[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 678
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Quanto mais silenciosa for a viagem, mais longe você estará.
Por que um ano ou dois? Estude a volatilidade diária a seu bel-prazer.
Porque durante o dia você é como em calções, você não pode ver nada.
Quanto ao lucro, eu levarei a mesma quantia de dinheiro com um take que um agricultor levou com cem takes.
Aqui estão os resultados do Expert Advisor, que é mais ou menos recomendado pela GEFEL. Acionamento síncrono das ordens em duas direções. Take=Step=1000(cinco dígitos). Sem paradas. Lote fixo.
... Fora é um mercado plano em grande escala. Exatamente o que você precisa para os ilanos bilaterais.
Para minimizar os drawdowns, você precisa obter a escala correta, medir a volatilidade e fazer com que os dois illanes se cerquem completamente um ao outro.
Eventualmente, eles deveriam puxar suas tomadas para o outro e, idealmente, fechar suas séries quase simultaneamente.
Usando um corretor com margem zero em lotes, é possível atingir um drawdown máximo de aproximadamente 5-7% ao longo de um período bastante longo de negociação.
Os agricultores, por outro lado, preferem trabalhar intraday, e heroicamente lutam contra as microtendências, que matam seus depósitos.
А... Então... Por que, então, você tem que ir para o longo curso? Afinal, as duas Ilan estão "totalmente cobertas" uma à outra.
Por que este princípio também não funcionaria intraday?
Exceto que fazer isso - cobrir completamente um ao outro - é precisamente a parte mais difícil.
Exceto que fazer isso - cobrir completamente um ao outro - é precisamente a parte mais difícil.
А... Certo. Por que então temos que ir para o longo curso? Afinal, as duas Ilan estão "totalmente cobertas" uma à outra.
Por que este princípio também não funcionaria intraday?
Exceto que fazer isso - cobrir completamente um ao outro - é precisamente a parte mais difícil.
Ele acredita que o mercado é plano apenas em grande escala, e o intradiário é uma escala pequena. Se ele está certo é outra questão.
У... Há muitas tendências por aí.
Flat é somente se você olhar para uma vida inteira).
Os aldeões simplesmente não sabem para onde o preço irá, então eles tentam criar uma armadilha universal para ele )))) Caso contrário, eles já NÃO seriam aldeões ))))
:-) Bem... Bem, não tenho tanta certeza - aqui está uma foto, também um mapa, não é de uma área puramente "rural" ou, IMHO, ainda de uma área "rural"? :-) incluindo "a aldeia de Nikologorskoye (Cotton Way)" - os aldeões não vivem nestes assentamentos ...? a menos que "colonos", o que não muda a essência. :-)
Está aqui.
KimIV:
1. Estou escrevendo um EA com um mínimo de chamadas para o histórico do negócio e com um mínimo de tratamento de erros de execução devolvidos pelo servidor comercial.
2. Intervalo de otimização de 2001.01.01 a 2007.12.31
3. Eu escolho um conjunto de parâmetros de acordo com o Fator Máximo de Recuperação = Lucro Líquido / Sorteio Máximo. Se não houver um conjunto de parâmetros com FS > 30, então o Expert Advisor é descartado.
4. Eu verifico a estabilidade do conjunto de parâmetros selecionados fazendo pequenas mudanças de todos os parâmetros um a um. Eu não considero muita flutuação de FS. Isto é, eu determino se selecionei o "pico do comunismo" ou o "planalto". Se o pico, então este conjunto é descartado e eu fico com o próximo.
5. Analiso o conjunto plano de parâmetros no analisador de portfólios para compatibilidade com outros TPs. Eu formo um portfólio TS com PV > 100, escrevo um EA para comércio on-line e o implemento em conta real.
Nada fora do comum. Entretanto, preciso esclarecer como Igor calcula o Fator de Recuperação (RF) para 7 anos com RF anual conhecido (e provavelmente com drawdowns). Se o FS é calculado como a soma do FS para cada ano (muito aproximadamente), ele é de cerca de 4,3 por ano. E isso é proibitivo?
Não está muito claro de onde vem o requisito de referência mínima ao histórico de transações.
Está aqui.
Sim, eu já vi isso antes. Mas também não parece proibitivo agora)
Particularmente pouco claro sobre a pasta (destacado).
Sim, é isso mesmo. O investimento em portfólios conforme descrito nos livros não está presente em minha abordagem. Mas alguma diversificação é alcançada. O saque total da carteira aumenta para um montante MUITO menor do que os lucros totais. O FS cresce. Eu consigo o que quero. Para mim, isto é o principal.
Isto é, como você chega a esta conclusão - osaque da carteira aumenta em montantesmenores do que os lucros totais.
Parece que ambos (saque e lucro) devem ir para o mesmo valor, limitado apenas pelo tamanho do depósito).