico e tático para o futuro próximo agora mesmo (especialmente para entrar em posições curtas, conhecidas por sua transiência, mas que não descartam uma alta volatilidade). Estar consciente do grande sinal não permitirá erros nos prazos menores, o inverso não funciona, mas, de modo geral, aconscientização é necessária em todos os níveis! Por que é que a grande maioria dos robôs comerciais ainda falha mais cedo ou mais tarde, mesmo não tendo sido escritos por amadores? Tudo porque eles não vêem o nível superior e em algum momento chega um período de inevitável e doloroso dumping. E os TFs seniores devem ser e devem ser projetados para todo o ciclo de vida de um comerciante se ele realmente quiser dedicar toda sua vida a uma negociação lucrativa ou escrever um robô de sucesso que lhe proporcionaria uma vida inteira de negociação. Mesmo que tal robô comece a falhar, ele não falhará em alguns ou três anos, mas muito além do obituário.
Por exemplo, pessoalmente, ocasionalmente sinto falta até mesmo da marcação técnica mais antiga pelo indicadorhttps://www.mql5.com/ru/code/34280 e tenho que lidar com horas de reprecificação manual de TFs globais imaginários da maneira antiquada. Sim, podemos dizer que se estiver perto do global, não teremos que remarcar/remarcar o gráfico com demasiada frequência. Isto é verdade, mas. Trata-se de apenas uma ferramenta (símbolo). Se houver dois deles, o tempo e o esforço são duplicados. Se um comerciante trabalha com várias moedas, este é um problema sério. O objetivo do indicador de marcação, e quaisquer outros indicadores em geral, é a automação do trabalho manual. E embora o efeito seja apenas parcial, é uma vergonha para o trabalho semi-eficiente do programador. E nós, programadores, temos que trabalhar muito mais duro para inventar a próxima muleta, do quea MetaQuotes faz para adicionar algumas TFs adicionais de acordo com o esquema já conhecido e bem estabelecido.
Gostaria de encontrar o maior número possível de aliados neste fio, para não acabar com outro "tenha uma consciência, só você precisa disto". Se fosse só por mim, eu não teria lançado o indicador em CodeBase ou Market. Tive cerca de cinqüenta downloads em seis meses. A classificação média é de 4. Se você encontrar mais, dificilmente encontrará mais de 4,5. Portanto, está em demanda. E não é o único, há muitos outros indicadores livres que carecem de TFs mais elevados. Por exemplo, os indicadores das linhas Pivots, Suportes, Resistências (há mais de um tipo: CLASSIC, FIBONACCI, DEMARK, CAMARILLA, WOODIES): https://www.mql5.com/ru/code/102.
É claro que também existem indicadores embutidos tão bons quanto indicadores de tendência, que mostram a direção do mercado a longo prazo muito bem e com os quais os osciladores não podem lidar, mas em uma situação global eles também precisam de algo em que possam confiar, caso contrário, os mesmos velhos brigas de mouse, gatinhos cegos, erros anteriores e um número irrazoavelmente alto de negócios perdidos, e não freqüentes negócios potencialmente lucrativos ocorrerão.
Uma simples justificação aritmética para a necessidade de ampliar a gama de TFs até Y5: por exemplo, mais de 600 barras em EUR/USD acumuladas desde 1971 em MN- é 600/12/5=10 barras emY5, o que já é suficiente para o cálculo da maioria dos indicadores. Por exemplo, para o indicador Fractals, precisamos de pelo menos 5 barras, mas há o dobro. Meu desenho técnico é baseado precisamente no indicador Fractals.
A justificação programática e algorítmica: eu deveria dizer imediatamente, por uma questão de princípio não evito muletas, se eu tiver que escrever, eu o farei. Mas. Categoricamente e fundamentalmente contra as muletas-bicicletas, duplicando meios já disponíveis de obtenção de resultados em vista de qualquer pequeno mal-entendido. Acredito que a ideologia e filosofia da programação é escrever funções excepcionais não repetitivas, e não duplicar as mesmas de maneiras diferentes dentro de um mesmo projeto. E o que os criadores da MQL sugerem que façamos? Para conectar indicadores padrão prontos para uso a la iFractals através deiCustom() eIndicatorCreate() apelativos e enganosos - caros programadores, nós o fizemos por vocês! Eu honrei os desenvolvedores incluindo seu indicador, para que seus esforços não fossem desperdiçados, e acabei com limitações da TFs. O que eu devo fazer? Escrever uma muleta duplicada para obter o mesmo resultado, mas de uma maneira diferente. Por quê? Por que dar a um pescador um meio cachorro? No mql5.com ninguém pede peixe, eles vêm aqui por varas de pesca, mas também acabam por ser encurtados um pouco. Daí a conclusão: ou conectar módulos prontos com restrições e escrever muletas semelhantes em resultado, mas diferentes em implementação, ou jogar completamente fora o serviço em forma de um módulo básico pronto e simplesmente escrever seu próprio código limpo do zero. Em ambos os casos, não veremos o benefício de 100% de cenoura obrigatoriamente fornecida. Um benefício muito limitado ao qual é melhor não estar associado para um programador ambicioso. Mas se a MetaQuotes acrescentar alguns TFs mais altos, eles justificarão imediatamente seus esforços para a criação e conectividade de muitos indicadores padrão e, ao mesmo tempo, ajudarão os programadores que confiaram neles. Duplo benefício.
A adição das TFs aumentará a competitividade da MT5 entre outras plataformas comerciais. E a cooperação mutuamente benéfica entre MetaQuotes e programadores aumenta grandemente a motivação para o desenvolvimento e apoio futuro de seu código MQL. Se você ler o fórum, você encontrará os posts onde a própriaMetaQuotes está empurrando os programadores MQL que inevitavelmente promovem a plataforma de negociação (incluindo a parte paga do servidor) e a linguagem, trazendo não apenas fama para a MetaQuotes, mas também lucro - e este é exatamente o benefício mútuo.
Isso é tudo por enquanto. Lynch...