Reconhecer mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira (Trading on the news) - página 5
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Qualquer TS usa fórmulas, porque todos os seus indicadores e outras coisas têm fórmulas implementadas sob a forma de programas. Assim, você ou inconscientemente "estica" as fórmulas, ou conscientemente, e mesmo lendo livros, e não lendo vários Shiryaevs por aí.
por acaso você conhece alguém que possa ler sobre funções de resposta?
por acaso você conhece alguém que possa ser lido nas funções de resposta?
Camaradas, eu gostaria de pedir ajuda com a seguinte pergunta:
Pergunta 1.
Quero escrever um indicador que seja capaz de levar em conta as mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira.
Na minha cabeça, imagino o seguinte:
Passo 1. Eu sei a hora da publicação da notícia, momento t;
Passo 2. O mercado está esperando a notícia e começa a mudar seu "comportamento" até o momento t e os agentes do mercado estão esperando a notícia. É claro que em alguns agentes as informações chegam prontamente.
Passo 3. O indicador captura a mudança que ocorreu, o modelo específico é ordenado a entrar em ação.
Indicador - o que pode atuar como este indicador? Um aparelho não muito complicado.
Pergunta 2.
Tenho uma literatura ou referências sobre os modelos de previsão das séries cronológicas financeiras que consideram o comunicado à imprensa?
No momento da divulgação da notícia, há uma onda de volatilidade. Como as notícias são importantes, podemos julgar pelas leituras da mesma APR ou, não sei, como em mql5 há um canal de desvios padrão (não confundir com o canal de regressão), podemos julgar pela largura deste canal, antes do comunicado à imprensa e nos primeiros momentos após o comunicado à imprensa. O problema é que as notícias geralmente são lançadas em pacotes, e é fácil ficar preso no balanço, e as pessoas do outro lado do monitor não são tão estúpidas quanto queremos que sejam, elas podem mover a propagação mais ampla.
Logicamente, o mercado deveria estar procurando um novo estado estável levando em conta as novas informações, quanto tempo durará (em teoria, durará instantaneamente, mas eu duvido). Este momento pode ser tentado para pegá-lo. A direção do comércio deve ser visível aos olhos.
Agora novamente eles vão cuspir, podemos usar o mesmo martin. As experiências mostram que se calcularmos os níveis de capotagem com baixa volatilidade. No momento de alta volatilidade, o bastardo está vivo. Tentei calcular os níveis na Ásia e fazer pedidos no início da sessão européia, mas o tempo foi um parâmetro otimizado e meu consultor especializado foi surdo para a retirada americana com suas notícias.
É claro que há. O mercado é impulsionado pelas notícias, mas isto não é necessariamente visível aos olhos.
Comprovado por quem?
O último post do PS https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 exatamente o contrário - uma questão de fé?
Comprovado por quem?
PS o último post https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 a visão exatamente oposta - uma questão de fé?
Para mim não é uma questão de fé, é uma questão de conhecimento: eu sei exatamente onde as notícias estão no mercado e como essas notícias são levadas em conta nos EAs. E cada um pode ter sua própria opinião, essa é a beleza da mesma.
Então, é possível prever metas nas notícias? Em D1, por exemplo?
pesquise e me diga...
No momento da divulgação da notícia há uma onda de volatilidade. Você pode julgar o significado das notícias pelas leituras da APR ou, não sei, em mql5, há um canal de desvio padrão (não confundir com o canal de regressão), você pode julgar pela largura deste canal antes do comunicado à imprensa e nos primeiros momentos após o comunicado à imprensa. O problema é que as notícias geralmente são lançadas em pacotes, e é fácil ficar preso no balanço, e as pessoas do outro lado do monitor não são tão estúpidas quanto queremos, elas podem mover a propagação mais ampla.
Logicamente, o mercado deveria estar buscando um novo estado estável, levando em conta as novas informações, quanto tempo durará (em teoria, durará instantaneamente, mas eu duvido). Este momento pode ser tentado para pegá-lo. A direção do comércio deve ser visível aos olhos.
