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Responda a si mesmo a alguns enigmas:
1. Você tem um algoritmo para negociação lucrativa baseado nestes "Optimal MAs"?
2) E se você fizer isso, qual é o problema matemático de implementá-los?
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Honestamente? Parece que você não chega aonde quer chegar.
O MA ideal é um conceito elástico - na verdade, uma pessoa precisa de MA que será bem amortecido e ao mesmo tempo repetirá totalmente o curso do componente tendência - então tome para si o TMA com um período de 200 e desfrute tanto da suavidade quanto da repetição da tendência - que na verdade tem um pequeno inconveniente - a presença de re-deslocamento, que para você pode ser insignificante...
O que é um componente de tendência para você e como você o separa do componente não tendência?
Qual é o componente tendência para você e como você o separa do componente não tendência?
E não importa como se corta, Mashka é a relação entre o preço e o tempo de corte).
Você não pode obter nada de novo com isso.
Psi
E combinar combinações de Mashkas é um campo enorme.
E não importa como se corta, Mashka é a relação entre o preço e o tempo de corte).
Você não pode obter nada de novo com isso.
Psi
E combinar combinações de Mashkas é um campo enorme.
Mais uma vez, o que impede nas tentativas de comparar estas 2 noções desconectadas. provavelmente é apenas necessário definir a noção de tendência, e enfatizar o alinhamento da freqüência de amostragem.
О!
Não há nada que o impeça, mas primeiro você precisa entender se está pronto para criar um método (Graal) a partir do zero, ou se prefere fazer um autômato que funcione como uma pessoa real e possa substituí-lo.
Agora, sobre a tendência. A meu ver, a tendência é que o mercado não queira romper uma certa linha de apoio/resistência. A linha não precisa ser reta, mas sua parte atual (ativa) (tendência de trabalho) é reta, caso contrário, o atraso em seu reconhecimento não lhe permitirá negociar. De acordo com a sugestão de Sperandeo, uma de todas as variantes possíveis da linha de tendência deve ser escolhida, cujo extremo de preço na parte ativa é mais significativo do que o extremo da parte anterior ("base").
Eu quase esqueci - o exemplo do "aqui e agora":
todos normalmente procuram tanto suavidade quanto repetibilidade - mas não existe tal coisa - quanto menor o período, mais oscilações, menos suavidade, quanto maior o período, maior o atraso, melhor a suavidade, menos pulsações - esse é o objetivo de encontrar a melhor opção - perguntas ao otimista - mas mesmo ele não responderá por singularidade - apenas em uma área limitada você pode obter uma resposta, para o resto recálculos constantes...
é possível recalcular dinamicamente o período. Por exemplo, de boi:
você pode recalcular dinamicamente o período. Por exemplo, do boi:
De quê? E como isso ajuda o comércio? É que eu fiz uma coisa semelhante... Mas eu não consegui encontrar uma abordagem adequada para o comércio. Um dia é melhor negociar assim, no dia seguinte é melhor negociar assim...
Presumo que Vols são volumes? Então é diferente. Eu estava procurando o período ideal através do desvio. E em cada barra, se necessário, mudo o período de MA (como você faz, também mudo o período, se necessário, em cada barra).