Lembrando os veteranos: Box e Jenkins - página 5

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faa1947: (2) Criar um TS. Calcular o residual e verificar a raiz da unidade. Se o resíduo não for estacionário, precisamos de um novo TS, usando o atual que temos - é inútil e nenhum teste positivo, incluindo os testes de avanço, não importa. Está fadado ao fracasso.


Então você quer dizer que o TS que usa fórmulas matemáticas também deve ser não-estacionário? Não estacionário como o mercado? Ou seja, a não-estacionariedade do mercado deve ser compensada pela não-estacionariedade do TS? No resíduo obtemos uma função estacionária para comercializar por? Como você imagina isso? Algum tipo de "sincronização" com o mercado?

E que fórmula matemática pode dar uma não-estacionariedade semelhante à não-estacionariedade de mercado?

 
faa1947: O que você está falando é de toda tática do TC, uma questão de gosto talvez.


Mas então como calcular a diferença entre um TS e um cotier, a menos que você preveja em cada barra?
 
LeoV:


Então você está dizendo que um TS que usa fórmulas matemáticas também deve ser não-estacionário? Não estacionário como o mercado? Ou seja, a não-estacionariedade do mercado deve ser compensada pela não-estacionariedade do TS? No resíduo obtemos uma função estacionária para comercializar por? Como você imagina isso? Algum tipo de "sincronização" com o mercado?

E que fórmula matemática pode dar uma não-estacionariedade semelhante à não-estacionariedade de mercado?


A fórmula não tem nenhuma não-estacionariedade - é uma propriedade de uma variável aleatória.
 

faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.



Eu concordo. Mas então, o que você sugere não é possível )))
 
LeoV:

Mas então como você calcula a diferença entre um TS e um quociente se você não prevê em cada barra?
Estamos falando de história. Vamos pegar o TS - a interseção de duas barras. Lembre-se, nos buffers indicadores estes são conjuntos de números. Na tabela, elas são curvas suaves. Nós subtraímos os amortecedores indicadores do cotier e obtemos o resíduo. É disto que estamos falando. Os maços são curvas regulares, a aleatoriedade está fora de questão. Portanto, a aleatoriedade é deixada no residual, pois a soma dos dois dabs e o residual deve dar o cotier. Esta aleatoriedade deixada no resíduo pode ser estacionária ou não estacionária.
 
LeoV:

Eu concordo. Mas então, o que você se propõe a fazer não é possível ))))
E conversar?
 
faa1947: Esta aleatoriedade que fica no residual pode ser estacionária ou não estacionária.

De acordo. Mas como utilizamos isto no comércio se estamos comercializando no futuro e não no passado. No passado, tudo isso pode ser bom. Como determinamos que o futuro também será bom se o mercado for não-estacionário?
 

paukas: А поговорить?

A conversa é sagrada ))))
 
LeoV:

Eu concordo. Mas então, o que você se propõe a fazer não é possível )))

É uma questão de opinião.

No setor de Econometria, dei tabelas com resultados de simulação. Há ali uma coluna "ARCH". Às vezes zero, às vezes não. Mas o residual é sempre estacionário em relação aos testes disponíveis. Eles revelam apenas certos tipos de não-estacionariedade. É razoável supor que existem alguns que desconhecemos.

Em qualquer caso. Duas alternativas. Não se envolva com a não-estacionariedade e acredite no teste de avanço. Envolvendo e percebendo que uma série de problemas nesta área foram resolvidos.

 
LeoV:
Eu concordo. Mas como utilizamos isto no comércio se estamos comercializando no futuro e não no passado. No passado, as coisas podem ser boas. Como determinamos que o futuro também será bom se o mercado for não-estacionário?

Já respondeu. O TS funciona a não-estacionariedade, isso é o quão incrível o TS é.
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