Agora novamente eles vão cuspir, podemos usar o mesmo martin. As experiências mostram que se calcularmos os níveis de capotagem com baixa volatilidade. No momento de alta volatilidade, o bastardo está vivo. Tentei calcular os níveis na Ásia e fazer pedidos no início da sessão européia, mas o tempo foi um parâmetro otimizado e meu consultor especializado foi surdo para a retirada americana com suas notícias.
Faça sua pesquisa e me diga...
Na verdade, o C-4 já nos disse.
Mas a faa1947, como eu entendo, afirma o contrário - "O mercado é impulsionado pelas notícias".
O que realmente me interessa é se um parâmetro de mercado pode ser usado para obter um resultado positivo.
E eu tenho a pesquisa a fazer.
Copypasta destas suas internets, traduzido, datado de 27 de fevereiro de 2009 13:46h. Apenas sobre o assunto. Aproveite.
Quanto às notícias, tenho algumas perguntas. Eu tentei entender seu significado e impacto sobre o preço, mas falhei. Felizmente para mim, são os lucros, não o entendimento, que importam. (É por isso que talvez a maioria dos "especialistas" possa ser encontrada entre os teóricos, não nos pisos comerciais).
Uma coisa que tenho notado é que muitas vezes a ação do preço tende a 'superar' o anúncio da notícia. Acho que isto acontece porque os comerciantes estão "acelerando" a mudança. (Talvez antes do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) ou algo assim). Muitos dos novos comerciantes tendem a pensar que há algum tipo de conspiração aqui. Algumas 'informações quentes' que foram 'vazadas' para alguns comerciantes selecionados. Tenho a tendência de pensar que a reação às notícias já pode estar embutida na direção em que todas as negociações estão ocorrendo. Por exemplo, se todo mundo encurtar o Euro e houver sérias notícias negativas sobre o Euro... confirma a opinião da multidão. De qualquer forma, como você vai descobrir... nada disso é significativo. A sério.
Não quero me envolver aqui no argumento Fundamentos vs. Techanalysis. Eu sei que o Fundamento determina a direção como um todo. Mas descobri que um anúncio do IPC de -2,3% não significa que eu deva vender EUR/USD a 1,2450. De fato, ele alguma vez lhe diz quando entrar ou sair de uma profissão? (usando um exemplo).
Além disso, é difícil avaliar como milhares de comerciantes ao redor do mundo vão reagir. Diabos, eu nunca sei como minha esposa vai reagir, e afinal de contas eu vivo com ela. Além disso, ela é apenas uma pessoa. Agora tente imaginar o que 800.000 estranhos ao redor do mundo vão fazer. Boa sorte com isso.
Além disso, há poucas coisas menos interessantes do que osindicadores econômicos. Chato. Se eu quisesse estudar tudo isso, eu iria para um curso de economia.
Dê uma olhada em um de seus canais de notícias favoritos. A CNBC é um bom exemplo. Você tem oito pessoas tentando se destacar umas das outras. Nenhuma dessas pessoas tem idéia do que está acontecendo. Como um exercício divertido, conte quantas vezes por dia algum apresentador pede a um convidado: "Então, em que direção você negocia?" ou. "Onde você investe seu capital de giro?" Isto mostra o que está por trás da idéia de hospedar convidados. É possível que alguns desses convidados estejam interessados em que você negocie com base em seus conselhos, movendo assim o preço para eles? É tudo sobre as "informações quentes" mencionadas em Memórias de um Especulador de Estoque. Wall Street realmente não mudou ao longo dos anos.
Além disso, eles têm interesse em fazer você acreditar que o mercado de ações pode saltar a qualquer momento. Se você realmente pensa que estamos em um mercado de ursos há anos e não podemos vender ações (como a maioria das pessoas faz) - você não vai observá-los. Eles estão interessados em você investir... Sem telespectadores - sem publicidade. Sem publicidade - sem CNBC. Sem CNBC... sem emprego.