Da teoria à prática - página 993
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Tenho um gráfico de como as moedas se relacionam umas com as outras assim.
Moedas: euro-magenta, dólar-esverdeado, libra-azul, franco-avermelhado e iene-branco.
E aqui está o gráfico de demanda para as moedas euro e dólar. Como o par reage.
Se assim for, seria útil passar de taxas em pares de moedas para o poder de compra de moedas, a fim de identificar a hora X. Então, percebe-se melhor quanto menos flutua a força do dólar comparado com os outros, e como quando seu forte movimento ocorre, ele arrasta todas as outras moedas junto com ele.
A propósito, aqui está uma imagem de um dia de negociação, com o mesmo significado dos gráficos que você tem, só que há mais deles. O USD/USD é a soma das mudanças relativas (desde o início do dia) do VAL/USD, e seu gráfico também é preto. Na linha horizontal, é o número de períodos de quinze minutos a partir do início do dia.
Sim, os gráficos são construídos de forma semelhante (exceto que eu os tenho desde o início do dia, não desde o início do dia) e mostram aproximadamente a mesma coisa de acordo.
Um quadro bom e correto - mais de uma vez advertido contra ações erradas. Os sinais em um par individual podem ter qualquer força, mas se contradizem a libra e o movimento geral, é um flop...:-) E vice versa - se alguém estiver atrasado, ele vai "bater".
Parece razoável mudar para poder de compra, mas como calculá-lo a partir dos dados disponíveis...
Sim, os gráficos são semelhantes (exceto que meus gráficos são de exatamente um dia atrás, não do início do dia) e mostram aproximadamente a mesma coisa.
Um quadro bom e correto - mais de uma vez advertido contra ações erradas. Os sinais em um par individual podem ter qualquer força, mas se contradizem a libra e o movimento geral, é um flop...:-) E vice versa - se alguém estiver atrasado, ele vai "bater".
Parece razoável mudar para poder de compra, mas como calculá-lo a partir dos dados disponíveis...
É difícil para mim desvendar completamente o quadro de como calcular, eu o fiz há alguns anos atrás. Mas farei comentários sobre o código resultante. Normalmente escrevo comentários para que depois de 8 anos eu possa entendê-los e repetir o que eles estão comentando. Por exemplo, ao mudar para outra linguagem de programação. Eis o que eu escrevi:
Na verdade, muito tem sido escrito sobre índices como médias geométricas,
mas seu produto se revela unitário, sem nenhuma referência ao produto inicial
valores. Então: vamos multiplicar as taxas de câmbio para USD EURUSD AUDUSD GBPUSD 1/USDCHF
100/USDJPY NZDUSD 1/USDCAD e 1=USDUSD, multiplicando o resultado por -1/8, que
será uma norma que não será uma. Dividir todas essas taxas pela norma, então
o produto de 8 potências = 1. Esta é uma nova normalização, não estamos mais falando sobre a soma de
dos desvios relativos em relação aos valores iniciais - esta ligação ao ponto de partida
desapareceu
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 - aqui a abordagem é justificada por
Para uma cesta de moedas
USD EUR EUR GBP JPY CHF usamos uma matriz 5x5 com filas
USD USD USDUSD USDEUR USDGBP USDJPY USDCHF
EUR EUR EURUSD EUREUR EURGBP EURJPY EURCHF
GBP GBPUSD GBPEUR GBPGBPGP GBPJPY GBPCHF
JPY JPYUSD JPYEUR JPYGBP JPYJPYJPY JPYCHF
CHF CHFUSD CHFEUR CHFGBP CHFJPY CHFCHF
Multiplicando os elementos em uma linha, obtemos XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). A raiz
do poder 5 dá no numerador a força da moeda XXX, enquanto os denominadores são todos iguais:
A média geométrica de todas as moedas na cesta. Isso deixa um grau de liberdade...
o multiplicador do denominador
Vi que às 17:00 e 18:00 de cada dia a proporção de cauda de vela em relação ao corpo da vela é muito alta. Escrevi um consultor especializado sobre este tópico.
mostrou isto:
Levei em conta o spread de 0,00005).
E eu tenho a vontade de estudar novamente os volumes de carrapatos. Fluxo de carrapatos coagulados-dispersos ao longo do tempo. A não-linearidade do tempo no mercado, por assim dizer...
Já que estamos falando dos mistérios do mercado - esta não-linearidade é o último mistério, e onde há mistérios, há ouro.
Os retornos são certamente uma coisa boa. Mesmo que a distribuição não seja exatamente Laplace.
Mas... Há uma verdade tão cinzenta na vida:
São as "flutuações relativas" dos índices das grandes majors.
Você pode ver a olho nu que 80% do tempo eles estão basicamente fazendo suas próprias coisas.
Mas! chega (periodicamente o tempo todo) a X hora, quando a noite não está mais lânguida e os movimentos estão no mesmo fluxo.
Alguém tem uma idéia de como pegar esse momento? Temos um monte de gráficos M, e para pegar os movimentos sincronizados N (perto de M) deles
Fazer um "índice de moeda dominante". Assim que o domínio desaparece, (a cor muda) algo acontece. O principal é reduzir tudo a um gráfico.
No momento, meu TC está em 166º lugar (+41% por mês) entre 1.625 concorrentes.
Os competidores estão lutando como leões e mostrando alguns resultados malucos. Literalmente, até +5000% por mês. Agora eu entendo porque há tantas pessoas ao redor do Forex :)))) Se você tiver uma chance, você pode realmente comprar um apartamento em Moscou em um mês. Isso é incrível.
Veja o concurso atual https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. O líder aumentou o demodeposit de 1.000 para 378.000, 378 vezes, no período de 15-22.02.2019, em uma semana. Portanto, o interesse de 5k (50x) em um mês ainda não é grande. Entretanto, este tipo de desempenho não acontece na vida real.
Fazer um "índice da moeda dominante". Assim que o domínio desaparece, (a cor muda), algo acontece. O principal é reduzir tudo a um gráfico.
O surgimento de um claro é um sinal do que está por vir. Há uma razão fundamental para isso: se a moeda está subindo / descendo mais rápido e mais firmemente em relação ao dólar do que outras, então ela está fora do fluxo principal e está prestes a "bater". :-) Aparentemente, os riscos bancários sobre ele se tornam excessivos e estão sendo corrigidos.
Dê uma olhada na atual competição https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. O líder aumentou o demodeposit de 1.000 para 378.000, 378 vezes, no período de 15-22.02.2019, em uma semana. Portanto, o interesse de 5k (50x) em um mês ainda não é grande. Entretanto, este tipo de desempenho não acontece na vida real.
Como podemos comentar sobre isso?
arbitrage
Agregador de carrapatos, e eles mimam os liquidatários com rotação (como você pode ver pela freqüência de carrapatos e flutuações sazonais no espalhamento).
bem feito, o que mais dizer :-)