[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 680
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Aqui está uma foto:
Gráficos finos (5 peças) são balanços de sistemas incluídos no portfólio. O volume de comércio em cada sistema é sempre igual a 1. Total - 330 negócios.
A fina linha azul é o resultado da diversificação, ou seja, a média de todos os 5 negócios em cada momento. Esta é a soma de todas as linhas finas divididas por 5. O volume de cada comércio aqui também é 1.
O equilíbrio é convencionalmente mostrado com 0, embora provavelmente seria melhor com alguns não-zero.
Podemos ver que as drawdowns relativas da linha grossa são evidentemente suavizadas em comparação com as drawdowns de cada sistema "elementar" pró-rectângulo.
O resultado do comércio foi modelado como 1 + (rand()-0,5)*50. Aqui rand() é uma variável aleatória uniformemente distribuída de 0 a 1.
Eu não fiz mais linhas, mas quanto mais linhas houver, melhor será o resultado.
Então acontece que "o saque da carteira aumenta menos do que o lucro total"???? é isso? Eu não entendo...?
Sim, acontece que é assim. Não sei como é provado no verso, mas este é o principal efeito da diversificação: o fator de recuperação da carteira é maior que o "FS médio" se o número de sistemas na carteira for suficientemente grande (digamos, a partir de 10) (parece ser sobre a raiz de 10 vezes, se houver 10 sistemas; é claro, é uma estatística). Quanto mais sistemas constituintes na carteira, melhor o resultado da diversificação, em média.
As principais condições são M.O. positivo dos sistemas (não necessariamente todos, mas a maioria) e independência de negócios de cada um em relação aos outros.
Podemos ver que o m.o. de um comércio é 1, mas o resultado comercial de cada sistema é distribuído uniformemente no intervalo [-24;25]. Em outras palavras, o s.r.o. de cada comércio é muito maior que seu m.o. Esta é uma situação típica no comércio. Mas o resultado de um comércio "diversificado" tem uma dispersão menor em relação ao m.o. (aqui - em algum lugar em 2,2 vezes, ou seja, grosso modo, no intervalo [-12;13]).
Esperamos que este resultado dê um novo impulso aos aldeões para desenvolver um sistema verdadeiramente robusto com FS gigante :)
...
Eu não fiz mais linhas, mas quanto mais linhas houver, melhor será o resultado.
Gostaria de poder explicar isso tão bem quanto você. :) Aqui está o resultado com mais linhas (12 pares). Teste de avanço. OOS de 8 semanas de otimização - 2 semanas OOS. Em pips e usando gestão de dinheiro:
---
Eu realizei este teste há um ano. Ainda não foi implementado. :) Ainda estou trabalhando nisso...
Gostaria de poder explicar isso tão bem quanto você. :) Aqui está o resultado com mais linhas (12 pares). Teste de avanço. 8 semanas de otimização - 2 semanas de OOS. Em pips e usando gestão de dinheiro:
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Eu realizei este teste há um ano. Ainda não foi implementado. :) Ainda estou trabalhando nisso...
É possível desenhar uma beleza assim no Excel?
Sim, acontece que é assim. Não sei como é provado em terver, mas este é o principal efeito da diversificação: o fator de recuperação da carteira com um número suficientemente grande de sistemas constituintes (digamos, a partir de 10) é maior que o "FS médio" (penso na raiz de 10 vezes, se houver 10 sistemas; é claro, não é uma base caso a caso, esta é uma estatística). Quanto mais sistemas constituintes em um portfólio, melhor o resultado da diversificação, em média.
As principais condições são a positividade do m.o.s. dos sistemas (não necessariamente todos, mas a maioria) e a independência dos negócios de cada um em relação aos outros.
Pode-se ver que o m.o. de um comércio é 1, mas o resultado do comércio é distribuído uniformemente no intervalo [-24;25]. Em outras palavras, o s.r.o. do comércio é muito maior que seu m.o. Esta é uma situação típica no comércio.
É possível desenhar tal beleza no Excel?
Acho que você pode fazer qualquer coisa no Excel. :) E em MT4/5 ainda mais...
No Excel, acho que você pode fazer tudo. :)
Então você também define a cor de fundo, as linhas e tudo mais, certo?
Sei trabalhar com excelência, mas meus gráficos são claros sobre o fundo branco de uma grade de excelência... :-)
Então você também define a cor de fundo, as linhas e tudo mais, certo?
Sei trabalhar com excelência, mas meus gráficos são claros sobre o fundo branco de uma grade de excelência... :-)
Em princípio, isso é o suficiente. :) Tudo o resto é para aqueles que gostam de desenhar lindamente. Recebi isto de minha aula de computação gráfica. :)
Estou vendo. :-)