Da teoria à prática - página 493
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Não entendo, você já desistiu?
Parece que sim. Portanto, ao trabalhar com volumes de amostra, você precisa saber qual é agora a distribuição com seus momentos. Oh, por favor - isso é uma loucura... Aumentar o volume da amostra até o infinito? :)))
Precisamos de novas idéias como ar... De preferência não relacionado a conceitos como "tamanho da amostra" ou "janela de observação móvel"...
Este ramo está pronto.
Conclusão: estupidamente, 0% de lucro em 5 meses de negociação. Sem alegria, sem tristeza... Indiferença.
Oh, por favor - é uma loucura...
O que você esperava? Isso simplesmente não vai acontecer.
Precisamos de novas idéias como ar...Idéia 1 - Mudar dinamicamente a janela até que a distribuição corresponda à desejada.
Idéia 2 - Compare o histograma atual para n períodos com histogramas de estatísticas para n períodos (da história); se a correlação for positiva, podemos assumir que as áreas são semelhantes e a situação se repetirá como no passado.
Mentira, é claro, mas.....Parece que sim. Portanto, ao trabalhar com volumes de amostra, você precisa saber qual é agora a distribuição com seus momentos. Oh, por favor - isso é uma loucura... Aumentar o volume da amostra até o infinito? :)))
Precisamos de novas idéias como ar... De preferência não relacionado a conceitos como "tamanho da amostra" ou "janela de observação móvel"...
Este ramo está pronto.
Conclusão: estupidamente, 0% de lucro em 5 meses de negociação. Sem alegria, sem tristeza... Indiferença.
Primeiro de tudo, 0% já é um resultado decente. Você pode dizer que entrou nos 5% dos comerciantes.
Em segundo lugar, para tal sistema eu aumentaria o número de operações por dia/semana e adicionaria um filtro não-linear. Isto deslocaria o MO para o lado positivo, com um filtro adequado.
Todos IMHO.
Em segundo lugar, para um sistema desse tipo eu aumentaria o número de operações por dia/semana
De que forma? Se o comércio depende de uma quebra do intervalo de variação. Quanto maior a janela, mais largo o canal, menos o comércio.
De que forma? Se um comércio depende de uma quebra do intervalo de variação. Quanto maior a janela, mais largo o canal, menos o comércio.
Parece que sim. Portanto, ao trabalhar com volumes de amostra, você precisa saber exatamente qual é a distribuição agora com seus momentos. Oh, por favor - isso é uma loucura... Aumentar o volume da amostra até o infinito? :)))
Precisamos de novas idéias como ar... De preferência não relacionado a conceitos como "tamanho da amostra" ou "janela de observação móvel"...
Este ramo está pronto.
Conclusão: estupidamente, 0% de lucro em 5 meses de negociação. Sem alegria, sem tristeza... Indiferença.
Portanto, o constante ajuste a um trem de partida, talvez procurar um parâmetro quase estacionário para, pelo menos, empurrar de alguma coisa, a dinâmica não vai ajudar
A idéia de entrar contra a movimentação de preços é inerentemente falha e tentar fazer um TS rentável com base nisso é uma perda de tempo. Você precisa procurar idéias sobre a melhor maneira de se juntar à direção do movimento de preços. Asseguro-lhes que tal trabalho será mais frutífero.
A idéia de entrar contra o movimento de preços é inerentemente falha e tentar fazer um TS rentável com base nisso é uma perda de tempo. Você precisa procurar idéias sobre a melhor maneira de se juntar à direção do movimento de preços. Asseguro-lhes que tal trabalho será mais frutífero.
Você já o encontrou?
O que escrevi acima é a conclusão a partir de meus resultados. E basta ter um conhecimento de álgebra e geometria elementares.