Da teoria à prática - página 490
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Ah, desculpe. Eu li errado.
A pressa é necessária quando se apanha pulgas.
A sessão de Londres tem sua própria caligrafia, e a sessão americana tem sua própria caligrafia. Cada sessão tem sua própria caligrafia. É impossível prever a mudança da caligrafia ou sua interferência pela história.
Além disso, as sessões de negociação não estão presentes em sua forma pura, mas na forma de sobreposição.
Entretanto, vários intervalos podem ser distinguidos no decorrer de um dia em que o comportamento do mercado tem peculiaridades específicas a esse intervalo.
Ao passarmos para outro intervalo, devemos mudar para suas características.
As fronteiras temporais de tais intervalos estão previstas com bastante clareza.
É impossível prever a reação da história às notícias econômicas esporádicas. É impossível prever a partir da história as relações entre os países e suas moedas. É impossível prever a partir da história a decisão do BCE de comprar ou vender sua moeda. É impossível prever a decisão do Banco do Japão de intervir em sua moeda a partir da história. Aqueles que tomam uma decisão importante não levam muito em conta a história.
Muitos (não todos) eventos "esporádicos" são bastante previsíveis. Mesmo que seja impossível prever seu impacto, pode-se considerar o fato de que eles irão introduzir perturbações significativas.
Respectivamente, como em qualquer outro caso com um mercado imprevisível - se não podemos fazer uma previsão, simplesmente paramos de negociar.
Se o clássico "ruído branco" é contínuo no tempo e reversível e multifrequente, o "ruído branco" no mercado Forex é discreto, cheio de diversos eventos esporádicos. O clássico "ruído branco" do movimento matemático-físico de preços é combinado com o esporádico "ruído branco" do movimento cronológico do "macaco com uma granada". As habilidades de um jogador de tênis em tênis pequeno são mais apropriadas aqui.
Está tudo absolutamente certo! Mas se analisarmos apenas intervalos de tempo, nos quais o "ruído branco" é o mais branco com uma probabilidade razoável, ainda podemos obter características estatísticas adequadas para o comércio.
Infelizmente, a TS e outros físicos-matemáticos não querem vê-lo. Eles estão procurando um graal universal para todos os tempos (e alguns para todas as escalas). Mas parece que é importante não só o que procurar, mas também onde procurá-lo.
A sessão de Londres tem sua própria caligrafia, a americana tem sua própria caligrafia. Cada sessão tem sua própria caligrafia. É impossível prever a mudança da caligrafia ou sua interferência pela história. É impossível prever a reação a notícias econômicas esporádicas da história. É impossível prever a partir da história as relações entre as nações e suas moedas. É impossível prever, por exemplo, a decisão do BCE de fazer uma grande compra ou venda de sua moeda da história. É impossível prever a decisão do Banco do Japão de intervir em sua moeda a partir da história. Quem toma uma decisão importante não leva muito em conta a história. Enquanto o clássico "ruído branco" é contínuo no tempo e reversível e multifrequencial, o "ruído branco" em Forex é discreto, cheio de eventos esporádicos heterogêneos. O clássico "ruído branco" do movimento matemático-físico de preços é combinado com o esporádico "ruído branco" do movimento cronológico do "macaco com uma granada". As habilidades de um jogador de tênis em tênis pequeno são mais apropriadas aqui.
E em geral:
As ineficiências do mercado são muito sutis, são impurezas insignificantes em um enorme conjunto de dados. Se o nosso objetivo for extraí-los, estes dados devem ser peneirados repetidamente através de uma infinidade de peneiras e filtros eficazes, e só então submetidos a uma subtil análise estatística.
Se enfiarmos dados brutos no analisador, os estocásticos ficarão atolados nas estatísticas. Para eventos esporádicos e eventos planejados, mas com um resultado imprevisível (muitas notícias, por exemplo) geralmente têm uma influência muito maior no mercado do que o comércio cotidiano até mesmo dos principais atores.
Lucros para todos!
Da mesma forma, nem o ACF, nem o Hurst, nem qualquer outra função ou coeficiente garante nada - e isso é 100%.
O mercado não é estático, é dinâmico. É um processo multi-frequência. Mas você ainda não se dá conta disso.
1) Não, o mercado é apenas estatística, não dinâmica. 2) Você pode ver as estatísticas como resultado das estatísticas.
1) Este é o primeiro equívoco.
2) Este é o segundo equívoco.
E o resultado final é que você não tem dinâmica. Também não há estática. Assim como não há estatísticas confiáveis.
Bem, cartoon-não cartoon (como prometi a Koldun), mas basta observar o conjunto de histogramas estáticos do pacote de ondas de 1440 valores incrementais (dias) enquanto ele "anda" durante a semana. Isto está no par AUDCAD da semana passada:
M-yes......
Hora de subir um degrau no forex.
Bem, cartoon-não cartoon (como prometi a Koldun), mas basta observar o conjunto de histogramas estáticos do pacote de ondas de 1440 valores incrementais (dias) enquanto ele "anda" durante a semana. Isto está no par AUDCAD da semana passada:
M-yes......
É hora de tirar os pés de cima da moeda.
Só porque você ainda não pode fazer isso, não significa que não seja possível.
Só porque você ainda não pode fazer isso, não significa que não possa ser feito.
Você vê quanto esforço e energia uma pessoa coloca, então lhe dê uma dica, oriente-a.
Alexander_K2:
Yep......
É hora de sair do mercado de câmbio.
Não tenho idéia do que fazer com ele... Se você não sabe o que fazer com ele, pode começar a ganhar algum dinheiro com ele...
Por exemplo, comece a calcular os estados do mercado em ordem, como sugerido acima, e então haverá algumas chances...