Lembrando os veteranos: Box e Jenkins - página 8

 
faa1947:

1. Reconhecida a não-estacionariedade. Em 1972, ela é forte em um mercado eficiente.

2. Mostraram uma maneira de lidar tanto com a não-estacionariedade quanto com a modelagem de um cotidiano inicialmente não-estacionário.

3. Formulada a exigência de reversibilidade do modelo.


O que o comércio tem a ver com isso? O que tem a ver com isso?
 
Avals:
O que o comércio tem a ver com isso? O que tem a ver com isso?
Olá. A análise é para a previsão.
 
faa1947:
Olá. Análise para prognóstico.


estabelecer um objetivo comercial - o que estamos prevendo?
 
Reshetov:

Qual é o uso de Brukiv com suas chamadas "previsões" da taxa de câmbio da libra, quando há um livro mais sensato: "Matemática em Economia" de S. Yudin. V. Yudin?

Pelo menos Yudin não se prende à econometria e dá exemplos de vários problemas econômicos aplicados (e não apenas econômicos). Além disso, o software do livro de Yudin não é proprietário, ou seja, não é preciso comprar um porco em um poço para resolver alguns problemas econométricos sem sentido.


Obrigado pelo livro. Muito interessante mesmo. Eu adoro estes.
 
Avals:

estabelecer uma meta comercial - o que estamos prevendo?
Я? Neste momento, a tendência. Operadores de opção - volu, gerentes de carteira - risco. E você?
 
faa1947:
Eu? agora a tendência. Optacionistas - volu, portfolioists - risco. E você?


Eu não conheço o trabalho dos cavalheiros da linha, então prefiro falar sobre você.

como você prevê a tendência - o que exatamente é previsto e quando? Por exemplo, em outro tópico você estava prevendo a taxa de um ativo P1,P2,....,PN em pontos discretos no tempo t1,...,tN. E você está fazendo a previsão continuamente. É uma tarefa irrealista. Agora, qual é a formulação da previsão?

 
Avals 28.01.2012 17:59
faa1947:
Eu... É a tendência agora mesmo. As opções as pessoas são vol, as pessoas do portfólio são de risco. E você?

como você prevê a tendência - o que exatamente é previsto e quando? Por exemplo, em outro tópico você estava prevendo a taxa de um ativo P1,P2,....,PN em pontos discretos no tempo t1,...,tN. E você está fazendo a previsão continuamente. É uma tarefa irrealista. Qual é a formulação da previsão agora?

Sim, um passo à frente.

Nesta linha, estou me lembrando de veteranos e é isso. Apenas lembrando de forma substantiva, dentro da estrutura do livro, a vinina deu o link.

 
faa1947:

Sim, um passo à frente.

Nesta linha, lembrando os veteranos e tudo mais. Apenas lembrando de forma substantiva, como parte do livro, a vinina deu o link.


Então, o que isso tem a ver com o comércio? Para avaliar seus méritos, precisamos descobrir como aplicar suas teorias para que a tarefa prática seja definida de forma realista. E assim, o problema é definido para que possamos estender a solução à econometria:)
 
Avals:

Então, o que isso tem a ver com o comércio? Para avaliar seus méritos, precisamos descobrir como aplicar suas teorias, para que o problema prático seja colocado na realidade. E assim, o problema é definido para que possamos estender a solução à econometria :)
Mais uma vez. Lutamos contra a não-estacionariedade para ter certeza da previsão. O que prever é determinado por seu modelo, sua variável dependente, e não por Box e Jenkins.
 
faa1947:
Mais uma vez. Lutando com a não-estacionariedade para ter certeza da previsão. O que prever é determinado por seu modelo, sua variável dependente, e não por Box e Jenkins.


Isso é estranho. E, no início, era tudo sobre eles. Acontece que eles nem sequer eram necessários. Então, qual é o objetivo desta linha?