Média móvel ótima - página 10

 
O ótimo МА é um trecho - na verdade, uma pessoa precisa de um MA que será bem alisado e assim repetir completamente o curso do componente tendência - então tome para si o TMA com um período de 200 e desfrute da suavidade e repetibilidade da tendência - que na verdade tem um pequeno inconveniente - a presença de redirecionamento, que para você pode ser insignificante.
 
Svinozavr:

Responda a si mesmo a alguns enigmas:

1. Você tem um algoritmo para negociação lucrativa baseado nestes "Optimal MAs"?

2) E se você fizer isso, qual é o problema matemático de implementá-los?

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Honestamente? Parece que você não chega aonde quer chegar.

Diga-me o essencial. Algo mais substancial do que: "Você não sabe? - Você não sabe"!
 
forte928:
O MA ideal é um conceito elástico - na verdade, uma pessoa precisa de MA que será bem amortecido e ao mesmo tempo repetirá totalmente o curso do componente tendência - então tome para si o TMA com um período de 200 e desfrute tanto da suavidade quanto da repetição da tendência - que na verdade tem um pequeno inconveniente - a presença de re-deslocamento, que para você pode ser insignificante...

O que é um componente de tendência para você e como você o separa do componente não tendência?
 
Freud:

Qual é o componente tendência para você e como você o separa do componente não tendência?
Fazemos uma regressão de segunda ordem e observamos o processo... o componente tendência é essencialmente um ponto equidistante em um certo período...
 

E não importa como se corta, Mashka é a relação entre o preço e o tempo de corte).

Você não pode obter nada de novo com isso.

Psi

E combinar combinações de Mashkas é um campo enorme.

 
ULAD:

E não importa como se corta, Mashka é a relação entre o preço e o tempo de corte).

Você não pode obter nada de novo com isso.

Psi

E combinar combinações de Mashkas é um campo enorme.

todos normalmente procuram suavidade e repetibilidade - mas não existe tal coisa - quanto menor o período, quanto mais flutuações, menos suavidade, quanto maior o período, melhor a suavidade, menos ondulações - essa é toda a razão para encontrar a variante ideal - perguntas ao otimizador - mas mesmo ele não responderá por singularidade - apenas uma área limitada dará uma resposta, o resto são recálculos constantes...
 
Freud:


Mais uma vez, o que impede nas tentativas de comparar estas 2 noções desconectadas. provavelmente é apenas necessário definir a noção de tendência, e enfatizar o alinhamento da freqüência de amostragem.


О!

Não há nada que o impeça, mas primeiro você precisa entender se está pronto para criar um método (Graal) a partir do zero, ou se prefere fazer um autômato que funcione como uma pessoa real e possa substituí-lo.

Agora, sobre a tendência. A meu ver, a tendência é que o mercado não queira romper uma certa linha de apoio/resistência. A linha não precisa ser reta, mas sua parte atual (ativa) (tendência de trabalho) é reta, caso contrário, o atraso em seu reconhecimento não lhe permitirá negociar. De acordo com a sugestão de Sperandeo, uma de todas as variantes possíveis da linha de tendência deve ser escolhida, cujo extremo de preço na parte ativa é mais significativo do que o extremo da parte anterior ("base").

Eu quase esqueci - o exemplo do "aqui e agora":

 
Especialmente para o iniciante do tópico: Não nos chute por estarmos fora do tópico, porque Mashenka é um dos substitutos da tendência. Não é o pior :)
 
forte928:
todos normalmente procuram tanto suavidade quanto repetibilidade - mas não existe tal coisa - quanto menor o período, mais oscilações, menos suavidade, quanto maior o período, maior o atraso, melhor a suavidade, menos pulsações - esse é o objetivo de encontrar a melhor opção - perguntas ao otimista - mas mesmo ele não responderá por singularidade - apenas em uma área limitada você pode obter uma resposta, para o resto recálculos constantes...


é possível recalcular dinamicamente o período. Por exemplo, de boi:

 
Avals:


você pode recalcular dinamicamente o período. Por exemplo, do boi:

De quê? E como isso ajuda o comércio? É que eu fiz uma coisa semelhante... Mas eu não consegui encontrar uma abordagem adequada para o comércio. Um dia é melhor negociar assim, no dia seguinte é melhor negociar assim...

Presumo que Vols são volumes? Então é diferente. Eu estava procurando o período ideal através do desvio. E em cada barra, se necessário, mudo o período de MA (como você faz, também mudo o período, se necessário, em cada barra).