Lembrando os veteranos: Box e Jenkins - página 6
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Não o faça. Não vou citar a fábula.
Apenas discutindo Box e Jenkins com algumas extensões. Com eles, a ACF desempenha um papel muito importante. Eu apontei qual deles.
No que diz respeito ao valor do ramo.
Apresentei muitas vezes a prudência de interpretar os resultados dos testes e os testes futuros. Somente hoje, em resposta ao Reshetov, percebi uma idéia muito importante. Só se pode confiar nos testes e nos testes de avanço se o resíduo = kotir - TC estiver estacionário! Se este resíduo não for estacionário, então não se pode confiar em nenhum teste, e nenhum teste futuro ajudará. Parece-me que um ramo poderia ter sido iniciado em prol de tal conclusão. Aqui estão Box e Jenkins para você.
Você tem uma estranha compreensão do TS e de seus resultados. Não é uma previsão de uma cotação para o próximo movimento, mas uma compra/venda de um ativo. Os resultados do sistema desde a entrada até a saída são o aumento das cotações para o tempo em um comércio de longa duração, e a imagem de espelho para calções. Isto é, os resultados do TS são o gráfico do kotirade em determinados períodos (quando a posição está aberta). Portanto, se você subtrair os retornos do sistema da série kotir, você receberá 0 nestes segmentos. MM é claro que ainda afeta, mas estes são detalhes
Isto é, já foi escrito muitas vezes que não há tarefa para prever onde a tarifa estará em pontos discretos no tempo t1,t2 etc., e você continua voltando a ela :)
Veja meu posto sobre o TS de duas carroças. Qualquer TS é um conjunto de fórmulas em que o argumento é um kotir. Essa é a diferença entre o conjunto de fórmulas e o quociente é o residual. Ou estudamos este restante e ele está incluído no conjunto de fórmulas, ou fechamos os olhos para o restante, acreditando que não há resto.
Você tem uma estranha compreensão do TS e de seus resultados. Não é uma previsão de uma cotação para o próximo passo, mas uma compra/venda de um ativo.
É uma previsão primeiro e depois uma compra/venda. Mesmo que seu TS entre/saia em um sensor de número aleatório, é tal a decisão de entrar ao acaso.
Isto é, os resultados do TS são um gráfico de quociente em certas partes (quando a posição está aberta)
O resultado - lucro/perda
Isto é, já foi escrito muitas vezes que não há tarefa para prever onde a taxa estará em pontos discretos no tempo t1,t2, etc., mas você continua voltando a ela :)
Você não tem, e o resto do mundo tem. Não generalize dessa forma. Box e Jenkins, por exemplo, estão em tradução desde 1976, e por isso o aniversário tem 40 anos de idade.
faa1947:
Confie no teste e no teste de avanço somente se o residual = quociente - TC estiver estacionário! ou seja, passar no teste de raiz da unidade. Se este resíduo não for estacionário, então não se pode confiar em nenhum teste e nenhum teste futuro ajudará. Parece-me que um ramo poderia ter sido iniciado em prol de tal conclusão. Aqui estão Box e Jenkins para você.
Não está muito claro o que você quer dizer com kotir - TC?
Dar uma definição matemática rigorosa, ou seja, como calcular corretamente a diferença entre kotir e TC, e então podemos continuar. Mas até agora não estamos falando de nada, ou seja, de algo que só você entende. Presumo que se trata da curva de equidade no comércio de lotes fixos, mas é apenas a minha hipótese.
Isto é, foi escrito muitas vezes que não há tarefa para prever onde a taxa de câmbio estará em pontos discretos no tempo t1,t2, etc., mas você ainda está lá :)
Você não tem, e o resto do mundo tem. Não seja tão generalizado.
Não há necessidade de prever o valor absoluto do quociente a cada intervalo de tempo discreto.
Dê-me um link - quem comercializa assim "no resto do mundo"? :)
Não está muito claro o que você quer dizer com kotir - TC?
Para dar uma definição matemática rigorosa, ou seja, como calcular corretamente a diferença entre kotir e TC, e então você pode continuar. Mas até agora não estamos falando de nada, ou seja, de algo que só você entende.
Eu dei o exemplo dos mashups acima. Em EViews, é o botão que calcula tal resíduo.
Vou lhe dar a foto novamente.
Não está muito claro o que você quer dizer com kotir - TC?
Dê uma definição matemática rigorosa, ou seja, como calcular corretamente a diferença entre kotir e TC, e então você pode continuar. Por enquanto, não estamos falando de nada, ou seja, de algo que só você entende.
Sim, ele significa que o TS é uma coisa que deve dar uma previsão - o valor absoluto da taxa em qualquer momento :)
Não há necessidade de prever o valor absoluto do quociente para cada período de tempo discreto.
me dê um elo - quem negocia assim "no resto do mundo"? :)
Você não tem e é uma questão de gosto, idéia de construção TC e qualquer outra coisa. O que é fundamental é a não-estacionariedade do quociente e o que fazer a respeito. Box e Jenkins fizeram sua sugestão. Dizem que se o quociente inicial for não estacionário, então deve ser diferenciado nesse caso. Absolutamente. Na esperança de que consigamos um resíduo estacionário. Esta não é uma idéia nova. Mas no futuro foi desenvolvida, foi desenvolvida, mas a idéia de combater a não-estacionariedade ainda está viva e, em minha opinião, não foi resolvida por completo.
Sim, ele implica que o TS é uma coisa que deve dar uma previsão - o valor absoluto da taxa de câmbio em um determinado momento :)
Não. Muitas idéias são conhecidas: valor do kotir, incremento do kotir, tendência, volu, níveis .... Isso não importa.
Você não tem e é uma questão de gosto, a idéia de construir um TS e algo mais. O que é fundamental é a não-estacionariedade do quociente e o que fazer a respeito. Box e Jenkins fizeram sua sugestão. Dizem que se o quociente inicial for não estacionário, então deve ser diferenciado nesse caso. Obrigatório. Na esperança de que consigamos um resíduo estacionário. Esta não é uma idéia nova. Mas depois evoluiu, cresceu, mas a idéia de combater a não-estacionariedade ainda está viva e, em minha opinião, não foi resolvida por completo.
1. Você está definindo uma tarefa impossível - construir um modelo que dará uma previsão do valor absoluto do preço em qualquer ponto discreto do tempo é impossível. Mais precisamente, uma previsão que faz sentido para os ganhos. A formulação incorreta do problema o leva na direção errada.
2. A não-estacionariedade da série não é um problema, pois não há necessidade de ter uma previsão sempre e na forma em que você a faz (ponto 1). Isto é, mais uma vez a ralé está na formulação do problema.