Usando redes neurais no comércio - página 32
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Errrrrr.... Você está me confundindo - eu pensei que apenas processos estacionários são tratados na econometria moderna.
Dizem que a cognição pode ser histórica ou lógica.
Histórico. Concordo plenamente com você antes de 1987. Estacionaridade. O domínio da Nobels com seu mercado eficiente e sua vadiagem aleatória.
1987 - crise nos mercados. Pensante, mas os Nobels continuaram a perseverar. Acho que a Black and Scholes criou um fundo para demonstrar a eficiência dos mercados. Explodiu em 1998.
Depois de 1998, ainda mais se pensou na dubiedade da idéia de estacionaridade.
Após a crise de 2008, não encontro nenhuma publicação que se refira a econometria que considere processos estacionários - apenas não estacionários. Publicações mais teóricas são códigos de software prontos para uso em R. Um colega chamou este código.
obrigado pela referência histórica, mas estamos falando de algo mais - séries não estacionárias levam a uma forma estacionária ou pseudoestacionária para análise
P.S. Há quanto tempo não conseguimos kamlan no R?
Obrigado pela referência histórica, mas estamos falando de algo mais - séries não estacionárias levam a uma forma estacionária ou pseudoestacionária para análise
P.S., quanto mais podemos camelar no R?
Eu gostaria que alguém me mostrasse por que esse maldito R é tão bom. Alguém ao menos me mostre !!!! Está começando a parecer um trolling.
Foi-lhe dito - GARCH trabalha com filas fixas.
FARIMA - não sei. Código pronto - talvez. Funciona com filas estacionárias.
Então?
Gostaria que alguém me mostrasse o que torna este maldito R tão bom. Alguém ao menos me mostre !!!! Está começando a parecer um trolling.
Fui ensinado o contrário. Se houver referências, favor fazer. Mas sua opinião contradiz tudo o que eu sei.
De forma alguma. Você ficará menos feliz. E assim, a cada um, o seu. Não se preocupe.
Eu não estou preocupado.
Na verdade, eu estava me perguntando o que você achou tão bom lá, mas em vista de suas misteriosas respostas para sentar por 5 anos e afins, eu tive impressões contraditórias.
O que eu não entendo é o que os economistas bem sucedidos e legais estão fazendo neste fórum esquecido por Deus. Não há futuro no MT4 e não pode haver.
..... econometricians......fuchs no
onde está a conexão?
Eu não estou preocupado.
Na verdade, eu estava me perguntando o que você achou tão bom lá, mas em vista de suas respostas misteriosas para sentar por 5 anos e assim por diante, eu tive impressões contraditórias.
O bonitão é bonito.
Meu companheiro de luta tinha esta inscrição em seu ombro. :-)
Penso que o assunto não está coberto, pelo menos em termos de organização e preparação dos dados de entrada na rede...
Você tem que começar desde o início
Você tem que começar aqui. Comece com uma simples.
Série estacionária = Mo e variância é uma constante. Com ARCH a variância não só não é uma constante, como também depende de valores anteriores.
Na construção de modelos, é obrigatória a verificação dos resíduos de ARCH dos modelos, pois o MOC não pode ser aplicado na presença de ARCH.