A OPTIMIZAÇÃO como base de um sistema comercial. - página 2

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alsu:

A prova disso está no estúdio.

Até agora, ainda não vi um gráfico de parâmetros ideais que não exibam quebras de estacionaridade. Se houver uma idéia (nova) sensata, não há problema em programá-la.

Quebras de estacionariedade acontecem.... Eu não quero provar nada a ninguém.... Eu fiz um gráfico de parâmetros em excel há seis meses... se eu conseguir encontrá-lo, eu o postarei.
 
jelizavettka:
As quebras de estacionariedade acontecem.... Eu não quero provar nada a ninguém.... Eu fiz um gráfico de parâmetros em excel há seis meses... se eu conseguir encontrá-lo, eu o postarei.

Como explicar isto... Provavelmente é, mas devemos levar em consideração um fato importante: o resultado final da operação do algoritmo é um determinado negócio que é executado a determinados preços. Isto significa que a variação de qualquer parâmetro previsto deve ser recalculada em variação de preço, e somente então o valor real da previsão se tornará claro.

Podemos usar o exemplo mais simples contra o qual muitas pessoas batem com a cabeça: uma onda construída sobre N conta é mais ou menos N vezes melhor do que o preço. Mas quando você faz uma negociação por esta previsão, sua variação é recalculada para a variação do preço de entrada/saída, ou seja, de volta a N vezes. Além disso, o aumento em N vezes da dispersão do ruído de amostragem que ocorre nos cálculos - e como resultado, a previsão é ainda pior do que a previsão a preço líquido.

Não estou dizendo que todos os algoritmos darão um resultado tão negativo, exatamente o contrário - sugiro pensar em tais variantes nas quais o efeito positivo da previsão excede os efeitos do aumento da variação do ruído. Esta é uma condição necessária para que um sistema de previsão seja rentável.

 
Qualquer segmento da história é essencialmente estacionário, porque é sempre possível encontrar um padrão no qual você pode ganhar o máximo de dinheiro possível. A não-estacionariedade (ou mudança de mercado) sempre acontece no futuro, o que não sabemos e não assumimos....))))
 
LeoV:
Qualquer segmento da história é essencialmente estacionário, porque você pode sempre encontrar padrões sobre os quais você pode ganhar o máximo de dinheiro. A não-estacionariedade (ou mudança de mercado) sempre acontece no futuro, o que não sabemos ou assumimos....))))


)))) O que "estacionariedade" e "você pode encontrar padrões" têm a ver com isso? Há também regularidades em séries não estacionárias.

"Qualquer segmento da história é essencialmente estacionário" - o que é "essencialmente"? Eu só sabia antes - séries estacionárias e não estacionárias, mas "essencialmente" - eu não sei.

 
alsu:

Como explicar... Muitas vezes os gráficos de parâmetros/indicadores parecem muito mais suaves do que o gráfico de preços, o que dá a impressão de que é mais fácil fazer previsões baseadas neles... Talvez seja verdade, mas devemos levar em conta um fato importante: o resultado final da operação do algoritmo é um certo negócio que é feito a certos preços. Isto significa que a variação de qualquer parâmetro previsto deve ser recalculada em variação de preço, e somente então o valor real da previsão se tornará claro.

Podemos usar o exemplo mais simples contra o qual muitas pessoas batem com a cabeça: uma onda construída sobre N conta é mais ou menos N vezes melhor do que o preço. Mas quando você faz uma negociação por esta previsão, sua variação é recalculada para a variação do preço de entrada/saída, ou seja, de volta a N vezes. Além disso, o aumento em N vezes da dispersão do ruído de amostragem que ocorre nos cálculos - e como resultado, a previsão é ainda pior do que a previsão a preço líquido.

Não estou dizendo que todos os algoritmos darão um resultado tão negativo, exatamente o contrário - sugiro pensar em tais variantes nas quais o efeito positivo da previsão excede os efeitos do aumento da variação do ruído. Esta é uma condição necessária para que um sistema de previsão seja rentável.

Sim,... Eu também tenho pensado nisso... Um pequeno desvio na previsão do período dos vagões - e uma perda.... Mas eu acho que o syss tem clássico ficará muito atrás do sistema com previsão de parâmetros porque no segundo caso a otimização é utilizada após cada travessia.
 
jelizavettka: No segundo caso, usamos otimização após cada interseção.

É aqui que o OpenCL e uma poderosa placa gráfica vêm a calhar.

Mas primeiro você tem que inventar um algoritmo. E infelizmente o autor não é muito bom nisso.

 
Mathemat:
É aí que o OpenCL e uma poderosa placa gráfica vêm a calhar. Mas primeiro você tem que inventar um algoritmo.
E descobrir o que otimizar em tudo)) E como não temos um programador visual poderoso em nosso cérebro, não queremos passar por todas as variantes - se ao menos pudéssemos pensar no que precisamos))
 
Mathemat:
É aí que o OpenCL e uma poderosa placa gráfica vêm a calhar. Mas primeiro você tem que inventar um algoritmo.
Isso deve ser algo legal. Uma CPU normal não pode fazer isso? Que tal apenas.... autosampling in expert code.......
 
Demi:


)))) O que "estacionariedade" e "você pode encontrar padrões" têm a ver com isso? Há também padrões em séries não estacionárias.

"Qualquer segmento da história é essencialmente estacionário" - o que é "essencialmente"? Eu só sabia antes - séries estacionárias e não estacionárias, mas "essencialmente" - não sei.

Uma definição intuitiva de "estacionariedade em essência" ((c) LeoV), por exemplo, poderia ser esta - é fácil ver onde as decisões comerciais tiveram que ser tomadas...e quais.

;)

 
Mathemat:

É aí que o OpenCL e uma poderosa placa gráfica vêm a calhar.

Mas primeiro você tem que inventar um algoritmo. E infelizmente o autor não é muito bom nisso.

Você está lendo minha mente. (sobre a placa gráfica). sobre a nalitu - sim, mas funcionará. há também uma lógica fuzzy de forma implícita e tudo mais.
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