Reconhecer mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira (Trading on the news) - página 3
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e depois também fazer uma tabela pelo Exodus quando havia ++ e depois de qual número de Menos...
porque é possível que pelo menos o número total de --- seja maior que +++
mas manipulando lotes você pode geralmente produzir o resultado em ++++
Assim que comecei a programar em mql, escrevi uma citação para se sobressair.
Você propõe ir para as diferenças, se D(Moeda)>0, então "+" senão "-". então se vizinhos "+" e "-", então variável de resultado y(t)=1.
Às diferenças... e os +-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+
para tabular os resultados... + -+ -+ + + --+ -+ -+ -+
+ apareceu em 1 "volta" - 4 vezes
+ Apareceu na "volta 2" (-+) 5 vezes
+ Apareceu em 3 "voltas" ( --+ ) 1 vez
---
isto torna mais fácil ver o que podemos fazer a seguir com a amostra....
Às diferenças... e os +-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+
para tabular os resultados... + -+ -+ + + --+ -+ -+ -+
+ apareceu em 1 "volta" - 4 vezes
+ Apareceu na "volta 2" (-+) 5 vezes
+ Apareceu em 3 "voltas" ( --+ ) 1 vez
---
isto torna mais fácil ver o que podemos fazer a seguir com a amostra....
definitivamente não funcionará, essencialmente uma mudança para a probabilidade, nenhuma ligação com nada.
Reconhecer mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira (Trading on the news)
Comece coletando estatísticas. Comece coletando todas as notícias positivas e veja como o preço se comportou antes/depois. Faça o mesmo para notícias negativas. Se você encontrar um padrão, você pode se tornar um "agente" eficaz.
Não existe tal conexão. Notícias positivas podem fazer com que o mercado suba ou caia ou não se mova de forma alguma. É conhecida há muito tempo.
É claro que não. Mas ele deve ver com os seus próprios olhos, caso contrário, continuará iludido.
s.s. O que dizer, mesmo o 11 de setembro não teve nenhum impacto sobre o dólar, mas isto é novidade.
Não existe uma solução completa, apenas aproximações.
O problema é compreendido de forma intuitiva. Para se ajustar ao modelo, quanto maior a amostra, melhor. Mas quanto maior a amostra, menos ela leva em conta a situação atual. Parece que AP(1) é ideal - apenas vela anterior, mas não, funciona, mas muito raramente.
O modelo deve prever as quebras, mas como fazer isso?
Por que prever quando é possível detectar, e suficientemente cedo.
Talvez eu não tenha sido claro, a idéia não é escolher o modelo "mais curto", mas fixar o modelo "às vezes funcionando" selecionado, mas exigir que os dados correspondam ao modelo muito precisamente, muito mais precisamente do que o habitual (digamos, dentro de 0,1-0,2 sigma). Se formos além deste intervalo estreito - paramos imediatamente de negociar. Voltar - negociar novamente.
Talvez eu não tenha deixado claro, a idéia não é escolher o modelo "mais curto", mas fixar o modelo "às vezes funcionando", mas exigir que os dados correspondam ao modelo de forma muito precisa, muito mais precisa do que o habitual (digamos, dentro de 0,1-0,2 sigma). Se excedemos este intervalo estreito - cessamos imediatamente a comercialização. Voltar - negociar novamente.
É claro que não. Mas ele deve ver por si mesmo, caso contrário, continuará a se iludir.
s.s. O que posso dizer, mesmo o 11 de setembro não teve nenhum impacto sobre o dólar e isto é novidade.
Afixei o resultado no ramo Econometria: previsão de uma etapa. A precisão do ajuste do modelo dentro de uma amostra não afeta a precisão da previsão. Você tem que ser capaz de usar a previsão, que é um problema à parte chamado "previsibilidade". Eu tenho estado na linha, trazendo a equipe para este problema, mas ninguém o entendeu.