Econometria: um passo à frente na previsão - página 123
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Limpeza de postos de juramento, inundação e fora de tópico. Totais (por mensagens eliminadas):
Estes são fatos, não emoções. Por favor, tire suas próprias conclusões. Todos os postos eliminados estão documentados.
São apenas os fatos. Realmente, estou apenas sendo um anjo - mas não foi minha intenção, honestamente.
grande fuckin', aaaa...... come on.
Adeus e adeus! Desejo-lhe boa sorte em outros fóruns!
Uh... Qual foi novamente a citação? Acho que o li, mas foi há muito tempo.
que era para o troll, vou lembrá-lo mais:
- O que é isso? - perguntou Woland perplexo e começou a olhar para o tabuleiro, onde o oficial em pé na jaula do rei estava se virando e se cobrindo com a mão.
- Você é um desgraçado", disse Woland pensativamente.
- "Senhor, apelo novamente à lógica", disse o gato, pressionando suas patas no peito, "se um jogador anuncia cheque ao rei, e enquanto o rei não estiver no tabuleiro, o cheque é declarado inválido".
- Você desiste ou não? - Woland gritou com uma voz assustadora.
- Deixe-me pensar", respondeu mansamente o gato, colocou seus cotovelos sobre a mesa, colocou suas orelhas nas patas e começou a pensar. Ele pensou muito e com força, e finalmente disse: "Eu desisto.
- Matar a criatura teimosa, sussurrou Azazello.
– Убить упрямую тварь – шепнул Азазелло
Eu borrifo cinzas na minha cabeça.
Tanto quanto sei, em certos lugares os provocadores e seus cúmplices são esmurrados na cara e não escutados sobre sua natureza angelical
Aqui está o resultado.
Tomando desde o início da amostra
Tomar a partir de 100 bar
Assumir a mudança de tendência
Tomar o lado
Todas diferentes.
Tomamos D1
Não se parece em nada com o H4.
Quão diferentes eles são realmente?
Caso ACF realmente caracterize o comprimento da memória do mercado(está escrito nos livros, mas não o fato!), o valor ACF em D1 lag 1 deve corresponder aproximadamente ao valor médio ACF de lag 1 a 6 para o tempo H4, e D1 lag 2 corresponde aos lags médios de 7 a 13 e assim por diante, mas isso não acontece e ACF D1 ainda está mais próximo do valor dos mesmos lags em H4 ... Além disso, se você pegar uma amostra de dados durante um período de tempo mais longo, os coeficientes ACF de diferentes prazos do mesmo mercado serão cada vez menos diferentes...
Quão díspares são realmente?
No caso de ACF realmente descrever o comprimento da memória do mercado (está escrito nos livros, mas não o fato!), então o valor ACF em D1 lag 1 deve corresponder aproximadamente ao valor médio ACF da lag 1 a 6 para o tempo H4, e D1 lag 2 corresponde à lag 7 a 13 e assim por diante, mas isso não está acontecendo e ACF D1 ainda está mais próximo do valor dos mesmos lags em H4 ... Além disso, se você pegar uma amostra de dados durante um período de tempo mais longo, os coeficientes ACF de diferentes prazos do mesmo mercado serão cada vez menos diferentes...
Ainda assim, sua abordagem cheira a "tudo ou nada".
As regressões são a ferramenta mais simples. Usado para demonstrar o problema da previsibilidade. Até mesmo as regressões se mostraram inacessíveis para a maioria.
A abordagem em si foi diferente. Beliscar um pedaço do inexplorado e incognoscível, mas sistematicamente. Os fractais são mais uma experiência e há muitas questões de precisão de previsão e confiança nos bastidores. É por isso que EViews, que dá sistemática e não é muito restritiva no conjunto de métodos. Se você levar em conta que ele tem saída para a Matlab, a limitação é seu próprio cérebro.
Portanto. Tentando resolver os problemas de forma fragmentada.Além disso, eu não entendo realmente como você pode sistematicamente arrancar do inexplorado.
Olhe, não suporto arrogância em igualdade de condições. O que você está realmente demonstrando, eu vou ficar quieto.
Oh, merda, antes de tudo não é assim, você tem que entender o assunto. Em segundo lugar - você realmente acha que, ao aplicar enwil você obterá estimativas confiáveis?
EViews faz apenas a identificação do modelo e a previsão do modelo. Tudo isso está no laboratório de matemática, estatística, matemática, spc, etc. Mas, nenhum desses modelos é verdadeiro. Você está apenas enganando a inveja ao deslizar falsas correlações
Cada um tem seu próprio Dao. :о)
Além disso, não está muito claro para mim como você pode sistematicamente arrancar do inexplorado
Toda ciência é exatamente isso: resolve o que vê, e do que vê, o que pode, e do que pode, o que pode aplicar.
Olhe, não suporto arrogância em igualdade de condições.
A arrogância não tem nada a ver com isso. O modelo mais simples foi tomado para demonstrar um problema diferente e mais importante - a previsibilidade. Todos se concentraram na regressão, com muitos posts com as bobagens de sempre, as pessoas não conhecem a terminologia e não a levam pessoalmente que não se aplica a você.
Você acha que, ao aplicar enwil você obterá estimativas confiáveis?
EViews apenas faz a identificação do modelo e a previsão do modelo. Tudo isso em matlab, estatística, matemática, spss, etc. Você está apenas enganando a inveja ao deslizar falsas correlações
Você tem que especificar o fogão antes de poder avaliar qualquer coisa. E isto é TA, em comparação com o qual EViews é um enorme passo à frente.
A estatística ensina a não confiar em nada, inclusive em estimativas. Mas um cálculo sistemático de estimativas para qualquer modelo é um passo à frente
Mas, afinal de contas, nenhum desses modelos é verdadeiro.
Meu modelo descritivo: cotier= tendência + ruído + periodicidade + sazonalidade + outliers.
Estou começando a mergulhar sequencialmente no que posso, e posso: tendência + ruído. Grande previsão com TA novamente - não reconhece ruído de forma alguma. Sei o motivo do mau resultado previsto, não vejo nenhum motivo para publicá-lo devido ao baixo interesse público.
O que mais posso acrescentar ao meu modelo? Não está completa, mas é necessária uma construtiva.Resumidamente, em resumos:
(1) isto:
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
impossível de encontrar, além disso, não é verdade. não há sazonalidade, não há periodicidade, não há ruído(!!!). Este modelo não funciona. Entre outras coisas, você não será capaz de trabalhar com um quociente diretamente. Recomendo vivamente que se procure uma transformação que leve o kotir a pelo menos alguma estacionaridade
(2)
Todos se concentraram na regressão, com muitos cargos com as bobagens de sempre, as pessoas não conhecem a terminologia e não levam a peito coisas que não se aplicam a você.
Isto sou eu tentando concentrá-lo em coisas mais importantes. É evidente que nem todos são matemáticos, etc.
(3)
Você tem que especificar o fogão antes de poder avaliar qualquer coisa. E isto é TA, em comparação com o qual EViews é um enorme passo à frente.
TA não é um "fogareiro", é um completo absurdo, no entanto - colegas que estão aqui há muito tempo conhecem meu desgosto por essa coisa.
(4)
O problema e o mais importante - a previsibilidade.
A propósito, como você avalia a previsibilidade?
Exclusivamente intuitivamente, como a probabilidade de uma previsão ser cumprida.