Econometria: um passo à frente na previsão - página 128
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Eu não entendo, devo lançar o próprio EW ou um programa para ele?
O EW está cheio na web, atualizado a partir do site.
Eu uso um programa no EW para calculá-lo. Ela tem sua própria linguagem, simples, mas ainda assim. Eu posso dar a você.
Aqui está o cálculo quando a janela é deslocada por uma barra.
Você pode ver como os resultados dos testes mudam. As colunas mais à direita são o número de defasagens na equação. Eu tomo lambda=1 para HP.
Aqui está o cálculo quando a janela é deslocada por uma barra.
Você pode ver como os resultados dos testes mudam. As colunas mais à direita são o número de defasagens na equação. Eu tomo lambda=1 para HP. Talvez seja aqui que reside o problema?
Aqui estão os resultados sobre o H4
O valor do coeficiente é ainda pior. Além disso, não podemos rejeitar a hipótese de um coeficiente zero sobre um número de coeficientes.
O resíduo da equação tinha ARCH, que foi modelada.
A estatística descritiva do resíduo é mortal - você não pode acreditar em nada.
Não é assassino, confirma plenamente o que escrevi sobre a falta de confiabilidade do quadrado R e a correlação da série primária (não voltarei ao posto). Quando você vai começar a ouvir e não apenas a escrever :o)? A escala do viés de trajetória de preços é muito, muito pequena em relação aos valores "absolutos". Estes coeficientes são "cegos" para flutuações tão insignificantes, eles não vêem diferenças óbvias em tal escala, então tudo isso é bom para você, as expectativas são estatisticamente próximas, por assim dizer, mas se traduz em outras características muito duvidosas de seu sistema.
Portanto, incluindo ir a incrementos (esta é a escala correta dentro do escopo da escala de oscilação).
Ele (EW) em pequenos períodos de tempo mostra isso, como se os valores de correlação fossem altos (mas inúteis) (é linear em si mesmo e sempre ao quadrado) e, portanto, lhe dá a ilusão.
Mas assim que você chegar perto da escala "correta" para o modelo - você finalmente recebe um relatório honesto de que é hora de .... expandir sua consciência:o) E em vinte e quatro horas e meses - será ainda pior :o/
O problema dos erros não é um bom ou mau algoritmo, mas a essência do par de moedas, que (a essência) não é levada em conta de forma alguma.
Nenhum super-filtro, decomposição e transformação ajudará. Espero que isto ajude.
É possível prever o movimento de preços sem filtros para qualquer número arbitrário de barras à frente, mas isso é um objetivo?
Você poderia elaborar sobre qual é a "essência" de um par de moedas? Que características numéricas refletem essa "essência"?
Você pode elaborar - qual é a "essência" do par de moedas? Que características numéricas refletem essa "essência"?
A essência é que é a relação de um ativo (moeda) com outro.
Isso é parte do problema. Você está usando um filtro sem entender como projetá-lo corretamente e também está prevendo-o. A questão é muito simples - o que você está filtrando ou o que você quer filtrar? Se você quer "suavizar" o que é isso e como você explica sua compreensão de "suavidade" para a HP?
Em relação à HP. Olhando para.
A essência é a relação de um ativo (moeda) para outro.
Que características numéricas refletem essa "essência"? Como esta "essência" pode ser refletida no algoritmo/modelo?
Farnsworth:
Portanto, incl. ir para os incrementos
Veja os incrementos do EURUSD em incrementos de 1/DX
O resultado é ainda pior
Exatamente.
Assim, cada um desses ativos tem sua própria fase de freqüência e amplitude. Sublinho que há dois (2) componentes. O numerador e o denominador.
A moeda é uma divisão de uma em outra. É impossível prever simplesmente a divisão de um em outro, quase sempre (66% do tempo) haverá um erro.
E qual é a dificuldade de prever? Prevendo índices de moeda? E somando a previsão?