Para a consideração dos profissionais. - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por exemplo, houve uma grande queda no patrimônio líquido e o depósito não caiu em nada.
Há aqui sutis pistas desta situação do lado da oposição: abriu uma ordem, subiu para +100, caiu para -100. O testador no relatório mostrará um drawdown de 200.
Bem, é justo que tenha mostrado isso, só não é o pior caso. O pior caso é quando a equidade não subiu e caiu imediatamente para -200. O máximo de drawdown é para o pior caso.
É pior quando a equidade não subiu, mas desceu diretamente para -200.
É claramente pior, e você não sabe se estava para cima ou para baixo antes... você só pode verificar isso com uma fórmula de cálculo normal...
mas se for assim:
como contamos?
;))
Se você calcular o saque por saldo, explique como você calcula o saque quando o saldo está em zero, mesmo que o patrimônio líquido seja alto o suficiente. Embora eu não tenha encontrado tal situação, acho que é possível.
O saque máximo de um depósito, para calcular o depósito inicial, é normalmente calculado da seguinte forma. Este é o montante de saque máximo quando o saldo é igual ao patrimônio líquido (em ordens fechadas) mais o máximo menos de ordens abertas. Isto é o mesmo para todos os casos, independentemente da estratégia. Isto filtra os casos de queda do patrimônio em caso de perda de lucro que não são considerados importantes para o cálculo do depósito inicial, mas que estão presentes no testador e nos relatórios que violam todas as estatísticas.
O saque máximo do depósito, para calcular o depósito inicial, é normalmente calculado da seguinte forma. Este é o valor do saque máximo nos momentos em que o saldo é igual ao patrimônio líquido (por ordens fechadas) mais o máximo menos de ordens abertas. Isto é o mesmo para todos os casos, independentemente da estratégia. Isto filtra os casos de queda do patrimônio em caso de perda de lucro que não são considerados importantes para o cálculo do depósito inicial, mas que estão presentes no testador e nos relatórios que violam todas as estatísticas.
Você não respondeu minha pergunta para o caso específico em que a linha de equilíbrio está em zero. Nesse caso, você provavelmente diria que não há nenhum drawdown, estou entendendo corretamente?
Você conseguiu. Veja a fórmula acima onde todos os casos são dados. Caso não haja ordens em aberto, o saque é calculado pelo fechamento, mas é preciso fixar os momentos em que o saldo é igual ao patrimônio para este cálculo.
Respondido. Veja a fórmula acima onde todos os casos estão presentes. Para o caso em que não há ordens abertas, o saque é calculado sobre as fechadas, mas é preciso fixar os momentos em que o saldo é igual ao patrimonial para este cálculo.
A fórmula e a descrição verbal que podem ser interpretadas de forma ambígua são duas coisas diferentes. Como você calcula o saque por ordens fechadas?