Como e onde criar um fundo de hedge? - página 14

 
Andrey Kisselyov:
os robôs com os quais os bancos trabalham custam centenas de milhares se não milhões, e os algoritmos são altamente secretos.

Respeitosamente.

definitivamente

A pergunta era sobre matemática).

Em uma nota lateral: suspeita de que o nexo HF-Bank é inevitável

Portanto, o princípio de HF é, afinal de contas, um princípio de retenção.

 
Alexey Volchanskiy:

A julgar pelo nome do autor, algo no campo do DSP.

Eu não sei muito sobre isso. Vou dar uma olhada.

Sim, é o DSP.

O resultado final parece bom.

 
Alexey Volchanskiy:

A julgar pelo nome do autor, algo no campo do DSP.

Eu não sei muito sobre isso, vou dar uma olhada.


Bem, sim, uma versão truncada do PF, mas calcula a potência e a fase de apenas um componente de freqüência. Ligeiramente mais eficiente do que o FFT, os mesmos resultados.

Há muito tempo atrás, eu revisei o assunto desta maneira e não consegui encontrar nada que valesse a pena lá. E outros também pesquisados, com o mesmo resultado.

 
Andrey Kisselyov:
Eu tentei lidar com isso, mas às vezes o indicador mostra que eu deveria entrar, mas o instrumento vai na direção oposta.

Sim, eu pensei novamente, isto poderia ser um problema. Eu ainda deveria tentar colocá-lo em uma inversão de marcha ou algo assim. Em qualquer caso, deve ser verificado programmaticamente.

Uma vez que verifiquei CADJPY e USDCAD apenas por diferença em pips, não fiquei muito impressionado. Por exemplo, se eu olhar para o dólar canadense e o iene, não posso colocá-lo deliberadamente, o dólar canadense está relacionado ao petróleo, enquanto o iene não está.

Andrey Kisselyov:
Eu escrevi um robô comercial para um especialista técnico durante meio ano com mais de 150 configurações.

Foi 150 para otimização?

 
forexman77:

Sim, eu pensei novamente, isto poderia ser um problema. Eu ainda deveria tentar colocá-lo em uma inversão de marcha ou algo assim. Em qualquer caso, deve ser verificado programmaticamente.

Uma vez que verifiquei CADJPY e USDCAD apenas por diferença em pips, não fiquei muito impressionado. Neste caso, escolhi propositadamente o CAD e o iene, o dólar canadense depende do petróleo, enquanto o iene não depende.


Também tentarei analisar as diferenças entre eles. 150 foi para os parâmetros de otimização?

Eu já o escrevi, leia com atenção.

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Como e onde criar um fundo de hedge?

Renat Akhtyamov, 2017.08.20 21:35

Sim, têm feito esse tipo de coisa.

Se o coeficiente de correlação for alto, há a possibilidade de que a correlação diminua, ou seja, os pares irão divergir em diferentes direções. Só que não está claro logo no início - qual é o lugar para onde se vai. Isto é, a estratégia em tal interpretação irá transformar os negócios para frente e para trás.Esta auto-torção de propagação será uma coisa boa para a citação.

A solução foi encontrada na época da seguinte maneira:

- pares selecionados com alto coeficiente de correlação, mas negociados a partir do momento em que a correlação desses pares piorou. Isto é, a convergência de pares é negociada, não a divergência.

A estimativa do lucro previsto também é possível.

Eles tomam uma grande parte da história, estimam o coeficiente de correlação e medem a diferença entre pares em pips. O valor médio é calculado. Este número será a segunda confirmação do sinal junto com o coeficiente de correlação.

E para que serve: "Há algum tempo atrás eu verifiquei CADJPY e USDCAD"?

Eu lhe disse acima - o coeficiente de correlação deve ser calculado
 
forexman77:

Sim, eu pensei novamente, isto poderia ser um problema. Eu ainda deveria tentar colocá-lo em uma inversão de marcha ou algo assim. Em qualquer caso, deve ser verificado programmaticamente.

Uma vez que verifiquei CADJPY e USDCAD apenas por diferença em pips, não fiquei muito impressionado. Neste caso, escolhi propositadamente o CAD e o iene, o dólar canadense depende do petróleo, enquanto o iene não depende.


150 foi para os parâmetros de otimização?

Não tenho certeza do que fazer com ele, mas não tenho certeza do que fazer com ele, e não tenho certeza do que fazer com ele.
Renat Akhtyamov:

Eu já o escrevi, leia com atenção.

Não creio que seja impossível passar sem ele, mas tenho que ter cuidado quando o leio.


Sinceramente.
 
Alexey Volchanskiy:

Bem, sim, uma versão truncada do PF, mas calcula a potência e a fase de apenas um componente de freqüência. Ligeiramente mais eficientes que o FFT, os resultados são os mesmos.

Há muito tempo eu liguei e desliguei o FFT, não encontrei nada que valesse a pena lá. Sim e outros também investigados, com o mesmo resultado.

Você tem uma foto de como a Hertzl funcionou?
 
Renat Akhtyamov:

Eu já o escrevi, leia com atenção.



Eu entendo isso. Descrevi meu caso com CAD, apenas tirei pontos (delta) de dois pares, sem verificar a correlação. Li em algum lugar que o USDCAD e o CADJPY são muito diferentes, fiquei entusiasmado e decidi verificar.

Bem, agora vou para a cama.

P.S. Este fio parece ser mais popular do que o da "máquina")

 
Renat Akhtyamov:
Existe uma imagem de como a Hertzl o fez?

Eu ainda não fiz o teste nesses EAs, vou tentar agora.

 
Alexey Volchanskiy:

Eu ainda não testei esses EAs, vou experimentá-los agora.


Lá só há indicadores e eles nem sequer foram compilados. Eu consertei um, mas ele está diminuindo terrivelmente, a barra de minutos em carrapatos conta por alguns segundos. Anexado, se interessado, execute-o durante a noite

A julgar pela #propriedade estrita que não compilam de forma alguma, fizeram-nas antes da versão 600 do MT4 ))

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