[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 679

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OnGoing: Isto é, como chegar a esta conclusão -o saque da carteira aumenta em um montante MUITO menor do que o lucro total.

Parece que ambos (saque e lucro) devem ser o mesmo, limitado apenas pelo tamanho do depósito)

Não, eles não. Esta é a força do efeito de diversificação. Se os sistemas do portfólio forem estatisticamente independentes, será exatamente como Igor escreveu. A modelagem numérica nos ajuda a entendê-la qualitativamente. Eu postarei uma foto quando encontrar uma.
 
Mathemat:

Nada de extremo demais. Entretanto, precisamos esclarecer como Igor calcula o Fator de Recuperação (RF) ao longo de 7 anos, dado o conhecido RF anual (e provavelmente drawdowns). Se o FS é calculado como a soma do FS para cada ano (muito aproximadamente), ele é cerca de 4,3 por ano. E isso é proibitivo?

Não está muito claro de onde vem o requisito de referência mínima ao histórico de transações.


Aqui - vamos esclarecer a ordem de cálculo, especialmente porque uma vez ele escreveu aqui que lê o fórum regularmente, mas postagens raramente...:-)
 
Mathemat:
Não, não é preciso. Esta é a força do efeito de diversificação. Se os sistemas do portfólio forem estatisticamente independentes, será exatamente como Igor escreveu. A modelagem numérica nos ajuda a entender isto qualitativamente. Eu postarei uma foto quando encontrar uma.

E estatisticamente independente - o que isso significa? Isto é, se assim for, pode-se chegar à conclusão de que mesmo que eu coloque um Expert Advisor com prejuízo no maior número possível de pares não correlatos, ele será automaticamente uma Flor de Pedra).
 
OnGoing:
E estatisticamente independente é o que se entende por isso. Isto é, se assim for, então podemos chegar à conclusão de que mesmo colocando um sistema de perdas no maior número possível de pares não correlatos - e aqui está - uma flor de pedra automaticamente).

Naturalmente, cada sistema da carteira deve ter uma transação m.o.s. positiva. Mas o seu saque pode ser significativo.

P.S. Eu ainda não encontrei a foto. Estou procurando por ele.

 
Mathemat:

Naturalmente, cada sistema da carteira deve ter um m.o.s. de transação positiva. Mas o seu saque pode ser significativo.

P.S. Eu ainda não encontrei a foto. Procurando por um.


OK, vou para a cama, vou olhar a foto mais tarde com interesse)

Isto - ao invés de Ilan de dois lados, que é ineficaz, como um meio para aumentar o FS você pode usar exatamente a diversificação (o mesmo Ilan))

 
Mathemat:

Nada de extremo demais. Entretanto, precisamos esclarecer como Igor calcula o Fator de Recuperação (RF) durante 7 anos com RFs anuais conhecidas (e provavelmente drawdowns). Se o FS é calculado como a soma do FS para cada ano (muito aproximadamente), ele é cerca de 4,3 por ano. E isso é proibitivo?

Não está muito claro de onde vem o requisito de acesso mínimo ao histórico comercial.


Em segundo lugar, temos que perguntar sobre o cálculo do FS - se por ano, como você escreve, com a soma subseqüente, então é um número, ou seja, quanto maior o período de teste em anos, mais alto o FS. Se for um cálculo direto durante todo o período de teste, ou seja, lucro líquido/tração máxima = Fator de Recuperação, então é um número diferente...

Por exemplo, eu, para mim a barra para TS para o mundo real é ainda mais alta, para corujas de combate no mundo real FS > 35, claramente, caso contrário TS é um desperdício...

Exemplo, desde minha própria pesquisa e desenvolvimento - Teste de coruja de combate até a profundidade total disponível da história do instrumento:

TC FATOR DE RECUPERAÇÃO = 36... :-)

P.S. E, de fato, este ponto é interessante: "1. Estou escrevendo um consultor especializado com acesso mínimo ao histórico comercial... - Como devo interpretar isso?

 
Sim, eu mesmo terei que desenhá-la. Pensei que poderia encontrar uma foto na Internet - mas não, não funcionou. OK, desenho.
 
Mathemat:

O problema não é tão extraordinário. É verdade, precisamos esclarecer como Igor calcula o Fator de Recuperação (RF) durante 7 anos com RF anual conhecido (e provavelmente com drawdowns). Se o FS é calculado como a soma do FS para cada ano (muito aproximadamente), ele é cerca de 4,3 por ano. E isso é proibitivo?

A julgar por sua abordagem ao cálculo do FC total dos sistemas comerciais, parece que o FC de cada TS ele também considera a soma dos valores do FC deste TS para o ano...

"OK... Aqui está um exemplo da vida real...

Sistema 1 no intervalo 10.01.2001-27.12.2007 tem EF=42.88, instrumento EURCHF
Sistema 2 para o intervalo de 10.01.2001 a 27.12.2007 tem FB=60,32, instrumento EURGBP
O uso simultâneo destes dois sistemas para o intervalo 10.01.2001-27.12.2007 tem FS=102.95".

Este FS do sistema número 2 = 60 - IMHO, geralmente um NÚMERO INICIAL!! se o obtivermos por cálculo direto do FS durante todo o período de testes ...

Embora, se tomarmos um período de otimização puro e lá para contar, então, por exemplo, lucro líquido = 125 000, drawdown máximo 2, o FS = 62,5 - então é algo como um osso nu encaixado na história ... Quero dizer que no mundo real este TS não é impossível que não seja lucrativo... Só estou dizendo que é possível que o sistema falhe em tempo real.

 

Bem, eu olhei para este graal e o testei. Descobrimos como funciona. E deixe-me dizer que isto é uma besteira.

Eu tinha um graal semelhante, como eu pensava, só que ele foi implementado de forma diferente, mas o princípio é o mesmo.

Este graal acumula gradualmente um erro que compensa o banco. Ele tem lucro, mas aproximadamente uma vez em um mês um erro se torna crítico e não há mais dinheiro. Ocorre um desastre completo.

Ao testar este graal, eles aparecem em 17 de novembro, 17 de dezembro e 17 de janeiro. Não sei se é um mecanismo de autoliquidação ou apenas uma coincidência )))). Embora o mecanismo de autoliquidação eu não tenha visto com o melhor de meu conhecimento.

E o mais importante, eu notei que ele traz prbl apenas não você, mas o corretor mesmo com 0,01 lote prbl corretor atinge 25000$ por mês quando testado no M1.

O colapso não aconteceu no H1, para o qual está mais bem adaptado, mas isso não significa que não acontecerá mais cedo ou mais tarde. Afinal de contas, na M1 era, portanto tudo é possível.

Testei-o em euro/dólar.

 

Aqui está a foto:


Os gráficos finos (5 peças) são os saldos dos sistemas em carteira. O volume de comércio em cada sistema é sempre 1. Um total de 330 negócios.

A fina linha azul é o resultado da diversificação, ou seja, a média de todos os 5 negócios em cada momento. Esta é a soma de todas as linhas finas divididas por 5. O volume de cada comércio aqui também é 1.

O saldo é mostrado condicionalmente como 0, embora provavelmente seria melhor com um valor diferente de zero.

Podemos ver que os drawdowns relativos da linha grossa são evidentemente suavizados em comparação com os drawdowns de cada sistema "elementar" da carteira.

O resultado do comércio foi modelado como 1 + (rand()-0,5)*50. Aqui rand() é uma variável aleatória uniformemente distribuída de 0 a 1.

Eu não fiz mais linhas, mas quanto mais linhas houver, melhor será o resultado.

1...672673674675676677678679680681682683684685686...882
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