Quaisquer perguntas de recém-chegados sobre MQL4 e MQL5, ajuda e discussão sobre algoritmos e códigos - página 9

 
-Aleks-:

Estou tentando dar sentido a isso. Então, em sua opinião, a opção correta é SVA_03, certo?

Sim, suponho que sim. Mas _02 está definitivamente errado.
 
Dmitry Fedoseev:
Sim, eu acho que sim. Mas _02 está definitivamente errado.

Hmmm... encontrei um erro em mim mesmo, agora não há quase nenhuma discrepância, aqui está o original

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       SVA_04.mq4 |
//|                      Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"
#property strict

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Yellow

//---- input parameters
extern int RSIPeriod=14;
extern int Levl=50;
extern int TF=0;
//---- buffers
double MABuffer[];
double PosBuffer[];
double NegBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   string short_name;
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,MABuffer);
   SetIndexBuffer(1,PosBuffer);
   SetIndexBuffer(2,NegBuffer);
//---- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
//----
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
//   short_name="RSI("+IntegerToString(RSIPeriod)+")";
   short_name="RSI("+RSIPeriod+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);
   SetIndexLabel(1,"U");
   SetIndexLabel(2,"D");
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    i,counted_bars=IndicatorCounted();
   double rel,negative,positive,sma,x,y,Pos,Neg;
//----
   if(Bars<=RSIPeriod) return(0);
   if(TF!=0)
     {
      string name=WindowExpertName();
      for(i=0; i<Bars-counted_bars+1; i++)
        {
         int barIndex=iBarShift(NULL,TF,Time[i],false);
         MABuffer[i]=iCustom(Symbol(),TF,name,RSIPeriod,Levl,0,0,barIndex);
        }
      return(0);
     }

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIPeriod-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            rel=Close[k]-Close[k+1];
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIPeriod;
         negative=sumn/RSIPeriod;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         rel=Close[i]-Close[i+1];
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(PosBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
         negative=(NegBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
        }
      PosBuffer[i]=positive;
      NegBuffer[i]=negative;
      i--;
     }
   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {

      x=PosBuffer[i+1];
      y=NegBuffer[i+1];
      if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
      else sma=Close[i+1]-y;
      MABuffer[i]=sma;
      i--;
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Aqui está a versão do SVA_03 com a correção

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       SVA_03.mq4 |
//|                      Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"
#property strict

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow

//---- input parameters
extern int RSIPeriod=14;
extern int Levl=50;
extern int TF=0;
//---- buffers
double MABuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   string short_name;
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,MABuffer);

//---- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
//----
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
//   short_name="RSI("+IntegerToString(RSIPeriod)+")";
   short_name="RSI("+RSIPeriod+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    i,counted_bars=IndicatorCounted();
   double rel,negative,positive,sma,x,y,Pos,Neg;
//----
   if(Bars<=RSIPeriod) return(0);
   if(TF!=0)
     {
      string name=WindowExpertName();
      for(i=0; i<Bars-counted_bars+1; i++)
        {
         int barIndex=iBarShift(NULL,TF,Time[i],false);
         MABuffer[i]=iCustom(Symbol(),TF,name,RSIPeriod,Levl,0,0,barIndex);
        }
      return(0);
     }

   i=Bars-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIPeriod-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            rel=Close[k]-Close[k+1];
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIPeriod;
         negative=sumn/RSIPeriod;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         rel=Close[i]-Close[i+1];
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(Pos*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
         negative=(Neg*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
        }

      x=Pos;
      y=Neg;
      Pos=positive;
      Neg=negative;
      if(x>0)sma=Close[i+1]+x;
      else sma=Close[i+1]-y;
      MABuffer[i]=sma;

      i--;
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

lá substituiu

      x=positive;;
      y=negative;

para .

      x=Pos;
      y=Neg;
A história se encaixa, mas problemas na barra zero - há uma discrepância, como você os compra?
Arquivos anexados:
SVA_03.mq4  3 kb
SVA_04.mq4  4 kb
 
Arquivo incorreto postado por engano - alterado acima...
 
-Aleks-:
История сходится, но проблемы на нулевом баре - имеется расхождение, как их купировать?
Eu certamente entendo que o problema se deve ao cálculo excessivo da barra zero, mas eu não consigo descobrir como resolvê-lo...
 

Boa tarde!

Socorro! Preciso de um código para abrir uma ordem pendente. E em 20 minutos após a abertura do pedido, se não for fechado, ele mudará o SL para 50 pips. Obrigado!

 

Boa tarde

Por favor, ajude com uma pergunta muito simples (provavelmente). Existe uma função padrão:

int  ArraySize(const void& array[]);

O que significa "const void &" e como utilizá-lo? ? Mesmo uma simples tentativa de escrever uma função similar leva a um erro de compilação:

int test(const void& array[]) {
    return ArraySize(array);
}

Erro de compilação: 'const' - uso ilegal do tipo 'void'.

Como posso usar "const void &"corretamente ao escrever meu próprio código? Isso pode ser feito de qualquer maneira?

 
mql4-2016:

Boa tarde

Por favor, ajude com uma pergunta muito simples (provavelmente). Existe uma função padrão:

int  ArraySize(const void& array[]);

O que significa "const void &" e como utilizá-lo? ? Mesmo uma simples tentativa de escrever uma função similar leva a um erro de compilação:

int test(const void& array[]) {
    return ArraySize(array);
}

Erro de compilação: 'const' - uso ilegal do tipo 'void'.

Como posso usar "const void &"corretamente ao escrever meu próprio código? Ou ele pode ser usado de qualquer maneira?

Substituir o vazio pelo tipo de dados que deve armazenar a matriz. A função padrão é projetada como um modelo.

Na verdade, esta função do sistema é uma função sobrecarregada, e toda a implementação de tal sobrecarga é escondida do desenvolvedor do MQL4:

intArraySize(
void&array[]// array a ser verificado
);

O compilador MQL4 na verdade substitui uma implementação necessária para cada chamada desta função, por exemplo, por matrizes do tipo inteiro como esta

intArraySize(
int&array[]// array com elementos do tipo int
);

E para um conjunto de MqlRates tipo para trabalhar com citações em formato de dados históricos, a função ArraySize() pode ser representada da seguinte forma

intArraySize(
MqlRates&array[]// array preenchido com valores de MqlRates tipo
);

 
Kot:

Boa tarde!

Socorro! Preciso de um código para abrir uma ordem pendente. E em 20 minutos após a abertura do pedido, se não for fechado, ele mudará o SL para 50 pips. Obrigado!

Como posso ajudá-los? Escrever para você? Freelance, por favor.
 
Artyom Trishkin:

Substituir o vazio pelo tipo de dados que deve armazenar a matriz. A função padrão é projetada como um modelo.

Na verdade, esta função do sistema é uma função sobrecarregada, e toda a implementação de tal sobrecarga é escondida do desenvolvedor de programas na MQL4.

Eu entendi corretamente que na MQL4/MQL5 o "const void &" constrói - é na verdade uma notação simbólica para a referência e na prática não pode ser escrita em suas próprias funções?

Obrigado de antemão

 
mql4-2016:

Eu entendi corretamente que na MQL4/MQL5 a estrutura "const void &" é - é de fato uma notação simbólica para o livro de referência e na prática não pode ser usado em suas próprias funções?

Agradecemos antecipadamente

Não.