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Uma fórmula e uma descrição verbal que podem ser interpretadas de forma ambígua são coisas diferentes. Como você calcula o saque em pedidos fechados?
Depois de calcular a função com valores patrimoniais no momento em que patrimônio=balanço, ela é utilizada para encontrar o drawdown máximo de acordo com a mesma lógica que para a busca de drawdown sobre patrimônio.
Você pode responder à seguinte pergunta: o patrimônio líquido imediatamente após a abertura da primeira encomenda de uma EA colocada para uma conta real pode cair para o valor da diminuição máxima do patrimônio líquido obtida durante o teste da EA no testador durante o último ano?
Se você se refere ao saque do depósito de acordo com esta fórmula, é claro. Um sorteio pode acontecer a qualquer momento, seja na primeira encomenda ou na última.
É por isso que utilizo o valor da máxima queda possível do patrimônio líquido ao determinar o depósito inicial.
Se sua estratégia é tal que o saque máximo está sempre na primeira ordem, então é claro que seu saque coincidirá com o testador. Mas isso indica cálculo incorreto de lotes... Se você calculá-lo corretamente, o saque pode ser feito em qualquer lugar.
É que o saque na primeira encomenda é o mais perigoso, enquanto o depósito ainda não cresceu.
Se assim for, leve um lote menor na primeira encomenda, ou feche-o o quanto antes para estar seguro, se sua estratégia for supersticiosa em relação ao número 1.
O testador mede corretamente o máximo de extração de capital próprio, mas não leva em conta o estado de equilíbrio neste momento, o que não faz sentido.
Em outras palavras, se a ordem aberta subir e depois cair em 100 pips, o testador mostrará um drawdown de 100 pips de equidade enquanto o drawdown real que logicamente determina que o risco da estratégia é igual a zero. É evidente que tais cálculos são inúteis para avaliar os riscos da estratégia.
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Deixe-me explicar:
-- Suponha que executamos a otimização, depois disso, a unidade de análise de resultados seleciona a melhor estratégia comercial de acordo com algum algoritmo e o máximo drawdown do testador é usado nos cálculos.
-- Como resultado da otimização, obtivemos dois resultados (isto é apenas para clareza)
Dois gráficos de quatro pontos de testes de equidade desses dois TS são mostrados na figura.
O que você acha que a unidade de análise irá escolher?
O que você escolheria?
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E por favor - não insulte seu adversário, mesmo que ele esteja certo. ))