Lembrando os veteranos: Box e Jenkins - página 9
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Isso é estranho. No início era tudo sobre eles. Acontece que eles não eram nem mesmo necessários aqui. Então, qual é o objetivo deste fio?
AVALS pergunta sobre o preenchimento do modelo: o que prever e tem uma opinião sobre ele. Box e Jenkins não escrevem o que prever (nível, incremento, risco ou outra coisa), trata-se das regras do desenvolvimento do modelo ARMA. Para mim pessoalmente, aprendi com o fio condutor sobre testes. Costumava ser emoção, agora é o resultado de um teste de raiz unitário.
Isso é estranho. No início era tudo sobre eles. Acontece que eles não eram nem mesmo necessários aqui. Então, qual é o objetivo desta linha?
faa1947: Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.
Eu não sei sobre seu modelo, mas nosso modelo deve prever lucros sob a forma de negócios ))))
Prever a série de preços é uma teoria. A prática é de acordos. Preferencialmente lucrativo ))))
Como diz o provérbio chinês, a busca de sentido no que não faz sentido é inútil.
Mais uma vez. Lutando com a não-estacionariedade para ter certeza da previsão. O que prever é determinado por seu modelo, sua variável dependente, e não por Box e Jenkins.
Como a não-estacionariedade interfere com você?
Como a oscilação o incomoda?
faa1947 Vamos tomar citações EURUSD, por exemplo m15. Substituir a vela de cada dia às 15:45 pela mesma vela - por exemplo Close-Open=20 pips. Ou direção dependendo da tendência: +20 se a última hora tiver passado mais de 0 pips, e -20 caso contrário.
Medimos a não-estacionariedade de toda a série ou série de incrementos. Faça qualquer teste - ele mostrará exatamente o mesmo que na série inicial do EURUSD instável. Dito isto, não há sequer uma relação probabilística no segundo gráfico, mas uma relação instável. Apenas um graal sobre a série instável :) E não há necessidade de trazer toda a série para uma série estacionária.
No exemplo de mash-ups: residual = cotier - f1 - f2, onde f é o valor das duas médias.
Mas sua pergunta me deixou perplexo.
Seria provavelmente mais apropriado: preço - f1 + f2? Porque no seu caso o sinal comercial deve ser acionado no nível da soma de duas médias, ou seja, o preço deve cruzar o nível à altura de cerca de dois preços para que o sinal mude seu sinal.
Se for mais correto supor que os resíduos entre o TS e a cotação para o caso de cruzamento de duas máscaras, onde: preço é o preço atual, f1 e f2 são as últimas leituras de dois muvings com períodos diferentes e a fórmula: resíduos = preço - f1 + f2, então obtemos que os resíduos são Equidade, assumindo que o spread é zero.
E se for este o caso, então sua declaração, e passo a citar:
Você só pode confiar no teste e no teste de avanço se os resíduos = kotir - o TS é estacionário! ou seja, passa no teste de raiz da unidade.
é um absurdo. Absurdo porque:
1. Se há ações estacionárias para a CU, eu não sei, pois nunca vi nenhuma ação estacionária ainda.
2. A estacionaridade não implica em tendência, ou seja, tal BP é um movimento lateral perfeito. Se a equidade for estacionária e as BPs estacionárias tiverem MO = Constante, este mesmo MO estará ao redor do depósito inicial.
Portanto, não se envolva em epigonismo, mas aprenda a matemática - ela rege. E desistir de adorar tais truques, como Boxes e Jenkinsons - o sectarismo não trouxe nada de bom a ninguém, a não ser aos fundadores das seitas. No entanto, alguns dos fundadores também não terminaram bem.
faa1947 Vamos tomar citações EURUSD, por exemplo m15. Substituir a vela de cada dia às 15:45 pela mesma vela - por exemplo Close-Open=20 pips. Ou direção, dependendo da tendência: +20 se ultrapassou 0 pips na última hora, e -20 caso contrário.
Medimos a não-estacionariedade de toda a série ou série de incrementos. Faça qualquer teste - ele mostrará exatamente o mesmo que na série inicial do EURUSD instável. Dito isto, não há sequer uma relação probabilística no segundo gráfico, mas uma relação instável. Apenas um graal sobre a série instável :) E não há necessidade de trazer toda a série para uma série estacionária.
Há muitas coisas que poderiam ser inventadas.
Estamos falando de coisas muito específicas que eu entendo e compreendo igualmente com milhões de outras pessoas.
O que você descreveu é, até agora, um jogo de números. Talvez correto, talvez não. Você não forneceu nenhuma prova. Deduções geralmente aceitas na estacionaridade e não estacionaridade que citei. Eu respondo que meus cálculos estão de acordo com os cálculos que as pessoas usam há 40 anos.