Teoria das Catástrofes - página 2

 
ivandurak:

............. Assumindo que o estado normal do sistema é plano (...................

O estado normal das divisas é um desastre.
 
Tais tragédias existem e existem há muito tempo. E as catástrofes não são exatamente um pré-requisito. O elemento importante é a presença de força maior e, naturalmente, a probabilidade de sua ocorrência pelo menos uma vez a cada dois anos. Em resumo, como funciona - comprando opções muito baratas ou vendendo opções supervalorizadas (o que é doentiamente arriscado). Quem quer que esteja por dentro sabe do que se trata.
 
sayfuji:
Tais tragédias existem e existem há muito tempo. E as catástrofes não são exatamente um pré-requisito. O elemento importante é a presença de força maior e, naturalmente, a probabilidade de sua ocorrência pelo menos uma vez a cada dois anos. Em resumo, como funciona - comprando opções muito baratas ou vendendo opções supervalorizadas (o que é doentiamente arriscado). Quem quer que esteja por dentro saberá do que se trata.


o que é "força maior com uma probabilidade de pelo menos uma vez a cada dois anos"?

O Taleb tem um "evento raro", mas não é de forma alguma "pelo menos" uma vez a cada dois anos.

 
Jogue as tendências (quero me exibir) - a tendência básica das séries cronológicas em grandes intervalos e você ficará feliz.
 
;)
 
fozi: Jogue tendências em longos intervalos e você ficará feliz.

Sim, ontem eu estava feliz ontem à noite em todas as majors a 100pp durante 5 min., resta saber para quem é esta felicidade - se para um DC, concordo, mas para aqueles que estão a médio prazo....

Quanto ao assunto: não sei como a teoria da catástrofe descreve os mercados, mas no momento tenho a tendência de ver o mercado como uma multidão de pedestres andando pelas ruas, resta saber se as ações desses pedestres são coordenadas e gerenciadas de cima para baixo. Depois do movimento de ontem em todos os principais instrumentos, eu rejeito a teoria de que o Forex é um sistema de mercado e ordens de limite para todos os instrumentos, porque um par de castiçais de 5 minutos a 100pp em sincronia em diferentes instrumentos acabou de empurrar o preço para baixo, eu nem quero pensar quanto dinheiro precisamos para comprar todas as ordens de venda para todos os principais instrumentos e como podemos organizar tal show de que tudo vai em sincronia.

 
IgorM:

Sim, tive uma noite feliz ontem em todas as majors por volta dos 100pp em 5 minutos, só tenho que descobrir para quem é essa felicidade....

posso permanecer modestamente em silêncio? )))
 
IgorM:

Sim, ontem eu estava feliz ontem à noite em todas as majors a 100pp durante 5 min., resta saber para quem é esta felicidade - se para um DC, eu concordo, mas para aqueles que têm uma média....

Quanto ao assunto: não sei como a teoria da catástrofe descreve os mercados, mas no momento tenho a tendência de ver o mercado como uma multidão de pedestres andando pelas ruas, resta saber se as ações desses pedestres são coordenadas e gerenciadas de cima para baixo. Depois do movimento de ontem em todas as Majors, eu rejeito a teoria de que Forex é um sistema de mercado e ordens de limite para todos os instrumentos, porque um par de castiçais de 5 minutos a 100 pontos em sincronia em diferentes instrumentos acabou de empurrar o preço para baixo, eu nem quero pensar quanto dinheiro precisamos para comprar todas as ordens de venda para todas as Majors e como podemos organizar tal show para manter tudo em sincronia

movimento, movimento - vertigem, movimento, que é vida)
 
Avals:

Não há 3 sigma no mercado. A regra dos três sigma é válida se o processo de formação tiver variância constante, ou volatilidade em termos de mercado. No mercado, a volatilidade é volátil - caracteriza-se por períodos de agrupamento. Isto é, cair de 3 sigma não significa uma tendência, pode significar apenas um aumento na volatilidade

Vamos começar definindo um apartamento, por exemplo, este. Em um gráfico, procurar seções de comprimento não inferior a N barras e não superior a M barras, para as quais o ângulo de regressão linear não é maior do que (deixar ser até graus). Portanto, a transição entre áreas planas será uma tendência.

Assim, o problema se reduz a identificar o momento de transição de um plano para outro, como a teoria da catástrofe o descreve, se acreditarmos na Wikipédia.

 
ivandurak:

Vamos começar definindo um apartamento, por exemplo, este. Em um gráfico, procure seções de comprimento de pelo menos N barras e não mais que M barras, para as quais o ângulo de regressão linear é, no máximo (deixe-o ser tão longo quanto graus). Portanto, a transição entre áreas planas será uma tendência.

Assim, a tarefa se reduz a identificar o momento de transição de um plano para outro, como a teoria da catástrofe descreve exatamente isso, se acreditarmos na Wikipédia.


Isto não é o que descreve a teoria da catástrofe. Se você está tentando aplicar esta teoria na prática, você deve ter fatores dependentes e independentes. A teoria das catástrofes explora os momentos em que uma mudança suave nos fatores independentes leva a uma mudança inadequadamente forte nos fatores dependentes (catástrofe).