Lembrando os veteranos: Box e Jenkins - página 4
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faa, explique em termos simples os termos da tabela que você deu na primeira página da linha. O que é t-estatístico, Akaike, Schwarz etc.
Alguns os entendem, mas eles são desconhecidos para a maioria. Pegue a popularização desde o início. A ocasião acaba de chegar - Boxe e Jenkins. O sinal:
Não seja muito apressado. Não há problema se você explicar um termo de cada vez em um posto.
A pergunta em resposta é: qual deve ser o objetivo?
faa1947: Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
faa, explique em termos simples os termos da tabela que você deu na primeira página do tópico. O que é t-estatístico, Akaike, Schwarz, etc.
Alguns os entendem, mas eles são desconhecidos para a maioria. Popularizá-lo desde o início. A ocasião acaba de chegar - Boxe e Jenkins. Uma placa:
Sim, por favor. De cima para baixo.
A variável dependente EURUSD é uma função. Na parte inferior da tabela estão os argumentos dessa função.
C é uma constante, uma compensação. Coincide com a citação, ou seja, ele se desloca para o eixo.
@TREND - linha reta inclinada em 45 graus.
AR(1) - EURUSD (-1)
MA(1) - uma barra de erro, que eu acho que é a diferença entre o kotir e o AR
Tabela. Colunas.
Coef - estimativa dos coeficientes de argumentos (regressores, variáveis independentes) da equação.
Std.Error - erro padrão do valor do coeficiente. Para nós, a conclusão mais interessante é que o coeficiente da coluna anterior não é uma constante, mas uma variável aleatória com um intervalo e sua lei de distribuição é normal.
t-statistica - Não vou entrar na teoria, mas = coeficiente/erro padrão. Se você dividir 100% por este valor, você receberá erro em porcentagem.
Prob - mais ou menos esta é a probabilidade de que o coeficiente seja igual a zero.
Além disso, alguns valores da parte inferior da tabela.
R-quadrado - reflete o grau de ajuste da citação. Para nós é de 98%.
S.E. de regressão - erro padrão de ajuste da equação ao preço cotado
Critério info Akaike, critério Schwarz - os chamados critérios info. Eles são usados para comparar duas equações diferentes. quanto menor, melhor.
Durbin-Watson stat - estatísticas que dizem quão próximo o resíduo está da lei normal. Se for igual a 2, então é uma lei normal. Os desvios indicam a presença de rabos. Na prática, é considerada uma lei normal se for de 1,7 a 2,3.
As duas últimas linhas.
As chamadas raízes. Quanto mais perto de 1, pior. Fala sobre a estabilidade da equação. Se => 1, o erro de encaixe crescerá indefinidamente rápido.
Todas as definições exatas podem ser encontradas. especificamente, em suas próprias palavras, pensando que é mais claro dessa forma.
A questão deve estar na libra esterlina.
Como faço um teste de raiz unitário de dados futuros? Por exemplo, os dados passados passam no teste de raiz da unidade. Como posso ter certeza de que os dados futuros também passarão no teste de raiz da unidade?
Outra idéia. Pegue o RT e calcule a diferença entre o RT e o quociente. Se esta BP passar no teste de raiz da unidade, então você pode ter certeza de que no futuro o resíduo do TS usado também será estacionário, porque este TS uma vez derrotou a não-estacionariedade do quociente. Ela possui esta propriedade. Pode-se fazer vista grossa para isso, não fazer o teste de raiz da unidade, e confiar no teste de avanço.
faa1947: Другая идея. Берем ТС и вычисляем разницу между ТС и котиром. Если этот ВР проходит тест единичного корня, то появляется уверенность, что в будущем остаток от используемой ТС будет также стационарен, так как эта ТС один раз поборола нестационарность котира. Она таким свойством обладает. Можно закрыть на это глаза, не заниматься тестом единичного корня, и верить форвард тесту.
Não tenho tanta certeza. Se o TS uma vez derrotou uma não-estacionariedade, como podemos ter certeza de que ele também derrotará outras não-estacionalidades em outras condições (futuras)? E deve ser entendido que a não-estacionariedade que ela venceu não será semelhante à estacionariedade que terá que vencer.
Você não pode ter certeza de absolutamente nada no mercado.
Estou considerando situações.
(1) Teste, teste de avanço e sobre o real. Esta é a maneira usual. Santa fé no teste de avanço. Nenhum teste prévio resolve qualquer problema.
(2) Criamos um TC. Calcule o restante e verifique se há uma raiz unitária. Se o resíduo não for estacionário, criamos um novo TS, porque nosso TS atual é inútil e nenhum teste positivo, incluindo o teste de avanço, não importa. Com certeza falhará.
(3) Criar o TS. O saldo é estacionário. Nós o testamos, incluindo um teste de avanço. Temos uma crença razoável de que assim será no futuro. Especialmente se não for um resíduo estacionário obtido de forma aleatória, mas o resultado de uma modelagem proposital, como a GARCH. Ainda não fui capaz de criar um TS no qual um resíduo estacionário é garantido. Mas o teste de estacionaridade residual permite ao menos esperar o mercado se o TS não contiver os meios para simular uma determinada área de quociente.
A questão é a seguinte. Você não precisa prever citações em cada barra - não é necessário para o comércio. É importante prever aqueles momentos (barras específicas) em que você precisa abrir (e/ou fechar) uma posição no tempo - é necessário para a negociação.
Estamos falando do passado. É necessário um certo número de barras para testes.
O que você está falando é de uma tática de cada TS, uma questão de gosto, talvez.