Negro! - página 52

 
Não é humano fazer cócegas nos nervos de Miquéias e dos simpatizantes, está a um passo de um ataque cardíaco de preocupação com a Sanko.
 

Posso ver porque o naegral saiu. Passou o Martin, assumindo que ele está perdendo mais do que a frente por comércio. Em um caso particular sim, talvez, MAS se você medir quanto tempo a vida média de um depoimento dura antes que ele se quebre, hipoteticamente, será o número pelo qual você divide o tamanho do depoimento para obter o spread. Se houver uma média, há um std off. Você entendeu a idéia?

 
alexeymosc:

Posso ver porque o naegral saiu. Passou o Martin, assumindo que ele está perdendo mais do que a frente por comércio. Em um caso particular sim, talvez, MAS se você medir quanto tempo a vida média de um depoimento dura antes que ele se quebre, hipoteticamente, será o número pelo qual você divide o tamanho do depoimento para obter o spread. Se houver uma média, há um std off. Você entendeu a idéia?


de fato, não é a duplicação de uma aposta que aumenta a dispersão dos resultados, mas sim a assimetria nos valores dos negócios lucrativos e dos negócios perdedores. Quanto maior a relação entre eles, maior a variação - a dispersão das estimativas de estatísticas (como MO, por exemplo) a partir de seus valores reais.

Por exemplo, se uma estratégia com sl=tp tem 100 operações, então o sistema sl=2tp precisa de 400 operações para estimar as estatísticas com a mesma precisão.

Com martins esta proporção é enorme, pois o alvo é geralmente pequeno e o valor de um comércio perdido é igual ao do depósito. É por isso que a variação dos resultados é grande e requer um grande número de acordos para estimá-los. No momento em que se coleta isto, a vantagem estatística pode já ter desaparecido, mesmo que estivesse lá.

 
alexeymosc:

Posso ver porque o naegral saiu. Passou o Martin, assumindo que ele está perdendo mais do que a frente por comércio. Em um caso particular sim, talvez, MAS se você medir quanto tempo a vida média de um depoimento dura antes que ele se quebre, hipoteticamente, será o número pelo qual você divide o tamanho do depoimento para obter o spread. Se houver uma média, há um std off. Você entendeu a idéia?

Como você pode medir a vida média (o número médio de negócios em caso de falha: o depósito é drenado) de um depósito de 100 tamanhos sobre o qual o martin trabalha?

ZS: se for sobre a frente, então parte do spread pode ser devolvido ao afiliado.

 

Você pode medir... É o que se obtém quando se perde a propagação. Mas essa é a média...

 

100 libras, 0,1 lote e spread de 2 pontos= 2 libras por lote.

100/2=50

50*0,1=5 lote.

Resumindo, você precisa fazer um volume de negócios de 5 lotes para drenar o depósito de 100 libras no spread.

 
Avals:


não é realmente a duplicação da aposta em si que aumenta a variação nos resultados, mas a assimetria nos valores de negócios lucrativos e perdedores. Quanto maior a relação entre eles, maior a variação - a dispersão de estimativas de estatísticas (como MO, por exemplo) a partir de seus valores reais.

Por exemplo, se uma estratégia com sl=tp fics tem 100 operações, então um sistema sl=2tp precisa de 400 operações para estimar as estatísticas com a mesma precisão.

Com martins esta proporção é enorme, pois o alvo é geralmente pequeno e o valor de um comércio perdido é igual ao do depósito. É por isso que a variação dos resultados é grande e requer um grande número de acordos para estimá-los. No momento em que se coleta isto, a vantagem estatística pode já ter desaparecido, mesmo que estivesse lá.

Um pequeno esclarecimento. Não é o martin que mata o depósito, mas a série de negócios perdidos. Se impusermos uma restrição SL=TR na condição de não haver mais do que 3-4 negócios perdidos seguidos de 1 lucrativo, obteremos um graal ou algo próximo a ele. Note que o MO de tal sistema sem martin será inferior a 0.
 
aproximadamente 6-7 negócios com uma duplicação sucessiva do lote
 
e você pode calcular qual é a probabilidade de perder em um martin após 3 ou 4 negócios? )
 
sanyooooook:
e você pode calcular qual é a probabilidade de perder em um martin após 3 ou 4 negócios? )

é claro - depois de quantos pips dobramos?