Teoria da conspiração da cura - página 11
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1. A principal teoria da conspiração é que o quadro é muito semelhante ao do martingale. Assim, se não houvesse uma propagação, em média as pessoas não estariam perdendo e ganhando (essa é a mística). Mas como o spread viola o fair play em favor da cozinha da corretora, eles perderiam, em média, no spread por comércio.
2. Suas instâncias de beijos de preço não são estatisticamente mais freqüentes do que outras. Eles estão muito emocionados com você. Você os isola psicologicamente. Portanto, cinco casos sobre o fundo de outras duas centenas, por alguma razão parece excepcional para você.
3 Há apenas uma conclusão lógica, mas louca: eles estão atrás de você.
Mas isto é fácil de verificar. Pegue um par de CDs diferentes e os monitore. E comparar os gráficos.
O preço é igual para as paradas de cada um.
1. A teoria da conspiração mais importante é que o gráfico é muito parecido com um martingale. Assim, se não houvesse uma propagação, em média as pessoas não estariam perdendo e ganhando (essa é a mística). Mas como o spread viola o fair play em favor da cozinha da corretora, eles perderiam, em média, no spread por comércio.
Se esse fosse o caso, todos estariam estupidamente bombeando a massa a partir das flutuações no gráfico de resultados em torno do eixo X.
Foi onde eu comecei há mais de 5 anos. Como deveria ter sido, os lucros entraram. E depois foi como se um interruptor tivesse sido acionado - nenhum marginal, apenas alces. todo o caminho... todo o caminho... todo o caminho até o fundo...
Oh, que interessante! Eu não conheço tal caminho. A variação do "martingale" existente é infinita. É perigoso.
Você pode extrair a massa das flutuações se o gráfico estiver parado. Eu não conheço nenhum instrumento desse tipo.
Foi onde eu comecei há mais de 5 anos. Como deveria ter sido, os lucros começaram a dar frutos. E depois foi como se um interruptor tivesse sido acionado - sem margens, apenas alces. ... em qualquer sistema... até que tudo tenha desaparecido...
Leia com atenção e não confunda martingale com marginal.
Se esse fosse o caso, todos estariam estupidamente bombeando a massa do gráfico flutuante de resultados em torno do eixo X.
Isto é uma falácia. Sob a lei de arcsine, o gráfico se desviaria do eixo x e estaria lá na maior parte do tempo.
Metade seria bombeada, metade seria drenada.
https://forum.mql4.com/ru/48260/page38
Sugerido aqui. Não tem que ser assim.
Ou uma batalha de reconhecimento.
1. A teoria de conspiração mais importante é que o quadro é muito parecido com um martingale. Assim, se não houvesse propagação, em média as pessoas não estariam perdendo e ganhando.
Em sua declaração, você quis dizer cada comerciante individualmente ou todos eles no total?
Se você se referir a cada comerciante individualmente, então sua declaração significa automaticamente que o gráfico de seu resultado comercial freqüentemente retorna ao eixo x. E se ele retornar ao eixo X com freqüência suficiente, você pode ganhar dinheiro com ele.
Se você se refere novamente ao resultado para um OUTRO número de resultados... com longos e significativos desvios no gráfico em relação ao eixo X, então sob tais condições o resultado REAL da comercialização em um comprimento CONTÍNUO já é um martingale bastante fraco, com todas as conseqüências que isso implica...
1. A principal teoria da conspiração é que o quadro é muito semelhante ao do martingale. Assim, se não houvesse propagação, em média as pessoas não perderiam e venceriam (esse é o mistério). Mas como o spread viola o fair play em favor da cozinha da corretora, as pessoas perderiam, em média, no spread por comércio.
Coletei todos os negócios sobre os futuros da EUROBAX em Forts, afinal o spread não afeta muito, na tendência da multidão (o mercado, apenas o mercado) é tão lucrativo que nenhum conto de fadas pode descrevê-lo)
Se você tomar isto como um todo, não há vencedores ou perdedores ("não há preto ou branco, agora todos são verdes, verde escuro para trás, verde claro para frente"), todos são zero (para cada mercado há um limite, cada mercado perdedor é um limite lucrativo).
Há um sinal para entrar (por exemplo, comprar). O Expert Advisor abre uma posição e coloca a parada de perda calculada. O preço que tem crescido constantemente até aquele ponto, inverte instantaneamente e desce até a parada da perda, fixa o preço e afunda a ordem. O Expert Advisor abre uma posição de venda com um stop loss. Imediatamente após a abertura do pedido, o preço inverte para o norte e logo em seguida estabelece um stop loss. Os trailing stops ocorrem exatamente até o pixel no gráfico. Como isso é possível? Quero dizer em termos de teoria da probabilidade? Eu já notei tal comportamento antes, mas evito o pensamento tolo de que o "diretor forex" estava jogando contra minhas ordens =)
O cliente "diretor forex" tem seu próprio TS. E, figurativamente falando, o "diretor forex" tem seu próprio TS. Portanto, a tarefa do cliente do "diretor de câmbio" é criar seu próprio TS, não contradizendo o TS do "diretor de câmbio".
E seu TS contradiz até agora ;)
Como isso é possível? Quer dizer, em termos de teoria da probabilidade? Já notei comportamento semelhante antes, mas me afastei da idéia tola de que o "diretor forex" está jogando contra minhas ordens =)
O paradoxo dos tempos de espera (ou os ônibus circulam mais frequentemente na direção oposta?)