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Se ao menos fosse assim tão simples. Não consigo acompanhar uma centena de contas "mercantes" na MK, pois elas são arquivadas de uma só vez. Portanto, gosto do serviço, mas eles têm medo de uma carga pesada devido à multiplicidade de ofícios.
Estou interessado no próprio roteiro/parador de monitoramento e em sua adaptabilidade. essa é a questão.
Mas, na verdade, vamos parar aqui, porque já fora do tópico, e Vitaly responde melhor em particular, não para deitar o assunto no lixo ;)
Sobre mim mesmo.
Que tipo de monitoramento dos negócios dos participantes em qualquer corretor pode ser?
Romano - muito simples. Não me importa como fazer o monitoramento, basta dizer à Vitaly Invest a senha, o número da conta e o corretor - e você irá monitorar qualquer corretor, não entende. Você pode ter uma solução fácil: basta carregar as ações de sua corretora em HTML por FTP e publicá-las em seu site uma vez por hora ou uma vez por dia. O tempo real é, naturalmente, o melhor.
Eu sou novo no serviço. Explique o que significa a Sharpe Ratio. O que ele mostra. E o que significa seu alto ou baixo valor? Qual é o valor ideal?
Obrigado (isso também não é implementado aqui. Também não há nenhum agradecimento ou botão Like).
O Sharpe ratio é um dos rácios mais comuns usados para avaliar a eficiência da gestão da carteira de investimentos, em outras palavras, avalia a qualidade da estratégia durante o período do relatório. Outro nome para ele é "taxa de retorno para variabilidade" e é a taxa do retorno excessivo de uma carteira de investimentos (ou retorno do fundo) sobre o retorno de um ativo sem risco para o risco dessa carteira, expresso como um desvio padrão.
Era isso que eu estava pensando. Quanto aos cálculos do Júri, muito provavelmente ele copiou os dados de forma incorreta, portanto pode induzir algumas pessoas em erro. Outra pergunta sobre os coeficientes, entendo que eles são usados como pesos?
Romano - muito simples. É realisticamente o mesmo que fazer o monitoramento, basta dizer à Vitaly a senha de investimento, o número da conta e o corretor - e ela irá monitorar qualquer corretor, não o entenda. Se você não tem um histórico de TI e não é um programador, você pode organizar um site simples com contas FTP em HTML e publicá-las em seu site uma vez por hora ou uma vez por dia. O tempo real é, naturalmente, o melhor.
Por que você, Yuri - pelo que é sagrado para mim? Eu sou tecnologia de TI. E EU SOU UM PROGRAMADOR.
No contexto da pergunta, eu quis dizer que o monitoramento(mais implícito e a participação) de qualquer corretor.
Então proponho usar os valores de pesos na forma de porcentagem, 100% é o peso máximo i.e. 1,0, a fórmula é a seguinte coeff=peso%/100%.
Por que você, Yuri - pelo que é sagrado para mim? Eu sou tecnologia de TI. E EU SOU UM PROGRAMADOR.
No contexto da pergunta eu me referia ao monitoramento(mais implícito e participação) de qualquer corretor.
Peço desculpas se pisei acidentalmente na minha cauda, a minha foi pisada há muito tempo, cortei-a e coloquei-a no guarda-roupa :-)
É melhor formular a pergunta como um programador - em detalhes - eles são geralmente meticulosos e detalhados.
Quanto ao concurso atual ser mais ou menos uniforme - embora não tenha sido um RP ou algo relacionado, o que é proibido aqui, decidiu manter apenas no servidor MQ, eu acho que também é bastante óbvio.
Roman, a propósito, posso inscrevê-lo para maio ? e para abril - até a meia-noite ... Talvez você pudesse agitar um gigabyte de pensamento.
Eu sei que você já se inscreveu para 13 de junho :-) - por que esperar!
o registro para abril ainda está em andamento, permitido até 10.04.2017
-------------- Em MAIO há 37 participantes ---------------- https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
10 participantes comerciam no mt5, 18 participantes comerciam no mt4 - não é uma má proporção para o mt5
O Sharpe ratio é um dos rácios mais comuns usados para avaliar a eficiência da gestão da carteira de investimentos, em outras palavras, avalia a qualidade da estratégia durante o período do relatório. Outro nome para ele é "taxa de retorno para variabilidade" e é a taxa do retorno excessivo de uma carteira de investimentos (ou retorno do fundo) sobre o retorno de um ativo sem risco para o risco dessa carteira, expresso como um desvio padrão.
A última frase não é de todo digerível ))))
Mas ainda assim... qual é o valor ideal para esta Razão Sharpe? Entendo que está entre 0 e 1. Qual é o mais simpático para o investidor/subscrivente?
Peço desculpas se pisei na cauda por acidente, a minha foi pisada há muito tempo, cortei-a e coloquei-a no guarda-roupa :-)
Melhor formular a pergunta como um programador - em detalhes - eles são geralmente meticulosos e detalhados.
Quanto ao concurso atual ser mais ou menos tudo foi tranquilo - embora não tenha sido um RP ou algo que esteja proibido aqui, decidi manter apenas no servidor MQ, acho que também é bastante óbvio.
Roman, a propósito, seria possível inscrevê-lo para maio ? e para abril - até a meia-noite ... А ?
Talvez você possa sacudir gigabytes de pensamento.
Eu sei que você já se inscreveu para 13 de junho :-) - por que esperar!
:-)
OBRIGADO.
Para que eu esteja pronto.
Por enquanto - para começar - não.
Agitação - Não o farei. Disponível - acumulando. :-)
Écomo se fosse julho... :-) - O mercado não está indo a lugar algum...!(Não tenho o hábito de me exibir).