Quaisquer perguntas de recém-chegados sobre MQL4 e MQL5, ajuda e discussão sobre algoritmos e códigos - página 1384
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Se substituirmos o "valor de tempo" pela diferença entre o novo tempo e o último tempo calculado?
Ou seja, saberemos que há um novo tempo:
-desde o novo dia
-de uma nova semana
-ou com uma diferença de mais do que o tempo especificado.
Eu não tenho idéia de como aplicar isto!
No screenshot rollover e spread widening às 22-00, na maioria dos outros negócios às 00-00, é 1 hora depois - spread widening.
Como posso descobrir programmaticamente quando o rollover é, sem limitar o programa ao tempo nos parâmetros de entrada?
---
P.S. Este código se comporta bem, mas com a condição de ser executado 500 ticks antes do capotamento
Eu não tenho idéia de como aplicar isto!
No screenshot rollover e spread widening às 22-00, na maioria dos outros negócios às 00-00, é 1 hora depois - spread widening.
Como posso descobrir programmaticamente quando o rollover é, sem limitar o programa ao tempo nos parâmetros de entrada?
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P.S. Este código se comporta bem, mas sob a condição de que seja executado 500 ticks antes do capotamento
O motivo do alargamento do spread por negociação é a abertura do pregão, ou seja, o "dumping" de um grande número de ordens para processamento, e a incerteza de como (a que preço) tudo "vai se resolver". A negociação assegurará e ampliará a propagação. Você só precisa atrasar o tempo a partir do fim/ começo da sessão de negociação.
A razão para o alargamento do spread por negociação é a abertura do pregão, ou seja, um grande número de ordens sendo colocadas para processamento e, portanto, a incerteza de como (a que preço) tudo "vai se resolver". A negociação assegurará e ampliará a propagação. Basta reservar o tempo do fim/ começo da sessão de negociação.
Sim, mas não está na especificação do instrumento.
É onde o capotamento é às 22:00 horas.
E este é o rollover às 00-00.
Sim, mas não está na especificação da ferramenta
Espera-se que a versão final leve tudo em conta
Espera-se que a versão final leve em conta todos
duas variáveis
data/hora daLAST=0;
data/hora daOLD=0;
Em cada função que pode "negociar", ou seja, pode obter o tempo do tique
daOLD = daLAST;
daLAST= "tick time" (tempo de carrapato)
Se ( daLAST - daOLD > "intervalo de tempo") - uma nova sessão começou, houve um intervalo de tempo
{
//guarde, use e cancele isto como você quiser
}
duas variáveis
data/hora daLAST=0;
data/hora daOLD=0;
Em cada função que pode "negociar", ou seja, pode obter o tempo do tique
daOLD = daLAST;
daLAST="tick time"
Se ( daLAST - daOLD > "intervalo de tempo") - uma nova sessão começou, houve um intervalo de tempo
{
//guarde, use e cancele isto como você quiser
}
Há alguns pares e dilemas onde a sessão asiática pode não ter um carrapato por até alguns minutos, com um tempo de rollover de 21-59 a 22-01, que é mais rápido do que a chegada do carrapato na Ásia.
Há alguns pares e dillings em que na sessão asiática pode não haver carrapato por até vários minutos, com tempo de prorrogação de 21-59 a 22-01, ou seja, mais rápido do que a chegada do carrapato na Ásia.
de volta à estaca zero, então.
Qual é o objetivo? saltar o comércio com um spread exorbitantemente alargado - certo?
Então, provavelmente podemos ignorar o tempo e analisar a propagação propriamente dita.
if Ask - Bid > "threshold" - permite rastreamento/acumulação.
sePerguntar - Lance < "limiar" - desligue-o ou também acumule-o.
Tal "vaca" parece ser útil para mim também, vou coletar algo assim, vai coletar estatísticas...
E se não houver um carrapato fresco por alguns minutos, será mais razoável pular o(s) primeiro(s) no comércio.
As estatísticas devem ser coletadas em pares específicos e em endro, pois qualquer "curvatura" pode funcionar tanto em "-" quanto em "+".
Voltemos então à estaca zero.
Qual é o objetivo? saltar o comércio com um spread exorbitantemente alargado - certo?
Então, provavelmente podemos ignorar o tempo e analisar a propagação propriamente dita.
if Ask - Bid > "threshold" - permite rastreamento/acumulação.
sePerguntar - Lance < "limiar" - desligue-o ou também acumule-o.
Tal "vaca" parece ser útil para mim também, vou coletar algo assim, vai coletar estatísticas...
E se não houver um carrapato fresco por alguns minutos, será mais razoável pular o(s) primeiro(s) no comércio.
As estatísticas devem ser coletadas para determinados pares e dilui, porque qualquer "torção" pode funcionar como um "-" ou "+".
Tudo o que você descreveu faz o código acima, exceto o amarelo - acho que ele é redundante e não está totalmente correto. De alguma forma nunca se encontrou, aquele capotamento foi alguém em outro momento, sempre tudo em um e no mesmo - às 22-00 GMT, embora eu possa estar enganado.
Mas, muitas vezes, se viu um prolongamento de duração diferente, uns 5 minutos e outros um pouco mais de um minuto.
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Verificar código, talvez mudar alguma coisa:
Todos estão à mesma hora - 22h GMT, embora eu possa estar errado.
Você não está errado.