Da teoria à prática - página 851
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é estranho, por que todos perdem?
Porque o único chip contra nós é a propagação.
Faça do seu jeito. Não é essa a questão.
A questão, repito, é que o uso de métodos estatísticos padrão para processar dados não vai levar a lugar nenhum. E Tukey e seus métodos não estavam longe da verdade.
Você não quer entender o significado físico subjacente da equação Fokker-Planck e afins, não o faça.
Mas, você como um amante das estatísticas tem que monitorar a forma da distribuição usando métodos não paramétricos com uma amostra significativa, e saber literalmente tudo sobre ela na etapa de cálculo atual.
Amém.
Por si só, o entusiasmo é uma coisa boa. Mas se não for complementado com um sólido conhecimento do básico, o resultado será apenas algum análogo da Lysenko.
E quanto à lei sobre a perda de um jogador?
E a lei do flush do jogador?
Se a probabilidade de um resultado favorável estiver do nosso lado, então o jogo pode durar indefinidamente contra um adversário mais rico, se não, então o depósito deve ser infinito, isso é tudo.
Se as probabilidades estão a nosso favor, o jogo pode durar indefinidamente contra um adversário mais rico
Infelizmente, não é tão simples assim. Há o problema do "drawdown infinito". Qualquer (por maior que seja) drawdown será alcançado em tempo infinito com probabilidade de um.
Lana. Vou tentar explicar novamente, porque quero vê-lo como um companheiro no caminho espinhoso no espaço Hilbert.
Em TC I aplico exclusivamente a mediana, tudo o que está relacionado com ela e métodos de cálculo de dispersão, curtose e assimetria, diferentes das fórmulas padrão para os momentos centrais da SV.
Tudo, ressalto - todos os valores eu tenho um significado físico, não apenas um conjunto de fórmulas. Posso, pode-se dizer, ver os movimentos da onda de preços do pacote.
O resultado em 2 semanas:
É bom? Ou você precisa de algo mais?
E vai continuar assim.
Eu tentei de tudo, mas não há outra maneira.
Nas tendências você vai estagnar, no apartamento você vai subir.
Infelizmente, não é tão simples assim. Há o problema do "drawdown infinito". Qualquer levantamento (por maior que seja) será alcançado em uma quantidade infinita de tempo com probabilidade de um levantamento.
Se um jogador tem uma chance de perder, ele é obrigado a aproveitá-la :-)
PS. Na maioria dos "jogos infinitos" abstratos há uma falha enorme - o critério de perda é definido (atingido 0), mas não há ganho.
Sasha, não é interessante calcular a curtose média para todos os pares de moedas? Ou você já procurou?
Curtose média não paramétrica em todos os pares, nos dados do meu tick, =20.
Se um jogador tem uma chance de perder, ele definitivamente a aproveitará :-)
PS. Na maioria dos "jogos infinitos" abstratos há uma falha enorme - o critério de perda é definido (atingida a 0), mas não há vitória.
Posso agradar a todos aqueles que sofrem com o fato de que, como não há expectativa no mercado, 95% venderão e viverão em um poço de lixo, ou trabalharão em uma fábrica, mas 5% podem ter dinheiro infinitamente grande do mercado. Em outras palavras, tal coisa é impossível de se imaginar.
Conclusão: O graal existe, parada total.