Conselheiro Ivan - o melhor de ilan - página 8

[Vladimir Karputov]

Decidi fazer tal experiência: a partir de 2012.01.01 em USDJPY M15 realizar otimização por meio ano e negociar com o melhor resultado de otimização por meio ano. Depois otimizar e negociar novamente

Parâmetro de otimização: "Equilíbrio + Max Sharp Ratio". Modo de geração de carrapatos: "OHLC".

A seguir será ...

[Vladimir Karputov]

versão "1.008".

Parâmetros de entrada:

Usar a média	Permissão/inibição de fazer médias (em pips)
Parar Perda (em pips) ma_period	período de média (Média Móvel, MA) - os valores deste indicador são nível de Stop Loss para uma posição/posições
% de risco (de 1 a 90)	Risco por comércio em porcentagem da Margem
Barra zero ou primeira barra	permissão/negação para receber indicadores de dados (Commodity Channel Index, CCI) a partir de uma barra zero
Nível inverso CCI(100) (valores absolutos de 0 a 150)	CCI(100) nível acima do qual é gerado o sinal "Reverso" - fechando as posições atuais e permitindo a abertura de posições opostas
Nível de sinal global CCI(100) (valores absolutos de 0 a 150)	nível CCI(100), acima do qual é gerado um sinal para abrir uma posição
Distância mínima do preço para parar a perda (em pips)	Distância mínima entre Stop Loss (indicador (Média Móvel, MA) e o preço atual
Degrau de trilha (em pips)	passo de fuga
Coeficiente de proteção Lucro	calculado como Equidade/Balanço - se este coeficiente for excedido, fechamos todas as posições, obtendo, portanto, lucro.
número mágico	número mágico

Também mudamos a lógica de escala: por exemplo, para abrir uma posição Buy, não estamos procurando a posição LOWEST, apenas verificamos o preço de abertura da posição OWN na mesma direção. Se esta POSIÇÃO CORRENTE tiver um preço de abertura inferior ao preço atual de compra, nesse caso não queremos preencher a posição COMPRAR.

E, como sempre, recomendações: otimizar no modo de geração de carrapatos "OHLC", e executar passes simples em "Todos os carrapatos" ou "Cada carrapato baseado em carrapatos reais".

[Vladimir Karputov]

Aqui está uma idéia: eu quero executar a genética em muitos símbolos e muitos prazos (de M5 até H4, inclusive). Em seguida, poste os resultados da genética aqui (como salvar os resultados do teste: após a genética na aba "Otimização" clique com o botão direito do mouse e "Exportar para XML").

Dados de origem:

MetaQuotes-Demo server.

Parâmetros a serem otimizados:

Executar em tais símbolos (conjunto de caracteres "forex.all"):

Símbolo	Períodos	Usuário
EURUSD	M5, M10	Vladimir Karputov
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
AUDNZD
AUDCAD	M5	Vladimir Karputov
AUDCHF
AUDJPY
CHFJPY
EURGBP
EURAUD
EURCHF
EURJPY
EURNZD
EURCAD
GBPCHF
GBPJPY
CADCHF

preciso de ajuda - não posso fazer tantos testes por conta própria. O pré-requisito é que o teste genético deve passar COMPLETAMENTE - até que pare completamente.

[Vladimir Karputov]

Ivan 1.008 EURUSD M5:

Passe único com o melhor resultado (Cada tique com base no modo de tique real):

Como você pode ver, o principal lucro é feito em bons movimentos unidirecionais.

[Vladimir Karputov]

Ivan 1.008 EURUSD M10:

Passe único com o melhor resultado (Cada tique com base no modo de tique real):

Parece-me - parâmetros mal sucedidos - lucrar somente às custas de UMA boa ação.

[Vladimir Karputov]

versão "1.009".

Quando uma posição não pode ser aberta ( condição mínima de Stop Loss não é cumprida) a mensagem agora é mais informativa - os preços foram acrescentados a ela:

cci(100): "Global Sell Signal"
OpenSell, sl(110.597)-m_symbol.Ask()(110.420)<min_stops_level(0.250) -> error sl

[Eugene Myzrov]

Vladimir Karputov: Eu tenho o oposto: agora não há conexão na bolsa de valores. É como na canção:
Você é um marinheiro Eu sou um marinheiro,
Você é um pescador Eu sou um pescador
Você em terra Eu estou no mar
Nós não nos encontraremos de forma alguma.

Acrescentado: O comércio de ações é uma rede e minha EA é apenas para hedging (como indicado pela impressão de erro ao tentar se conectar a uma conta de ações):

2017.02.26 14:04:05.291 2016.04.22 00:00:00   Hedging only!

). Portanto, a troca está passando com um apito de compensado em Paris.

Você está errado sobre o compensado sobre Paris. Já procurei, seu código é bastante aceitável para negociação de câmbio, pelo menos em FORTS. Eu o executei no testador de estratégia no instrumento @Si Splice M15 de 2013 a 2017, e o resultado é dado abaixo. Como você não ocupa posições opostas ao mesmo tempo (a EA negocia no modo Stop And Reverse), suspeito que a EA também funcionará no mercado de ações, só não posso verificar isso agora.

[Vladimir Karputov]

Eugene Myzrov:
Mas você está errado - sobre o compensado sobre Paris! Eu olhei, seu código é bastante aceitável para negociação na bolsa, pelo menos no mercado FORTS. Eu o executei no testador de estratégia no instrumento @Si Splice M15 de 2013-2017, e o resultado é dado abaixo. Como você não mantém posições opostas simultaneamente (EA negocia no modo Stop And Reverse), então suspeito que a EA também funcionará no mercado de ações, só não posso verificá-lo agora.

Coloque o parâmetro "Use averageaging" == falso e o Expert Advisor "Ivan" não adicionará uma posição.

Embora... Mesmo que acrescente uma posição, ela ainda assim (quando o sinal for invertido) fechará completamente. Você pode tentar.

[Eugene Myzrov]

E aqui está Ivan @Si Splice M15 gráfico de trás de 2013-2017

[Eugene Myzrov]

Vladimir Karputov: Definir "Use averaging" == falso e o Expert Advisor "Ivan" não adicionará uma posição. Embora... Mesmo que ele acrescente uma posição, ele irá (em caso de sinal invertido) fechá-la por completo. Você pode tentar.

Portanto, deixe-o adicionar uma posição, desde que a EA feche a posição em uma direção primeiro, antes de abri-la na direção oposta.