Reconhecer mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira (Trading on the news) - página 4
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gee... Não é a exatidão do ajuste, é a exatidão da previsão em si. Limitamo-lo, em tempo real. Dizemos que o modelo será considerado relevante para a situação atual se sua previsão estiver dentro de uma certa faixa estreita. Caso contrário, consideramos este ponto como um "ponto de ruptura" e ou colocamos em vigor outro modelo pré-preparado, ou, por falta dele, simplesmente o minimizamos e esperamos.
E também já verifiquei isso. E fora de amostra e de todos os tipos. Não tem utilidade. Não conheço um método que me diga se um modelo ajustado (adaptado!) a uma vela recém-chegada é bom para esta nova amostra - você pode dizer quando esta nova vela com uma dobra se torna não muito correta, mas se afasta um pouco mais para dentro da amostra. Se não houvesse uma dobra, então eu poderia fazer modelos com um fator de lucro superior a 10.
Leia o anexo.
Eu não conheço o método
Não significa que não exista. Quem disse que o modelo AR-MA é a única maneira de codificar o comportamento da série no intervalo de encaixe? Há, por exemplo, a compressão fractal, que parece funcionar melhor aqui.
Isso não significa que não exista. Quem disse que o modelo AR-MA é a única maneira de codificar o comportamento da série no intervalo de encaixe? Existe, por exemplo, a compressão fractal, que me parece ser mais apropriada aqui.
Eu não usei ARMA, mas não é essa a questão.
Modelos diferentes dão diferentes pontos de parada, o que significa que existem modelos piores ou melhores com relação aos pontos de parada, e não a precisão da previsão. Encontrar um modelo "bom" em relação aos pontos de parada é algo que tenho adiado por enquanto, pois há muito potencial em poder usar a previsão. Um exemplo simples. Supondo que temos o último preço 1.3000 por EURUSD, a previsão é 1.3025. A pergunta é: devemos entrar longo ou curto? Então, se eu penetrar profundamente, a resposta, embora óbvia, não é óbvia. Precisamos considerar uma série de fatores adicionais para uma resposta.
Depende do que você quer dizer com isso. O início de uma nova tendência, o fim da velha, e a estagnação? Ou talvez você queira saber que o Citibank decidiu hoje equilibrar um pouco a carteira deles?
Mas, em geral, este é um problema sobre a chamada desintegração do processo. cf. Kolmogorov, Shiryaev, etc. A.Gorchakov, que não é desconhecido nos círculos comerciais, até mesmo escreveu algumas fórmulas sobre isso em seu site.
Na minha opinião, tudo isso é um absurdo. Nada mal para a tarefa de detectar um alvo em meio a interferências de rádio, mas não para o mercado. Entretanto, ninguém pode impedir que as pessoas tentem puxar o mercado com fórmulas.
Não há pontos de parada fora das notícias?
É claro que há. O mercado é movido por notícias, mas isto não é necessariamente visível aos olhos.
O que é uma dobra? Em ordem.
Temos um TS. Inicialmente, se for um TS, ele corresponde ao mercado e identifica corretamente a entrada/saída. Então, temos que otimizá-lo ajustando alguns parâmetros do TS de acordo com as mudanças do mercado. Se funcionar, então a relação entre os parâmetros e as mudanças no mercado é óbvia. Mas está na superfície. Se o TS é feito sobre as idéias da econometria, pode-se ver que os parâmetros do TS são números aleatórios, ou seja, quantidades não determinísticas e na verdade estamos lidando com estimativas, não com quantidades. E como este é o caso, a questão é sobre a lei de distribuição deste SV. É sobre os parâmetros. Mas o mercado pode mudar de tal forma que a forma funcional do TS precisa mudar. Isto é, quando eu falo de nós, estou falando de nós nos modelos sobre os quais o TS é construído. Portanto, não se pode distinguir nada do gráfico do kotir. A propósito, eu não dei uma classificação completa dos tipos de pontos de parada.
Entretanto, ninguém pode impedir que as pessoas tentem puxar o mercado com fórmulas.
É claro que há. O mercado é movido por notícias, mas isto não é necessariamente visível aos olhos.
O que é uma dobra? Em ordem.
Temos um TS. Inicialmente, se for um TS, ele corresponde ao mercado e identifica corretamente a entrada/saída. Então, temos que otimizá-lo ajustando alguns parâmetros do TS de acordo com as mudanças do mercado. Se funcionar, então a relação entre os parâmetros e as mudanças no mercado é óbvia. Mas está na superfície. Se o TS é feito sobre as idéias da econometria, pode-se ver que os parâmetros do TS são números aleatórios, ou seja, quantidades não determinísticas e na verdade estamos lidando com estimativas, não com quantidades. E como este é o caso, a questão é sobre a lei de distribuição deste SV. É sobre os parâmetros. Mas o mercado pode mudar de tal forma que a forma funcional do TS precisa mudar. Isto é, quando eu falo de nós, estou falando de nós nos modelos sobre os quais o TS é construído. Portanto, não se pode distinguir nada do gráfico do kotir. A propósito, eu não dei uma classificação completa dos tipos de fraturas.
Eu estava exagerando)
Qualquer TS usa fórmulas, porque todos os seus indicadores e outras coisas nerds têm fórmulas implementadas sob a forma de programas. Portanto, você ou inconscientemente "estica" as fórmulas, ou deliberadamente, e mesmo depois de ler livros, e não lê Shiryaevs diferentes.
Não se trata de fórmulas em geral, trata-se de um aparelho matemático específico. É tudo nerd por nerd.
O segundo ponto. Há estratégias de negociação nas notícias que são surpreendentemente simples e antigas.