Econometria: um passo à frente na previsão - página 127
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Sem dúvida. É chamado de espaço de estado. Havia um cara aqui, ele fez algumas promessas, e nenhuma promessa. Disposto a cooperar sobre este assunto com todos. Até agora, o único espaço estatal que conheço é o índice do dólar. Tentativas de incluir índices bolsistas falharam.
Eu lhe disse há muito tempo - não lhe darei nenhuma palestra explicativa - só para que você não cague em cima de mim como um homem propaganda, seu espertalhão...
Se você quiser entender o espaço de estado, abra um livro e não desperdice seu fôlego.
a faa
Неверно. T-статистика = коэф/СКО
Bem, sim, fiquei um pouco confuso de memória com as estatísticas concordantes, não importa (sempre uma correção), tenho trabalhado com isso por muito tempo. Mas então seus casos são ainda piores. Essa estatística diz que 80%(!!!!) de suas probabilidades são insustentáveis.
Exatamente o primeiro o descreve. Precisamos de 100 / t-estatísticas e obter a % de erro. Mas isso não elimina o problema com os outros coeficientes. nenhuma tendência. A HP está suavizando para obter ruído no resíduo.
Eu tenho um entendimento crescente de que você não sabe o que o EW está fazendo. Ou você não conhece a funcionalidade em si, ou a implementação particular do modelo que a HP utiliza. Se seu coeficiente for 280 (!!!!!!!!!!), significa que é usado algum tipo de modelo de "tendência" (entre aspas), muito provavelmente algum tipo de polinômio. E neste caso, tudo o que você faz no EW não tem nenhum significado prático.
É suposto estar correto. DW é cerca de dois, o que significa que o residual é normalmente distribuído. Há também erro de regressão = 11 pips, mas o erro da variável dependente = 212 pips
Não está correto (!!! e você não está ouvindo, não vou explicar mais), como você reconcilia isto em sua cabeça entre dois erros de 11 pps e 200 pps????. O restante do que é normal, a previsão da HP, mas depois não faz sentido nenhum. O restante do preço (previsão) não pode ser normal. É garantido que assim será. Muito provavelmente você "desenhou" um polinômio e o EW não está mostrando a previsão, mas um fragmento da identificação (neste caso o encaixe) na trama local.
Favor observar que o erro médio % = 5,7%!!!!
Como Carlson disse ao bebê, "WAKE UP!!!!"O que 5% de erro?????? Você não tem nenhuma idéia do que está escrevendo? Por tal porcentagem em 100 contagens você deve receber um Prêmio Schnobel!!! Mesmo dois. E isto não é uma brincadeira ou uma zombaria.
PS: Eu olhei para seus coeficientes, eles são aleatórios. De alguma forma, estou perdendo o interesse em seu astrolábio. Ok, vou colocar o EW, ver a funcionalidade com mais detalhes. Há muita confusão em suas conclusões.
a faa
Bem, sim, fiquei um pouco confuso de memória com as estatísticas concordantes, não importa (sempre uma correção), tenho trabalhado com isso por muito tempo. Mas então seus casos são ainda piores. Essa estatística diz que 80%(!!!!) de suas relações são insustentáveis.
Eu tenho um entendimento crescente de que você não sabe o que a EW faz. Ou você não conhece a funcionalidade em si, ou não conhece a implementação específica do modelo que a HP utiliza. Se seu coeficiente for 280 (!!!!!!!!!!), significa que é usado algum tipo de modelo de "tendência" (entre aspas), muito provavelmente algum tipo de polinômio. E, neste caso, tudo o que você faz na EW não tem nenhum significado prático.
Não não correto (!!! e você não está ouvindo, não vou explicar mais), como você faz para correlacionar dois erros de 11 pp e 200 pp????. O restante do que é normal, a previsão da HP, mas depois não faz sentido nenhum. O restante do preço (previsão) não pode ser normal. É garantido que assim será. Muito provavelmente você "atraiu" um polinômio e o EW não está mostrando a previsão, mas um fragmento de identificação (neste caso o encaixe) na trama local.
Como Carlson disse ao bebê, "WAKE UP!!!!"Que erro de 5%?????? Você não tem nenhuma idéia do que está escrevendo? Você deve receber um Prêmio Schnobel por tal porcentagem em 100 contagens!!! Mesmo dois. E isto não é uma brincadeira ou uma zombaria.
PS: Eu olhei para seus coeficientes, eles são aleatórios. De alguma forma, estou perdendo o interesse em seu astrolábio. Ok, vou colocar o EW, ver a funcionalidade com mais detalhes. Há muita confusão em suas conclusões.
Aqui estão as estatísticas para o residual da equação
De acordo com Jarque Berg, é impossível rejeitar a hipótese de que o resíduo seja normalmente distribuído! E o valor da probabilidade é muito grande.
Portanto, é possível confiar em quase todos os números.
a faa
Ok, vou colocar o EW, vou analisar a funcionalidade com mais detalhes. Há muita confusão em suas conclusões.Aqui estão as estatísticas para o residual da equação
De acordo com Jarque Berg, é impossível rejeitar a hipótese de que o resíduo seja normalmente distribuído! E o valor da probabilidade é muito grande.
Portanto, você pode confiar em quase todos os números.
não você não pode!!!! Um sistema normal (profissional) e estatísticas adequadas (homem, quem diabos é Jacques, para onde você foi e por que você não está usando as estatísticas realmente comprovadas) deve lhe dar a conclusão de seu GLISTOOGrama de que é impossível determinar sem ambigüidade a pertença a uma distribuição. Isso é para começar.
Eu posso lançar um programa no EW que calcula tudo, há muito lá, não apenas a estimativa de parâmetros.
Aqui estão os resultados sobre o H4
O valor do coeficiente é ainda pior. Além disso, não é possível rejeitar a hipótese de coeficientes zero para uma série de coeficientes.
O resíduo da equação tinha ARCH, que foi simulado.
As estatísticas descritivas dos resíduos são fatais - nada se pode confiar.