Reconhecer mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira (Trading on the news)
Você tem algum pensamento próprio?
Se não, acho que a de outra pessoa não vai ajudar
Pergunta 1: Estimativa de desvio, desvio padrão, mas a questão é que a lei da distribuição é desconhecida, assim como de quais considerações tomar o n que está envolvido na estimativa imparcial. Análise de fases. Wavelets (eles são complexos).
Pergunta 2: Modelos economométricos, escolha minar modelo 1 - há novidades, 0 - não há novidades, mas me parece errado.
Vale a pena complicar tanto as coisas?
IMHO
Como os wavelets o ajudarão? Eles suavizarão o preço... (você não será capaz de perceber a diferença :-)
E as notícias - 50/50 - vão mover o preço uma vez - mas na direção errada (os analistas dirão mais tarde que o mercado levou em conta esta notícia) - ou vão na direção certa... mas você não tem tempo para entrar no trem - a corretora não dará um preço ou solicitações...
Camaradas, eu gostaria de pedir ajuda com a seguinte pergunta:
Pergunta 1.
Quero escrever um indicador que seja capaz de levar em conta as mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira.
Na minha cabeça, imagino o seguinte:
Passo 1. Eu sei a hora da publicação da notícia, momento t;
Passo 2. O mercado está esperando a notícia e começa a mudar seu "comportamento" até o momento t e os agentes do mercado estão esperando a notícia. É claro que em alguns agentes as informações chegam prontamente.
Passo 3. Um indicador captura a mudança ocorrida, o modelo específico é ordenado a entrar em ação.
Indicador - o que pode atuar como este indicador? Um aparelho não muito complicado.
Pergunta 2.
Existe uma literatura, discursos de referência, sobre modelos de previsão de séries cronológicas financeiras, levando em conta os comunicados à imprensa?
Completo.
Este é o problema básico, não resolvido, da previsão kotir. É chamado "breakpoint", em minha tradução "fratura".
Há uma série de testes de kotir que identificam esses pontos de quebra. Coloquei-as no meu tópico. Econometria: um passo à frente na previsão.
Você não quer procurar por um lugar específico.
Como os wavelets o ajudarão? Eles suavizarão o preço... (você não será capaz de perceber a diferença :-)
E as notícias - 50/50 - vão mover o preço uma vez - mas na direção errada (os analistas dirão mais tarde que o mercado levou em conta esta notícia) - ou vão na direção certa... mas você não tem tempo para pular no trem - o OC não dará um preço ou re-cotações ou algo assim ...
vejo seu ponto de vista. o ponto é que todos os problemas podem ser resolvidos com dc e requotes. talvez você possa me dizer qual pode ser o indicador?
Completo.
Este é o problema básico, não resolvido, da previsão kotir. É chamado de "ponto de parada", em minha tradução "fratura".
Há uma série de testes kotier que identificam esses pontos de ruptura. Coloquei-as no meu tópico. Econometria: um passo à frente na previsão.
Eu não quero procurar um local específico.
Você pode me dar alguns conselhos? como, o que procurar. o que procurar, meus modelos econométricos são insignificantes, SB o tempo todo, exceto o modelo com integração fracionária.
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Camaradas, eu gostaria de pedir ajuda com a seguinte pergunta:
Pergunta 1.
Quero escrever um indicador que seja capaz de levar em conta as mudanças no "comportamento" de uma série cronológica financeira.
Na minha cabeça, imagino o seguinte:
Passo 1. Eu sei a hora da publicação da notícia, momento t;
Passo 2. O mercado está esperando a notícia e começa a mudar seu "comportamento" até o momento t e os agentes do mercado estão esperando a notícia. É claro que em alguns agentes as informações chegam prontamente.
Passo 3. Um indicador captura a mudança ocorrida, o modelo específico é ordenado a entrar em ação.
Indicador - o que pode atuar como este indicador? Um aparelho não muito complicado.
Pergunta 2.
Existe alguma literatura, referências, sobre modelos de previsão de séries cronológicas financeiras, levando em conta o comunicado à imprensa?